股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 10月21日，上证综指涨跌幅0.2%，收于3268.11点，成交额8557.81亿元，深成指数涨跌幅1.09%，收于10470.91点，成交额13282.06亿元。中证1000指数涨跌幅1.93%，成交额4961.8亿元，其中开盘价5797.0，收盘价5860.57，当日最高价5954.44，最低价5767.79； 中证500指数涨跌幅1.14%，成交额3599.66亿元，其中开盘价5680.56，收盘价5704.22，当日最高价5797.88，最低价5631.23；沪深300指数涨跌幅0.25%，成交额6001.1亿元，其中开盘价3946.9，收盘价3935.2，当日最高价3979.26，最低价3896.16； 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 4 3 2 1 0 -1 -2 上证50指数涨跌幅-0.03%，成交额1579.54亿元，其中开盘价2694.97，收盘价2681.06，当日最高价2701.36，最低价2659.66。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [10,11] [11,12] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨111.14点，电子,计算机,国防军工等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨64.2点，国防军工,电子,计算机等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨9.97点，电子,电力设备,有色金属等板块对指数向上拉动明显，公用事业,非银金融,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-0.85点，电子,有色金属,电力设备等板块对指数向上拉动明显，公用事业,食品饮料,银行等板块对指数向下拉动明显。 30 25 20 15 10 5 0 -5 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子计算机国防军工电力设备机械设备 传媒通信 有色金属医药生物基础化工 汽车建筑装饰商贸零售农林牧渔家用电器食品饮料 环保社会服务石油石化轻工制造 煤炭美容护理建筑材料纺织服饰 综合非银金融公用事业交通运输房地产银行 钢铁 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 -5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 国防军工 电子计算机有色金属 传媒电力设备医药生物家用电器社会服务 通信轻工制造机械设备基础化工建筑装饰房地产农林牧渔交通运输建筑材料商贸零售 煤炭美容护理 环保公用事业石油石化纺织服饰食品饮料 银行汽车钢铁 非银金融 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电子电力设备有色金属计算机国防军工建筑装饰农林牧渔医药生物 汽车通信传媒房地产 商贸零售基础化工交通运输社会服务建筑材料轻工制造纺织服饰美容护理 钢铁石油石化机械设备 煤炭食品饮料家用电器公用事业非银金融 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 20 10 0 -10 -20 -30 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-2.46，IM01日均基差-18.56，IM02日均基差-95.55，IM03日均基差-185.18;IC00日均基差-2.36，IC01日均基差-6.32，IC02日均基差-40.53，IC03日均基差-107.67;IF00日均基差3.87，IF01日均基差10.26，IF02日均基差10.16，IF03日均基差-8.14; IH00日均基差3.38，IH01日均基差10.19，IH02日均基差19.73，IH03日均基差18.31; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 6 5 4 3 2 1 0 -1 IM00_diff 000852.SH 80 60 40 20 0 -20 -40 6000 5950 5900 5850 5800 5750 5700 5650 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 4 3 2 1 0 -1 -2 IC00_diff 000905.SH -15 5550 -10 5600 -5 5650 0 5700 5 5750 10 5800 15 5850 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 4000 3980 3960 3940 3920 3900 3880 3860 3840 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 1 0 -1 -2 -3 -4 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -1 -2 -3 -4 -5 IH00_diff 000016.SH 14 12 10 8 6 4 2 0 2710 2700 2690 2680 2670 2660 2650 2640 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21