股指期货日度数据跟踪2024-10-24

一、指数走势 10月23日，上证综指涨跌幅0.52%，收于3302.8点，成交额7600.66亿元，深成指数涨跌幅0.16%，收于10576.41点，成交额11667.94亿元。中证1000指数涨跌幅0.25%，成交额4351.03亿元，其中开盘价5871.32，收盘价5903.58，当日最高价5991.59，最低价5856.37； 中证500指数涨跌幅0.39%，成交额3361.68亿元，其中开盘价5745.11，收盘价5776.38，当日最高价5853.46，最低价5727.77；沪深300指数涨跌幅0.39%，成交额4691.21亿元，其中开盘价3955.32，收盘价3973.21，当日最高价4012.18，最低价3939.1； 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 上证50指数涨跌幅0.57%，成交额1199.49亿元，其中开盘价2691.13，收盘价2708.05，当日最高价2728.26，最低价2682.94。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨14.77点，电力设备,国防军工,通信等板块对指数向上拉动明显，传媒,计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨22.53点，国防军工,电力设备,基础化工等板块对指数向上拉动明显，传媒,通信,电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨15.43点，电力设备,食品饮料,银行等板块对指数向上拉动明显，通信,电子等板块对指数向下拉动明显。 15 10 5 0 -5 -10 -15 上证50较前收盘价上涨15.39点，食品饮料,非银金融,电力设备等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备国防军工 通信 基础化工 汽车公用事业交通运输建筑装饰机械设备石油石化农林牧渔建筑材料纺织服饰 综合有色金属 煤炭食品饮料房地产美容护理非银金融 钢铁银行 社会服务 轻工制造 环保家用电器商贸零售医药生物 传媒 计算机电子 数据来源：Wind，光期研究所 15 10 5 0 -5 -10 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 国防军工电力设备基础化工公用事业家用电器 煤炭 有色金属 汽车 商贸零售 钢铁建筑材料石油石化食品饮料 环保 交通运输 银行纺织服饰建筑装饰机械设备美容护理轻工制造农林牧渔非银金融房地产社会服务计算机医药生物 传媒 通信 电子 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备食品饮料 银行汽车 非银金融交通运输国防军工基础化工医药生物建筑装饰 钢铁公用事业建筑材料石油石化房地产农林牧渔轻工制造纺织服饰社会服务商贸零售美容护理家用电器 煤炭计算机机械设备 传媒有色金属 通信 电子 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-7.09，IM01日均基差-32.72，IM02日均基差-106.1，IM03日均基差-204.15;IC00日均基差-2.48，IC01日均基差-9.89，IC02日均基差-47.0，IC03日均基差-115.43;IF00日均基差5.84，IF01日均基差10.3，IF02日均基差9.91，IF03日均基差-9.48; IH00日均基差6.55，IH01日均基差12.66，IH02日均基差19.04，IH03日均基差15.92; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 7 6 5 4 3 2 1 0 IM00_diff 000852.SH -40 5750 -20 5800 0 5850 20 5900 60 40 5950 80 6000 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IC00_diff 000905.SH -15 5650 -10 5700 -5 5750 0 5800 5 5850 10 5900 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 IF00_diff 000300.SH 0 3900 2 3920 4 3940 6 3960 8 3980 10 4000 12 4020 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2740 2730 2720 2710 2700 2690 2680 2670 2660 10 8 6 4 2 0 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:3