免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-10-19 研究员:董原良 交易咨询从业证书号:Z0016129审核:唐韵Z0002422 地址:上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员:董原良Z0016129审核员:唐韵Z0002422 2024/10/19 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2682 3925 5640 5749 主力指数期货周收盘 2696 3934 5606 5728 基差(现货-主力期货) -14.3 -9.2 33.8 21.4 主力基差百分比(%) -0.53 -0.23 0.60 0.37 指数一周变化点 1.5 38.1 169.2 332.7 指数一周变化率% 0.06 0.98 3.09 6.14 主力合约一周变化点 7.2 30.0 121.2 305.0 主力合约一周变化率% 0.27 0.77 2.21 5.62 品种持仓一周变化手 486 7428 11000 22899 品种持仓一周变化率% 0.4 2.5 4.1 6.3 一周政策和基本面回顾 1、美国9月PPI年率录得1.8%,高于市场预期的1.6%,前值从1.7%上修至1.9%。2、巴克莱银行:日本股市出现90亿美元的资金流出,为20年来最大单周资金流出。3、沙特—中国特别经济区将于2025年启动建设,该经济区将设立于萨勒曼国王国际机场内。4、以色列缩小了对伊朗的打击目标范围,军事和能源基础设施或将成为目标,可能随时行动。5、美官员称美国拟在以部署“萨德”反导系统并由美军负责操作。6、美军称空袭叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”营地。7、朝鲜谴责韩国无人机渗透至平壤,韩国军方称未向朝鲜境内发射无人机;朝鲜人民军总参下达作战预备指示。8、华盛顿邮报:以色列总理内塔尼亚胡向美国表示,以色列将打击伊朗的军事目标,而非核设施或石油目标。9、欧盟外长会议通过决议决定对伊朗实施制裁,理由是“伊朗向俄罗斯提供弹道导弹用于攻击乌克兰”。10、伊朗通过秘密渠道向以色列传递消息称,若以色列对伊朗袭击的反应是有限的,伊朗将认为两国之间的这轮交锋已经结束。11、当地时间10月14日,朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩主持召开了国防和安全会议。在听取总参谋部相关工作落实情况和主要联合部队动员准备状况的汇报后,金正恩指明当前的军事活动方向,提出了在启动国家防卫力量、行使自卫权来维护国家主权和安全利益方面的任务。金正恩在会上阐明了朝鲜党和政府强硬的军事政治立场。12、欧佩克连续第三个月调降今明两年全球石油需求增长预期。13、印度和加拿大相互驱逐外交官。14、美联储戴利:美联储货币政策仍然具有限制性,正在努力降低通胀。15、加拿大通胀超预期放缓,市场加码押注加央行大幅降息50个基点。16、以色列召开安全磋商会议,就如何回应伊朗达成一致。以色列国防部长加兰特:我们无意开辟更多战线。17、黎巴嫩获得美国的保证,以色列将减少对黎巴嫩的袭击。18、朝鲜方面炸毁部分朝韩间通路,韩军随后向韩朝军事分界线以南进行应对射击;朝方称已掌握韩国军方是无人机渗透至平壤事件主谋的确凿证据;朝鲜约140万名青年同盟干部和青年学生报名参军或复队。19、IEA下调今年需求预期、以色列决定对伊朗采取更有限的反击,国际油价遭遇双重打击。20、美国考虑限制英伟达、AMD等向波斯湾地区国家销售AI芯片。21、阿斯麦下调2025年净销售额和毛利率指引,美股盘中跌14%。22、英国9月CPI年率录得1.7%,为2021年4月以来的最低水平。市场预计到年底英国央行将降息45个基点,数据公布前为37个基点。23、高盛预计,美联储将在2024年11月至2025年6月期间连续降息25个基点,最终利率区间将达到3.25%-3.5%;预计欧洲央行将在10月份降息25个基点,此后将连续降息25个基点,直到政策利率在2025年6月达到2%。24、消息人士称,美国官员预计以色列将在11月5日之前对伊朗本月的袭击进行报复。25、朝中社17日报道,朝鲜已完全封闭连接韩国的公路和铁路。26、欧洲央行再次降息25个基点,存款机制利率从3.5%下调至3.25%。27、美国9月零售销售增幅略超预期,强化美联储降息25个基点的预期。28、以色列称打死哈马斯领导人辛瓦尔。29、以色列总理内塔尼亚胡将举行紧急安全磋商,国防部长和军队指挥官将参加。30、布林肯未来几天将就人质释放问题前往中东。31、黎真主党:宣布与以色列地对抗进入一个新的升级阶段。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线前四个交易阳阴交错整体重心下移,直至周五在超预期的GDP数据和领导人重要讲话的良好情绪带动下,股指在科技股和新经济板块的带动下强势反弹,宽基北证50、科创板和创业板指数表现强势,上证和深证成指跟涨,第一波技术调走势可能见到底部,未来股指将宽幅震荡。本周大部分时间消息面频发但没有止住股指调整,在指数调整50%并完成技术走势后股指见到阶段新低开启强势反弹,后续还有反弹延伸空间,关注反弹阶段能量状态。承接国庆节以来的极短下影线的光头实体超大阴线周线,本周收出带较长上下影线的红盘阳线,预期下周股指还有寻底走势,在之后应该还有寻顶动作。全周主力资金大幅净流出。一周下来国防军工、电子、计算机、综合金融和传媒指数较强;食品饮料、石油石化、煤炭、电力公用事业和家电等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 免责声明:以上内容及信息均来源于公开资料。文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成所述或期货品种的买卖出价或征价,在任何情况下,本公司不对客户因使用报告中内容所引致的一切损失负责任,客户需自行承担全部风险。 2024-09-23 2024-09-24 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-27 2024-09-28 2024-09-29 2024-09-30 2024-10-01 2024-10-02 2024-10-03 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-06 2024-10-07 2024-10-08 2024-10-09 2024-10-10 2024-10-11 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-14 2024-10-15 2024-10-16 2024-10-17 2024/8/29 2024/8/31 2024/9/2 2024/9/4 2024/9/6 2024/9/8 2024/9/10 2024/9/12 2024/9/14 2024/9/16 2024/9/18 2024/9/20 2024/9/22 2024/9/24 2024/9/26 2024/9/28 2024/9/30 2024/10/2 2024/10/4 2024/10/6 2024/10/8 2024/10/10 2024/10/12 2024/10/14 2024/10/16 上海东亚期货|周报:资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额(亿元) 2,000 1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 -200.0 数据来源:Bloomberg,Wind,EAF 交易咨询业务:沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货服务问询电话:021-55275087(由交易咨询部统一受理)交易策略等投诉电话:021-55275065地址:上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话:400-600-7299