股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年10月16日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约下跌1.18%，报收3832点。 IF四合约总成交205527手，较前日增加15937手；总持 仓293052手，较前日增加8367手。 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约升水0.41点，较前日上升4.2点；年化基差率为1.3%。 IF四合约分红影响分别为2.21点、3.09点、3.44点和10.77点。 单位：点 3,900 3,880 3,860 3,840 3,820 3,800 3,780 3,760 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 20.00 10.00 - (10.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,831.59 当月 3,832.00 2024-10-18 2 2.21 0.41 0.0% 1.3% 下月 3,832.20 2024-11-15 30 3.09 0.61 0.0% 0.2% 季一 3,835.00 2024-12-20 65 3.44 3.41 0.1% 0.5% 季二 3,829.60 2025-03-21 156 10.77 -1.99 -0.1% -0.1% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2410主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货26,4731,0601国泰君安8,3891051国泰君安10,697 2国泰君安23,1474022中信期货7,627-1,5782中信期货 3东证期货9,5372853东证期货3,153-1953海通期货 4海通期货9,158-7574广发期货3,026481 5广发期货5,996-3415海通期货2,849- 6银河期货5,220-5866银河期货1,718 7国信期货4,755-4437国投安信 8华闻期货4,435398光大 9国投安信4,140139 10光大期货3,348 前五席位74,3前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 5,123 593 1 国泰君安 6,887 -347 1 海通期货 12,858 457 2 中信期货 4,964 378 2 中信期货 3,243 57 2 中信期货 10,579 309 3 海通期货 3,213 45 3 国投安信 2,797 90 3 国泰君安 5,638 -74 4 东证期货 2,779 -48 4 华泰期货 2,179 4 4 瑞银期货 4,834 0 5 国信期货 1,813 105 5 银河期货 1,999 62 5 华泰期货 2,420 73 6 华闻期货 1,674 228 6 广发期货 1,877 -65 6 广发期货 2,078 -20 7 五矿期货 1,132 -71 7 海通期货 1,801 356 7 东证期货 2,077 74 8 中泰期货 880 322 8 大越期货 1,782 -19 8 中金期货 1,805 0 9 广发期货 733 -131 9 东证期货 1,451 109 9 国信期货 1,445 30 10 银河期货 671 100 10 南华期货 1,422 20 10 中银期货 1,025 185 前五席位 17,892 1,073 前五席位 17,105 -134 前五席位 36,329 765 前十席位 22,982 1,521 前十席位 25,438 267 前十席位 44,759 1,034 前二十席 28,638 2,017 前二十席 37,561 796 前二十席 51,535 1,325 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货23,9503,1761国泰君安26,6241,3171中信期货33,451 2国泰君安17,4862022中信期货12,9046702国泰君安 3海通期货9,8281,5143东证期货5,396-2103广发期货 4东证期货7,0774154华泰期货5,021265 5国信期货6,7087305永安期货4,691 6华闻期货6,0521886银河期货4,107 7银河期货4,4908847海通期货 8广发期货4,3134068浙商 9浙商期货4,1621,943 10华泰期货3,894 前五席位65,0前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500IC2410IC2411IC2412IC2503 收盘价+/-5461.09-0.21% 5463.80-0.74% 5457.80-0.59% 5442.40-0.66 成交量 20,545 63,349 29,768 +/- -14% -3% 成交额 2,224 694 +/- -20% 持仓量+/-持仓 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌0.74%，报收5463.8点。 IC日内走势 IC四合约总成交155601手，较前日增加7181手；总持仓263633手，较前日增加5965手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约升水2.71点，较前日上升18.87点；年化基差率为6.04%。 IC四合约分红影响分别为0.79点、2.52点、2.71点和4.46点。 单位：点 5,600 5,550 5,500 5,450 5,400 5,350 5,300 5,250 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 30.00 20.00 10.00 - (10.00) (20.00) (30.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,461.09 当月 5,463.80 2024-10-18 2 0.79 2.71 0.0% 6.0% 下月 5,457.80 2024-11-15 30 2.52 -3.29 -0.1% -0.7% 季一 5,442.40 2024-12-20 65 2.71 -18.69 -0.3% -1.9% 季二 5,399.80 2025-03-21 156 4.46 -61.29 -1.1% -2.6% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2410主要席位 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减1国泰君安22,624-1,4051国泰君安8,2331071中信期货8,792-554 2中信期货22,068-1,8662中信期货6,821-2162国泰君安7,364-371 3海通期货7,5304673海通期货3,0463353海通期货4,170159 4东证期货7,439-5774国投安信2,880-3184摩根大通3,179331 5中泰期货4,1583015东证期货2,647725东证期货2,449-203 6国信期货3,855-2596中信建投2,288-3976中金期货1,647829 7银河期货2,988-1637永安期货1,614-1627国信期货1,354-63 8广发期货2,805-3678国信期货1,481-348银河期货1,162-105 9华泰期货2,69969兴证期货1,332-5639国投安信1,09822 10中信建投2,39333410银河期货1,2639910中信建投98326 前五席位63,819-3,080前五席位23,627-20前五席位25,954-638 前十席位78,559-3,529前十席位31,605-1,077前十席位32,19871 前二十席95,520-3,370前二十席38,116-2,082前二十席39,061-1,183 IC2412主要席位 IC2503主要席位 单位：手单位：手 1中信期货 2国泰君安 3海通期货 4东证期货 5华闻期货 6中泰期货 7国信期货 8银河期货 9广发期货 10中信建投前五席位前十席位前二十席 16,127 15,016 6,206 5,391 3,729 3,494 2,760 2,323 2,044 1,886 46,469 58,976 72,388 334 44 -106 -112 -1 426 -512 561 1国泰君安 2中信期货 3国投安信 4中信建投 5中泰期货 6东证期货 7银河期货 8华泰期货 9永安期货 10兴证期货前五席位前十席位前二十席 15,547 15,418 10,138 6,128 5,521 5,237 3,991 3,755 3,435 2,513 52,752 71,683 87,296 89 49 9 -106 216 -