股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023年11月6日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 53% 1.35% 收盘价+/-成交量+/-成交额+/-持仓量+/-持仓 沪深300IF2311IF2312IF2403IF2406 3632.61 3638.00 3645.20 3666.00 1.25% 1.2 15,298 59,219 29,443 2,545 1.24% 57% 2%64 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约上涨1.25%，报收3638点。 IF四合约总成交97570手，较前日增加3245手；总持仓274225手，较前日增加632手。 IF主力合约升水5.39点，较前日上升1.53点；年化基差率为3.71%。 IF四合约分红影响分别为0.28点、0.89点、1.84点和32.55点。 单位：点 3,680 3,660 3,640 3,620 3,600 3,580 3,560 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 60.00 40.00 20.00 IF当月IF下月IF季月IF下季 60 40 20 0 -20 -40 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 - 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 -60 -100 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 10.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,632.61 当月 3,638.00 2023-11-17 11 0.28 5.39 0.1% 4.5% 下月 3,645.20 2023-12-15 39 0.89 12.59 0.3% 3.2% 季一 3,666.00 2024-03-15 130 1.84 33.39 0.9% 2.5% 季二 3,662.00 2024-06-21 228 32.55 29.39 0.8% 1.3% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2311主要席位 单位：手 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 17,805 105 1 国泰君安 11,727 79 1 中信期货 14,595 -1,7 76 2 国泰君安 15,918 1,712 2 中信期货 8,493 -1,83 3 2 国泰君安 10,705 1,0 09 3 海通期货 6,632 241 3 海通期货 4,631 14 3 3 海通期货 4,725 -2 39 4 东证期货 5,836 361 4 浙商期货 4,103 23 8 4 申银万国 4,399 50 5 国信期货 5,612 522 5 国投安信 3,191 41 5 东证期货 4,146 141 6 华闻期货 3,491 -126 6 东证期货 3,063 -42 5 6 华泰期货 4,025 -5 20 7 华泰期货 3,394 -214 7 招商期货 2,928 -11 9 7 中银期货 3,727 112 8 光大期货 2,859 16 8 华泰期货 2,593 -43 8 8 中金期货 3,117 111 9 广发期货 2,800 689 9 广发期货 2,261 56 9 9 广发期货 2,805 177 10 银河期货 2,793 -473 10 银河期货 2,065 -17 4 10 银河期货 2,735 -9 前五席位 51,803 2,941 前五席位 32,145 -1,332 前五席位 38,570 -815 前十席位 67,140 2,833 前十席位 45,055 -1,919 前十席位 54,979 -944 前二十席位 83,637 2,512 前二十席位 60,015 -1,614 前二十席位 69,688 -1,484 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IF2312主要席位 IF2403主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 9,103 1,895 1 中信期货 21,314 11 1 中信期货 27,508 866 2 国泰君安 8,380 668 2 国泰君安 13,109 262 2 海通期货 14,964 -665 3 海通期货 3,737 436 3 永安期货 9,104 655 3 国泰君安 14,227 356 4 东证期货 2,833 72 4 东证期货 5,824 -212 4 广发期货 14,131 -439 5 华闻期货 2,385 15 5 海通期货 5,316 -54 5 华泰期货 12,091 337 6 国信期货 2,297 -262 6 华泰期货 5,296 17 6 国投安信 7,241 -88 7 华泰期货 1,912 94 7 申银万国 4,304 83 7 中金期货 6,501 11 8 广发期货 1,559 816 8 广发期货 3,680 118 8 摩根大通 6,287 5 9 永安期货 1,465 511 9 浙商期货 3,181 125 9 中银期货 5,744 72 10 中信建投 1,130 302 10 南华期货 2,866 -112 10 东证期货 4,430 -197 前五席位 26,438 3,086 前五席位 54,667 662 前五席位 82,921 455 前十席位 34,801 4,547 前十席位 73,994 893 前十席位 113,124 258 前二十席位 43,001 5,419 前二十席位 96,544 554 前二十席位 134,320 20 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 1,889 -266 1 国泰君安 2,549 -1 5 1 中信期货 6,169 -272 2 东证期货 1,586 142 2 中信期货 2,360 -6 7 2 瑞银期货 3,552 -42 3 海通期货 1,553 414 3 东证期货 1,836 -18 9 3 国泰君安 3,063 4 4 国泰君安 1,329 -30 4 银河期货 1,259 -1 0 4 华泰期货 2,915 -44 5 国信期货 706 -110 5 国投安信 1,114 0 5 国信期货 1,589 98 6 华泰期货 703 -4 6 宝城期货 1,025 45 6 广发期货 1,111 -10 7 华联期货 287 127 7 海通期货 1,023 -6 3 7 海通期货 1,099 202 8 华西期货 252 125 8 中信建投 1,019 8 东证期货 1,075 -101 9 永安期货 217 104 9 大地期货 766 9 9 国投安信 856 -33 10 中信建投 217 50 10 兴证期货 746 0 10 中金期货 811 9 前五席位 7,063 150 前五席位 9,118 -281 前五席位 17,288 -256 前十席位 8,739 552 前十席位 13,697 -249 前十席位 22,240 -189 前二十席位 10,408 781 前二十席位 19,510 -449 前二十席位 25,898 -138 41 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IC主力合约上涨1.56%，报收5596点。 IC日内走势 IC四合约总成交67040手，较前日下降6379手；总持仓300981手，较前日减少2795手。 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IC成交IC持仓（右轴） 340,000 320,000 300,000 280,000 260,000 240,000 IC主力合约贴水9.06点，较前日下降1.5点；年化基差率为-4.04%。 IC四合约分红影响分别为0.07点、0.07点、0.77点和57.91点。 单位：点 5,620 5,600 5,580 5,560 5,540 5,520 5,500 5,480 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 10.00 - 50 50 5.00 (10.00)(20.00) 0 0 - (30.00) -50 (5.00) (40.00) -50 (10.00) (50.00) -100 (15.00) (60.00)(70.00) -100 -150 (20.00) 9:30:00 10:30:00 11:30:00 14:00:00 (80.00) 15:00:00 -150 1/3 2/7 3/7 4/4 5/8 6/5 7/5 8/2 8/30 9/27 11/2 -200 IC年化移仓成本 IC分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,605.06 当月 5,596.00 2023-11-17 11 0.07 -9.06 -0.2% -4.9% 下月 5,591.00 2023-12-15 39 0.07 -14.06 -0.3% -2.3% 季一 5,574.60 2024-03-15 130 0.77 -30.46 -0.5% -1.5% 季二 5,538.60 2024-06-21 228 57.91 -66.46 -1.2% -1.9% IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 10.0% 5.0% 0.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -5.0% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2311主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 -1,269 -4,266 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/2711/2 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 1中信期货14,275 2国泰君安10,835 3东证期货6,169 4海通期货4,945 5华闻期货2,7