2024年6月沪深重点指数样本股调整预测

金融工程 证券研究报告 2024年05月06日 作者 2024年6月沪深重点指数样本股调整预测 吴先兴分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 截至2024年一季报，指数基金的规模超过2万亿元。沪深300、科创50、上证50、中证500等沪深市场重点指数基金的规模分别高达5798亿、1268亿、1213亿和1170亿元。 指数公司在每年的6月和12月会进行定期调样，由于样本股调整是被动的操作，因此若调入调出样本股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。 指数样本的调整方案根据指数公司公布指数编制细则为准。对于6月份的样本股调整，交易数据和财务数据均截止至当年4月30日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为可能。本文挑选了沪深300、中证500、上证50、科创50、创业板指、创业板50这6只跟踪规模较大的宽基指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。 沪深300：根据我们的预测，沪农商行、深桑达A等12只股票将会被调入沪深300指数，而华兰生物、金风科技等12只股票将会被调出沪深300指数。 中证500：根据我们的预测，中控技术、安井食品等50只股票将会被调入中证500指数，而岩山科技、国盛金控等50只股票将会被调出中证500指数。 上证50：根据我们的预测，邮储银行、交通银行等5只股票将会被调入上证50指数，而航发动力、天合光能等5只股票将会被调出上证50指数。 科创50：根据我们的预测，佰维存储、萤石网络将会被调入科创50指数，而容百科技、思瑞浦将会被调出科创50指数。 创业板指：根据我们的预测，万兴科技、润泽科技等10只股票将会被调入创业板指，而利亚德、光环新网等10只股票将会被调出创业板指。 创业板50：根据我们的预测，万兴科技、润泽科技等5只股票将会被调入创业板50指数，而博腾股份、景嘉微等5只股票将会被调出创业板50指数。 风险提示：本报告根据客观数据，依据指数公司制定的指数编制规则进行预测，分析师未进行主观判断；预测结果仅供投资者参考，最终结果以指数公司公布的名单为准。 何青青分析师 SAC执业证书编号：S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1《金融工程：金融工程-基金风格配置监控周报：权益基金本周上调大盘股票仓位》2024-05-05 2《金融工程：金融工程-量化择时周报：反弹延续，关注业绩超预期行业》 2024-05-05 3《金融工程：金融工程-板块配置月报：现金流上行，折现率下行，5月建议配置周期上游、周期中游板块》 2024-05-04 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1 内容目录 1.投资要点3 2.沪深300调样预测3 3.中证500调样预测3 4.上证50调样预测5 5.科创50调样预测5 6.创业板指调样预测6 7.创业板50调样预测6 图表目录 表1：沪深300指数样本股调整预测（2024.06，单位：亿元）3 表2：中证500指数样本股调整预测（2024.06，单位：亿元）4 表3：上证50指数样本股调整预测（2024.06，单位：亿元）5 表4：科创50指数样本股调整预测（2024.06，单位：亿元）5 表5：创业板指样本股调整预测（2024.06，单位：亿元）6 表6：创业板50指数样本股调整预测（2024.06，单位：亿元）6 1.投资要点 截至2024年一季报，指数基金的规模超过2万亿元。沪深300、科创50、上证50、中证500等沪深市场重点指数基金的规模分别高达5798亿、1268亿、1213亿和1170亿元。指数样本的调整方案根据指数公司公布指数编制细则为准。对于6月份的样本股调整，交易数据和财务数据均截止至当年4月30日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为可能。本文挑选了沪深300、中证500、上证50、科创50、创业板指、创业板50这6只跟踪规模较大的宽基指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。 2.沪深300调样预测 沪深300指数选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成份股数量的10%。 表1：沪深300指数样本股调整预测（2024.06，单位：亿元） 预计调入 预计调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数 000032 深桑达A 693.55 6.06 242 000069 华侨城A 270.80 1.37 242 001965 招商公路 618.55 1.74 242 000877 天山股份 645.98 0.71 242 300418 昆仑万维 478.20 32.92 242 002007 华兰生物 220.09 1.97 242 300442 润泽科技 459.11 3.52 242 002202 金风科技 264.24 1.65 242 300832 新产业 520.45 2.10 242 300763 锦浪科技 310.62 6.78 242 600026 中远海能 471.71 3.91 242 600754 锦江酒店 332.46 3.44 242 600027 华电国际 497.80 4.47 242 601155 新城控股 281.34 2.81 242 600256 广汇能源 488.14 6.57 242 601615 明阳智能 316.19 3.17 242 600522 中天科技 477.67 7.87 242 603290 斯达半导 312.92 3.88 242 601136 首创证券 528.38 10.76 242 603486 科沃斯 299.11 2.33 242 601825 沪农商行 2070.40 1.28 242 688065 凯赛生物 308.63 0.68 238 603296 华勤技术 527.49 2.11 173 688561 奇安信-U 307.22 1.38 242 资料来源：Wind,天风证券研究所 表1展示了我们对沪深300指数样本股2024年6月调入调出的预测。根据我们的预测，沪农商行、深桑达A等12只股票将会被调入沪深300指数，而华兰生物、金风科技等12只股票将会被调出沪深300指数。 3.中证500调样预测 中证500指数筛选沪深300指数成份股之外经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成份股数量的10%。 表2：中证500指数样本股调整预测（2024.06，单位：亿元） 预计调入 预计调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交 交易天数 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交 交易天数 000818 航锦科技 221.34 2.61 242 000021 深科技 120.91 9.24 242 000921 海信家电 232.69 1.97 242 000089 深圳机场 139.35 0.70 242 002007 华兰生物 323.76 1.97 242 000402 金融街 121.34 0.66 242 002202 金风科技 307.11 1.65 242 000547 航天发展 136.38 1.45 242 002242 九阳股份 319.41 0.53 242 000553 安道麦A 162.83 0.28 242 002436 兴森科技 226.27 4.80 242 000581 威孚高科 137.29 1.67 242 002456 欧菲光 246.48 16.52 242 000636 风华高科 128.54 1.32 242 002476 宝莫股份 253.50 0.66 242 000887 中鼎股份 134.46 2.15 242 002984 森麒麟 218.29 2.24 242 000930 中粮科技 128.10 0.55 242 300054 鼎龙股份 212.63 1.74 242 000970 中科三环 129.57 1.31 242 300567 精测电子 226.52 3.58 242 002010 传化智联 136.36 0.66 242 300763 锦浪科技 310.19 6.78 242 002030 达安基因 96.76 1.16 242 300765 新诺威 290.21 4.22 232 002032 苏泊尔 415.57 0.88 242 300803 指南针 218.83 7.90 242 002044 美年健康 123.48 2.02 242 301165 锐捷网络 233.91 2.43 242 002092 中泰化学 160.66 1.44 242 301267 华厦眼科 313.06 1.36 242 002195 岩山科技 71.99 3.81 242 301358 湖南裕能 276.47 1.79 242 002326 永太科技 117.00 1.87 242 600072 中船科技 239.32 8.59 242 002399 海普瑞 137.98 0.36 242 600383 金地集团 261.97 5.44 242 002422 科伦药业 421.86 3.93 242 600483 福能股份 224.88 1.31 242 002463 沪电股份 437.19 13.65 242 600487 亨通光电 329.14 5.69 242 002505 鹏都农牧 107.50 1.43 242 600578 京能电力 218.64 1.03 242 002511 中顺洁柔 136.09 0.73 242 600705 中航产融 308.49 3.61 242 002600 领益智造 421.24 4.15 242 600754 锦江酒店 332.46 3.44 242 002670 国盛金控 79.92 4.45 242 600763 通策医疗 273.66 3.02 242 002761 浙江建投 134.03 3.38 242 600816 建元信托 321.24 0.88 241 002867 周大生 94.97 1.19 242 600872 中炬高新 246.11 2.58 242 002925 盈趣科技 138.19 0.88 242 600916 中国黄金 318.67 1.60 242 300026 红日药业 134.99 2.01 242 601099 太平洋 234.72 15.47 242 300244 迪安诊断 139.15 1.39 242 601155 新城控股 281.59 2.81 242 300363 博腾股份 139.08 2.39 242 601399 国机重装 216.17 0.69 242 300383 光环新网 106.36 2.67 242 601567 三星医疗 272.83 2.12 242 300418 昆仑万维 478.20 32.92 242 601615 明阳智能 316.19 3.17 242 300850 新强联 107.23 1.78 242 601777 力帆科技 335.32 0.87 242 600160 巨化股份 445.80 4.04 242 601858 中国科传 233.58 7.13 242 600161 天坛生物 449.85 2.45 242 603087 甘李药业 252.14 4.02 242 600415 小商品城 457.38 8.65