股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 10月22日，上证综指涨跌幅0.54%，收于3285.87点，成交额6988.61亿元，深成指数涨跌幅0.85%，收于10559.51点，成交额12136.66亿元。中证1000指数涨跌幅0.48%，成交额4665.95亿元，其中开盘价5866.79，收盘价5888.81，当日最高价5940.37，最低价5814.3； 中证500指数涨跌幅0.87%，成交额3125.84亿元，其中开盘价5703.32，收盘价5753.85，当日最高价5779.3，最低价5673.79；沪深300指数涨跌幅0.57%，成交额4428.82亿元，其中开盘价3923.74，收盘价3957.78，当日最高价3965.91，最低价3917.52； 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 上证50指数涨跌幅0.43%，成交额1151.94亿元，其中开盘价2672.85，收盘价2692.66，当日最高价2704.35，最低价2672.45。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-12,-11] [-11,-10] [-10,-9] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨28.24点，电力设备,医药生物,传媒等板块对指数向上拉动明显，国防军工,计算机等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨49.63点，电力设备,汽车,医药生物等板块对指数向上拉动明显，电子,计算机等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨22.58点，家用电器,食品饮料,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 上证50较前收盘价上涨11.6点，食品饮料,电力设备,非银金融等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备医药生物 传媒机械设备有色金属 汽车农林牧渔基础化工商贸零售食品饮料轻工制造公用事业交通运输房地产环保 家用电器纺织服饰建筑材料 煤炭美容护理 综合钢铁 建筑装饰 银行石油石化社会服务 通信电子 非银金融 国防军工计算机 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 -5 -10 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备 汽车医药生物公用事业基础化工非银金融家用电器食品饮料有色金属 通信 传媒商贸零售机械设备交通运输轻工制造农林牧渔建筑材料 钢铁 石油石化 环保 纺织服饰 煤炭建筑装饰社会服务美容护理 银行房地产国防军工 电子 计算机 数据来源：Wind，光期研究所 5 4 3 2 1 0 -1 -2 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 家用电器食品饮料电力设备非银金融医药生物公用事业交通运输 汽车基础化工农林牧渔 传媒石油石化 煤炭建筑材料房地产有色金属 银行轻工制造 钢铁社会服务美容护理机械设备纺织服饰商贸零售建筑装饰 通信国防军工计算机 电子 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 4 2 0 -2 -4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-19.98，IM01日均基差-46.36，IM02日均基差-125.4，IM03日均基差-220.16;IC00日均基差-4.79，IC01日均基差-13.26，IC02日均基差-51.94，IC03日均基差-119.45;IF00日均基差4.93，IF01日均基差10.09，IF02日均基差9.59，IF03日均基差-7.56; IH00日均基差6.36，IH01日均基差12.83，IH02日均基差18.44，IH03日均基差15.26; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 7 6 5 4 3 2 1 0 IM00_diff 000852.SH -40 5750 -20 5800 20 0 5850 40 5900 80 60 5950 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IC00_diff 000905.SH 10 5 0 -5 -10 -15 -20 5780 5760 5740 5720 5700 5680 5660 5640 5620 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 3970 3960 3950 3940 3930 3920 3910 3900 12 10 8 6 4 2 0 000300.SH IF00_diff IF03_cost IF02_cost IF01_cost 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -1 -2 -3 -4 -5 IH00_diff 000016.SH 12 10 8 6 4 2 0 2710 2705 2700 2695 2690 2685 2680 2675 2670 2665 2660 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-15