股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 10月24日，上证综指涨跌幅-0.68%，收于3280.26点，成交额5852.49亿元，深成指数涨跌幅-1.27%，收于10441.75点，成交额9352.87亿元。中证1000指数涨跌幅-0.71%，成交额3522.83亿元，其中开盘价5871.29，收盘价5861.63，当日最高价5887.45，最低价5817.93； 中证500指数涨跌幅-0.86%，成交额2572.32亿元，其中开盘价5747.56，收盘价5726.7，当日最高价5759.87，最低价5694.78；沪深300指数涨跌幅-1.12%，成交额3404.87亿元，其中开盘价3950.9，收盘价3928.83，当日最高价3957.98，最低价3914.09；上证50指数涨跌幅-1.01%，成交额900.77亿元，其中开盘价2695.38，收盘价2680.7，当日最高价2699.0，最低价2669.71。 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 0 -0.5 -1 -1.5 -2 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-11,-10] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-41.95点，计算机,国防军工,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-49.68点，通信等板块对指数向上拉动明显，医药生物,国防军工,电力设备等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-44.38点，食品饮料,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 上证50较前收盘价上涨-27.35点，非银金融,医药生物,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 通信电子房地产 非银金融 综合石油石化家用电器轻工制造纺织服饰社会服务医药生物 环保 银行美容护理农林牧渔商贸零售 钢铁煤炭 食品饮料建筑材料建筑装饰交通运输基础化工有色金属公用事业 汽车机械设备 传媒计算机国防军工 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 -15 -20 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 通信非银金融商贸零售 煤炭社会服务美容护理纺织服饰 环保食品饮料公用事业农林牧渔 汽车房地产石油石化建筑材料 银行家用电器轻工制造交通运输建筑装饰 钢铁 电子机械设备计算机传媒 有色金属基础化工医药生物国防军工 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 传媒煤炭 纺织服饰轻工制造社会服务 通信 钢铁美容护理商贸零售建筑材料机械设备石油石化房地产公用事业 银行农林牧渔交通运输基础化工计算机家用电器建筑装饰国防军工 汽车有色金属 电子非银金融医药生物食品饮料 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 2 0 -2 -4 -6 -8 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-11.87，IM01日均基差-37.95，IM02日均基差-107.61，IM03日均基差-204.11;IC00日均基差-7.23，IC01日均基差-16.36，IC02日均基差-52.14，IC03日均基差-119.83;IF00日均基差2.56，IF01日均基差6.27，IF02日均基差5.99，IF03日均基差-14.25; IH00日均基差4.07，IH01日均基差10.01，IH02日均基差16.66，IH03日均基差12.6; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 6 5 4 3 2 1 0 IM00_diff 000852.SH -40 5780 -20 5800 0 5820 20 5840 40 5860 60 5880 80 5900 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IC00_diff 000905.SH -15 5680 5660 -10 5700 -5 5740 5720 0 5760 5 5780 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 IF00_diff 000300.SH 12 10 8 6 4 2 0 3960 3950 3940 3930 3920 3910 3900 3890 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2700 2695 2690 2685 2680 2675 2670 2665 2660 2655 10 8 6 4 2 0 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 10 8 6 4 2 0 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41