流动性跟踪周报：下周7天逆回购到期22515亿元

流动性跟踪周报 (2024年10月26日)

下周资金面关注因素

• 逆回购到期：22,515亿元
• 政府债净缴款：2,007亿元
• 同业存单到期：5,862亿元

公开市场情况

• 10月21日至10月25日：
  • 公开市场净投放：19,571亿元
  • 7天逆回购投放：22,515亿元
  • MLF投放：7,000亿元

货币市场利率变动

• DR001：上行10.9BP至1.51%
• DR007：上行12.9BP至1.74%
• R001：上行9.4BP至1.63%
• R007：上行13.9BP至1.95%

银行间质押式回购日均成交额

• 总成交额：76,665亿元
• R001：67,361亿元，占比87.8%
• R007：7,353亿元，占比9.6%

上交所新质押式国债回购日均成交额

• 总成交额：19,747亿元
• GC001：17,221亿元，占比87.3%
• GC007：1,813亿元，占比9.1%

同业存单一级市场跟踪

• 发行总额：5,053亿元，净融资额：1,347亿元
• 主要银行：城商行发行规模最高，国有行净融资额最高
• 期限：3M存单发行规模最高，1Y存单净融资额最高
• 发行成功率：国有行、1M、AA发行成功率最高

同业存单二级市场跟踪

• 各期限存单收益率：

  • 1M：1.83%，上行9.07BP
  • 3M：1.92%，上行5.15BP
  • 6M：1.95%，上行1.5BP
  • 9M（股份行）：1.95%，未变动
  • 1Y（股份行）：1.95%，上行1.75BP

• 各主体存单收益率：

  • 股份行：1.97%，上行3.89BP
  • 国有行：1.96%，上行3.98BP
  • 农商行：2.07%，上行4.63BP

• 各等级存单收益率：

  • AAA：1.95%，上行1.75BP
  • AA+：2.04%，上行3.75BP
  • AA：2.14%，上行3.75BP

风险提示

• 政策不确定性
• 基本面变化超预期

以上总结基于提供的文字内容，涵盖了流动性跟踪的主要关注点、公开市场操作情况、货币市场利率变动、同业存单市场情况以及风险提示。