股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 10月14日，上证综指涨跌幅2.07%，收于3284.32点，成交额7014.99亿元，深成指数涨跌幅2.65%，收于10327.4点，成交额9334.86亿元。中证1000指数涨跌幅3.67%，成交额3329.14亿元，其中开盘价5451.62，收盘价5615.76，当日最高价5620.42，最低价5346.42； 中证500指数涨跌幅2.51%，成交额2792.31亿元，其中开盘价5503.65，收盘价5608.15，当日最高价5623.97，最低价5408.39；沪深300指数涨跌幅1.91%，成交额5340.77亿元，其中开盘价3915.22，收盘价3961.34，当日最高价3979.54，最低价3868.78； 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 4 3 2 1 0 -1 -2 上证50指数涨跌幅1.6%，成交额1433.74亿元，其中开盘价2699.71，收盘价2723.18，当日最高价2737.27，最低价2672.81。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [10,11] [11,12] [13,14] [14,15] [15,16] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨199.0点，电子,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨137.34点，电子,计算机,国防军工等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨74.17点，银行,电子等板块对指数向上拉动明显。 50 40 30 20 10 0 上证50较前收盘价上涨42.79点，银行,电子等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子计算机机械设备电力设备医药生物国防军工有色金属 传媒基础化工 通信交通运输房地产建筑装饰 汽车非银金融公用事业 银行建筑材料 环保商贸零售 煤炭农林牧渔家用电器 钢铁食品饮料轻工制造纺织服饰美容护理石油石化社会服务 综合 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电子计算机国防军工电力设备有色金属 银行非银金融医药生物 汽车通信 基础化工机械设备 传媒交通运输家用电器房地产煤炭 社会服务 钢铁环保 建筑材料建筑装饰公用事业食品饮料轻工制造农林牧渔商贸零售石油石化纺织服饰 美容护理 数据来源：Wind，光期研究所 20 15 10 5 0 -5 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行电子 电力设备非银金融有色金属计算机家用电器建筑装饰机械设备 通信国防军工 汽车医药生物交通运输房地产建筑材料食品饮料基础化工 煤炭农林牧渔公用事业 传媒石油石化 钢铁轻工制造社会服务美容护理纺织服饰 商贸零售 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 20 15 10 5 0 -5 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差5.31，IM01日均基差-17.9，IM02日均基差-49.65，IM03日均基差-128.56;IC00日均基差5.39，IC01日均基差-5.85，IC02日均基差-22.46，IC03日均基差-68.85;IF00日均基差6.32，IF01日均基差5.71，IF02日均基差6.74，IF03日均基差0.05; IH00日均基差3.63，IH01日均基差5.49，IH02日均基差10.6，IH03日均基差13.88; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 IM00_diff 000852.SH 80 60 40 20 0 -20 -40 5650 5600 5550 5500 5450 5400 5350 5300 5250 5200 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 IC00_diff 000905.SH 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 5650 5600 5550 5500 5450 5400 5350 5300 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 1 0 -1 -2 -3 -4 IF00_diff 000300.SH 14 12 10 8 6 4 2 0 4000 3950 3900 3850 3800 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 IH00_diff 000016.SH 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 2740 2720 2700 2680 2660 2640 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:1