股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023年11月16日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IF主力合约下跌0.93%，报收3573点。 IF四合约总成交110985手，较前日下降441手；总持仓 270829手，较前日减少1765手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IF成交IF持仓（右轴） 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约升水4.64点，较前日下降2.71点；年化基差率为1.47%。 IF四合约分红影响分别为0点、1.27点、1.69点和32.29点。 单位：点 3,660 3,640 3,620 3,600 3,580 3,560 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 40.00 30.00 20.00 10.00 IF当月IF下月IF季月IF下季 60 40 20 0 -20 -40 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 - 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 -60 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 -100 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 10.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,572.36 当月 3,573.00 2023-11-17 1 0.00 0.64 0.0% 3.2% 下月 3,577.00 2023-12-15 29 1.27 4.64 0.1% 1.6% 季一 3,596.20 2024-03-15 120 1.69 23.84 0.7% 2.0% 季二 3,594.40 2024-06-21 218 32.29 22.04 0.6% 1.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2311主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 9,935 -5,252 1 国泰君安 4,660 -2,570 1 国泰君安 4,544 -2,788 2 国泰君安 8,514 -4,867 2 中信期货 3,639 -1,726 2 中信期货 3,508 -2,423 3 东证期货 5,091 -651 3 海通期货 1,486 -8 34 3 摩根大通 1,780 162 4 海通期货 4,177 -1,321 4 东证期货 941 -1,398 4 海通期货 1,764 -8 41 5 华闻期货 2,593 -102 5 国信期货 928 -768 5 中银期货 1,360 -1,0 40 6 广发期货 2,317 -239 6 银河期货 899 -564 6 银河期货 963 -5 30 7 国信期货 2,279 -2 ,290 7 浙商期货 892 -492 7 国富期货 855 -9 8 招商期货 2,078 921 8 华闻期货 639 -129 8 东证期货 817 -1 ,415 9 光大期货 2,034 382 9 国投安信 520 -9 45 9 国信期货 786 -4 89 10 银河期货 1,692 -693 10 华泰期货 506 -619 10 中金期货 669 -7 83 前五席位 30,310 -12,193 前五席位 11,654 -7,296 前五席位 12,956 -6,930 前十席位 40,710 -14,112 前十席位 15,110 -10,045 前十席位 17,046 -10,156 前二十席位 52,385 -15,739 前二十席位 18,681 -15,183 前二十席位 21,116 -15,201 单位：手 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IF2312主要席位 IF2403主要席位 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量 前上日增减 2,631 -360 2,294 -265 575 1, 2, -144 357 1, 6,426 503 699 -90 6,029 12,658 165,976 前二十席位 12,678 124,601 前二十席位 16,859 86,324 前二十席位 8,591 135,693 前十席位 9,701 95,606 前十席位 12,896 66,663 前十席位 98,714 前五席位 6,626 69,579 前五席位 47,212 前五席位 6,455 摩根大通 10 647 3,984 银河期货 10 911 3,523 光大期货 10 1,452 7,164 东证期货 9 341 4,103 广发期货 9 1, 3,797 银河期货 9 7,197 中银期货 8 179 4,511 申银万国 8 3,799 华闻期货 8 -302 7,520 国投安信 7 5,330 浙商期货 7 113 4,107 永安期货 7 803 8,643 中金期货 6 405 1, 8,099 华泰期货 6 233 1, 4,225 国信期货 6 429 12,623 海通期货 5 952 8,510 东证期货 5 476 1, 4,409 华泰期货 5 14,679 广发期货 4 921 8,693 海通期货 4 6,368 海通期货 4 1,090 16,882 华泰期货 3 10,416 永安期货 3 7,772 东证期货 3 1,092 17,227 国泰君安 2 18,479 国泰君安 2 433 1, 14,218 国泰君安 2 2,843 37,303 中信期货 1 4 1,72 23,481 中信期货 1 246 1, 14,445 中信期货 1 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 2,904 425 1 中信期货 3,869 62 1 中信期货 8,899 174 2 中信期货 2,844 -96 2 国泰君安 3,610 -151 2 乾坤期货 2,970 0 3 东证期货 1,918 -105 3 宝城期货 1,590 20 3 国泰君安 2,947 -4 95 4 海通期货 1,481 31 4 招商期货 1,546 540 4 华泰期货 2,851 185 5 国信期货 1,078 89 5 东证期货 1,448 -485 5 瑞银期货 2,427 -1 68 6 华泰期货 842 205 6 银河期货 1,392 26 6 中信建投 2,414 183 7 华闻期货 753 163 7 国投安信 1,230 41 7 国信期货 1,799 110 8 招商期货 723 223 8 中信建投 1,197 48 8 海通期货 1,729 -3 71 9 广发期货 696 333 9 浙商期货 1,156 22 9 广发期货 1,699 196 10 中信建投 393 -218 10 海通期货 1,095 -84 10 东证期货 1,398 117 前五席位 10,225 344 前五席位 12,063 -14 前五席位 20,094 -304 前十席位 13,632 1,050 前十席位 18,133 39 前十席位 29,133 -69 前二十席位 16,160 848 前二十席位 26,850 268 前二十席位 35,261 278 单位：手单位：手 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 中证5005609.36 IC23115614.80 IC23125580.20 IC24035547.40 IC24065494.80 9,466 27,482 43,423 9,725 6,777 -24% -4% 1,058 31019,245 486163,548 108-5%77,416 7539,096 105 9 -576 2,538 25.97 219.47 103.20 51.61 -2% -1% -0.70% -0.71% ,647 12% 13% -0.74% -16, -25% -0.70% -20% -16% -0.98% 持仓保证金 +/- 持仓量 成交额+/- +/- 成交量 收盘价+/- IC主力合约下跌0.7%，报收5614.8点。 IC日内走势 IC四合约总成交87407手，较前日下降4538手；总持仓299305手，较前日减少4496手。 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IC成交IC持仓（右轴） 340,000 320,000 300,000 280,000 260,000 240,000 IC主力合约贴水29.16点，较前日上升4.66点；年化基差率为-5.91%。 IC四合约分红影响分别为0点、0.27点、0.74点和58.53点。 单位：点 5,700 5,650 5,600 中证500IC当月IC季月 5,550 5,500 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 20.00 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) (120.00) (140.00) 50 0 -50 -100 -150 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,609.36 当月 5,614.80 2023-11-17 1 0.00 5.44 0.1% 17.7% 下月 5,580.20 2023-12-15 29 0.27 -29.16 -0.5% -6.4% 季一 5,547.40 2024-03-15 120 0.74 -61.96 -1.1% -3.4% 季二 5,494.80 2024-06-21 218 58.53 -114.56 -2.0% -3.5% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 10.0% 5.0% 0.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -5.0% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 -10.