股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023年10月24日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IF主力合约上涨0.61%，报收3485.2点。 IF四合约总成交122707手，较前日增加3254手；总持仓 278530手，较前日增加5161手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF成交IF持仓（右轴） 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水1.93点，较前日上升1.51点；年化基差率为-0.73%。 IF四合约分红影响分别为2.3点、2.9点、3.05点和34.97点。 单位：点 3,540 3,520 3,500 3,480 3,460 3,440 3,420 3,400 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 40.00 20.00 - (20.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 60 40 20 0 -20 -40 -60 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 -100 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 10.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,487.13 当月 3,485.20 2023-11-17 24 2.30 -1.93 -0.1% -0.8% 下月 3,493.20 2023-12-15 52 2.90 6.07 0.2% 1.2% 季一 3,512.80 2024-03-15 143 3.05 25.67 0.7% 1.9% 季二 3,509.60 2024-06-21 241 34.97 22.47 0.6% 1.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2311主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 21,210 1,710 1 国泰君安 13,389 413 1 中信期货 18,774 1,737 2 中信期货 20,917 677 2 中信期货 10,754 1,756 2 国泰君安 11,285 227 3 海通期货 10,364 197 3 海通期货 6,010 1,484 3 海通期货 5,885 756 4 国信期货 6,642 1,29 6 4 华泰期货 4,545 240 4 中银期货 5,823 7 5 东证期货 6,392 657 5 国投安信 3,837 242 5 东证期货 5,220 697 6 光大期货 5,426 1, 025 6 浙商期货 3,787 48 6 华泰期货 4,654 36 7 华泰期货 4,836 779 7 招商期货 3,132 2 7 广发期货 3,905 84 8 银河期货 4,794 106 8 银河期货 2,674 171 8 申银万国 3,792 318 9 华闻期货 3,847 642 9 光大期货 2,632 157 9 摩根大通 2,899 0 10 广发期货 3,776 456 10 东证期货 2,628 -295 10 银河期货 2,884 285 前五席位 65,525 4,537 前五席位 38,535 4,135 前五席位 46,987 3,424 前十席位 88,204 7,545 前十席位 53,388 4,218 前十席位 65,121 4,147 前二十席位 110,620 11,334 前二十席位 69,820 3,910 前二十席位 82,037 3,934 单位：手 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF2312主要席位 IF2403主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 10,705 645 1 中信期货 21,775 761 1 中信期货 24,679 1,188 2 国泰君安 10,226 -808 2 国泰君安 13,484 -734 2 海通期货 17,601 -119 3 海通期货 5,060 446 3 永安期货 6,103 49 9 3 广发期货 14,250 287 4 国信期货 2,865 -59 4 东证期货 5,523 208 4 国泰君安 14,137 -94 5 华闻期货 2,828 -16 5 华泰期货 5,385 150 5 华泰期货 11,371 126 6 东证期货 2,788 -13 6 海通期货 4,735 309 6 中金期货 7,263 0 7 华泰期货 2,396 631 7 申银万国 3,774 45 4 7 国投安信 6,433 420 8 中信建投 1,913 478 8 广发期货 3,658 199 8 摩根大通 6,362 0 9 平安期货 1,762 184 9 浙商期货 3,221 -7 9 东证期货 4,758 -74 10 银河期货 1,599 3 10 南华期货 3,088 -416 10 瑞银期货 4,127 0 前五席位 31,684 208 前五席位 52,270 884 前五席位 82,038 1,388 前十席位 42,142 1,491 前十席位 70,746 1,423 前十席位 110,981 1,734 前二十席位 53,232 1,814 前二十席位 93,740 1,565 前二十席位 130,876 1,244 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 2,263 -305 1 国泰君安 2,633 -171 1 中信期货 6,534 11 8 2 国泰君安 1,983 -935 2 中信期货 2,580 -139 2 瑞银期货 3,609 -47 3 海通期货 1,776 -38 3 东证期货 2,064 -5 3 华泰期货 2,960 184 4 东证期货 1,173 -1 81 4 国投安信 1,420 -35 4 国泰君安 2,594 -232 5 国信期货 734 -310 5 海通期货 1,097 62 5 东证期货 1,595 40 6 华泰期货 663 -78 6 宝城期货 990 -75 6 国信期货 1,330 -53 7 银河期货 354 -329 7 银河期货 952 285 7 广发期货 1,041 4 8 宝城期货 311 130 8 平安期货 905 -51 8 海通期货 1,013 -172 9 浙商期货 291 55 9 中信建投 818 20 9 中金期货 922 0 10 广发期货 291 -1 80 10 兴证期货 737 8 10 中银期货 734 1 前五席位 7,929 -1,769 前五席位 9,794 -288 前五席位 17,292 63 前十席位 9,839 -2,171 前十席位 14,196 -101 前十席位 22,332 -157 前二十席位 11,904 -2,903 前二十席位 19,532 -202 前二十席位 25,903 -38 单位：手单位：手 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 收盘价+/- 5352.01 5315.80% 5306.00% 5287.809% 5249.801% 成交量 11,475 50,034 22,974 11,912 8,624 +/- 中证500 IC2311IC2312IC2403IC2406 -3% 1,262 531 244 126-91 12% -3% 18% 84,459 135,384 72,920 11,379 -2,602 -1,523 -3,196 108.03 172.81 92.81 14.38 4,453 18% 0.7 17% -16% 0.6 -16% -16% 0.89 0.89 11% 1.17% 持仓保证金 +/- 持仓量 成交额+/- IC主力合约上涨0.89%，报收5315.8点。 IC日内走势 IC四合约总成交93544手，较前日下降6953手；总持仓304142手，较前日减少2868手。 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IC成交IC持仓（右轴） 340,000 320,000 300,000 280,000 260,000 240,000 IC主力合约贴水36.21点，较前日下降12.88点；年化基差率为-8.9%。 IC四合约分红影响分别为0.28点、0.28点、0.81点和59.82点。 单位：点 5,400 5,350 5,300 5,250 5,200 5,150 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) (120.00) 50 0 -50 -100 -150 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,352.01 当月 5,315.80 2023-11-17 24 0.28 -36.21 -0.7% -9.9% 下月 5,306.00 2023-12-15 52 0.28 -46.01 -0.9% -6.0% 季一 5,287.80 2024-03-15 143 0.81 -64.21 -1.2% -3.1% 季二 5,249.80 2024-06-21 241 59.82 -102.21 -1.9% -2.9% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 10.0% 5.0% 0.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -5.0% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2311主要席位 10% 8% 6% 4% 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增1国泰君安17,133-5541中信期货