股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023年11月14日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IF主力合约上涨0.16%，报收3585点。 IF四合约总成交100489手，较前日增加15296手；总持 仓272157手，较前日增加1610手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IF成交IF持仓（右轴） 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约升水2.94点，较前日下降3.25点；年化基差率为5.13%。 IF四合约分红影响分别为0点、0.89点、1.86点和32.44点。 单位：点 3,640 3,620 3,600 3,580 3,560 3,540 3,520 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 40.00 30.00 20.00 10.00 IF当月IF下月IF季月IF下季 60 40 20 0 -20 -40 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 - 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 -60 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 -100 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 10.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,582.06 当月 3,585.00 2023-11-17 3 0.00 2.94 0.1% 7.5% 下月 3,590.80 2023-12-15 31 0.89 8.74 0.2% 2.8% 季一 3,609.80 2024-03-15 122 1.86 27.74 0.8% 2.3% 季二 3,610.40 2024-06-21 220 32.44 28.34 0.8% 1.3% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2311主要席位 单位：手 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减 435 -250 5 -233 -45 62 -451 -301 -3,034 -7,629 47,711 前二十席位 -6,016 43,481 前二十席位 7,995 76,417 前二十席位 -5,152 36,589 前十席位 -4,526 33,296 前十席位 5,894 61,693 前十席位 -4,385 27,497 前五席位 24,581 前五席位 5,359 47,176 前五席位 -354 1,620 广发期货 10 -345 1,538 华泰期货 10 127 2,538 广发期货 10 277 1,650 国富期货 9 1,632 国信期货 9 71 2,630 银河期货 9 1,775 中金期货 8 1,634 国投安信 8 231 2,873 华闻期货 8 1,931 银河期货 7 -297 1,784 银河期货 7 -125 2,911 华泰期货 7 2,116 永安期货 6 -572 2,127 招商期货 6 231 3,565 申银万国 6 -587 2,842 中银期货 5 -561 2,506 浙商期货 5 4,063 国信期货 5 -41 3,222 东证期货 4 -418 2,773 东证期货 4 1,132 6,069 东证期货 4 -210 4,219 海通期货 3 3,518 海通期货 3 6,338 海通期货 3 -2,766 8,411 中信期货 2 -877 7,230 中信期货 2 09 1,6 13,281 国泰君安 2 -781 8,803 国泰君安 1 -928 8,554 国泰君安 1 2,178 17,425 中信期货 1 前上日增减 名次会员名称持卖单量 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IF2312主要席位 IF2403主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 11,666 4,036 1 中信期货 21,989 1,917 1 中信期货 33,711 3,305 2 国泰君安 10,179 2,9 62 2 国泰君安 15,260 895 2 华泰期货 15,545 958 3 海通期货 4,815 1,187 3 永安期货 10,585 429 3 国泰君安 14,643 1,332 4 东证期货 3,835 840 4 海通期货 6,988 579 4 广发期货 13,621 -93 5 华泰期货 3,098 936 5 华泰期货 5,978 522 5 海通期货 11,620 -16 6 华闻期货 3,011 772 6 东证期货 5,920 132 6 中金期货 7,493 265 7 国信期货 1,929 13 7 申银万国 4,534 320 7 国投安信 6,958 14 8 银河期货 1,865 166 8 浙商期货 3,890 371 8 摩根大通 6,545 0 9 申银万国 1,724 518 9 广发期货 3,506 129 9 中银期货 6,201 169 10 光大期货 1,692 693 10 南华期货 3,282 124 10 东证期货 5,461 465 前五席位 33,593 9,961 前五席位 60,800 4,342 前五席位 89,140 5,486 前十席位 43,814 12,123 前十席位 81,932 5,418 前十席位 121,798 6,399 前二十席位 54,928 15,613 前二十席位 106,207 6,491 前二十席位 146,694 8,217 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 2,551 237 1 国泰君安 3,259 86 1 中信期货 8,069 300 2 国泰君安 1,640 -15 2 中信期货 3,183 47 2 国泰君安 3,009 -26 3 东证期货 1,596 25 3 东证期货 1,750 -79 3 瑞银期货 2,764 -14 4 海通期货 1,019 -269 4 银河期货 1,358 43 4 华泰期货 2,653 -34 5 国信期货 693 -46 5 国投安信 1,194 4 5 乾坤期货 2,270 550 6 广发期货 661 450 6 中信建投 1,142 31 6 海通期货 1,815 49 7 招商期货 590 428 7 海通期货 1,104 -20 7 中信建投 1,773 5 8 乾坤期货 550 -100 8 弘业期货 1,073 -18 8 国信期货 1,629 78 9 浙商期货 440 150 9 宝城期货 1,044 -14 9 广发期货 1,389 305 10 华联期货 312 -81 10 浙商期货 1,011 288 10 东证期货 1,161 -45 前五席位 7,499 -68 前五席位 10,744 101 前五席位 18,765 776 前十席位 10,052 779 前十席位 16,118 368 前十席位 26,532 1,168 前二十席位 12,089 947 前二十席位 23,648 1,129 前二十席位 31,897 1,581 单位：手单位：手 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 中证500 IC2311IC2312IC2403IC2406 收盘价 5630.55 5616.60 5593.80 5565.20 5518.20 +/- 0.60% % % 成交量 10,107 37,758 30,554 9,088 6,576 +/- -1% 7% 36% 成交额 1,161 424 342 101 73 +/- 48,253 146,258 76,041 34,249 447 5 1,344 2,583 64.99 196.30 101.52 45.35 19% 18% 0.52% 13% 13% 0.45 ,215 37% 0.39 -8, -1% 7% % 0.45 持仓保证金 +/- 持仓量 IC主力合约上涨0.6%，报收5616.6点。 IC日内走势 IC四合约总成交83976手，较前日增加12467手；总持仓304801手，较前日增加695手。 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IC成交IC持仓（右轴） 340,000 320,000 300,000 280,000 260,000 240,000 IC主力合约贴水13.95点，较前日上升1.02点；年化基差率为-15.49%。 IC四合约分红影响分别为0点、0.13点、0.75点和58.58点。 单位：点 5,650 5,600 5,550 中证500IC当月IC季月 5,500 5,450 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) (120.00) 50 0 -50 -100 -150 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,630.55 当月 5,616.60 2023-11-17 3 0.00 -13.95 -0.2% -22.7% 下月 5,593.80 2023-12-15 31 0.13 -36.75 -0.7% -7.5% 季一 5,565.20 2024-03-15 122 0.75 -65.35 -1.2% -3.5% 季二 5,518.20 2024-06-21 220 58.58 -112.35 -2.0% -3.4% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 10.0% 5.0% 0.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -5.0% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2311主要席位 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 1/32/73/74/45/86/57/5