股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 10月10日，上证综指涨跌幅1.32%，收于3301.93点，成交额9477.89亿元，深成指数涨跌幅-0.82%，收于10471.08点，成交额11952.01亿元。中证1000指数涨跌幅-1.27%，成交额4228.33亿元，其中开盘价5777.9，收盘价5654.53，当日最高价5881.33，最低价5593.98； 中证500指数涨跌幅-0.78%，成交额3908.14亿元，其中开盘价5768.61，收盘价5690.88，当日最高价5875.94，最低价5597.48；沪深300指数涨跌幅1.06%，成交额7179.52亿元，其中开盘价3979.61，收盘价3997.79，当日最高价4098.5，最低价3912.77； 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 6 4 2 0 -2 -4 上证50指数涨跌幅2.18%，成交额2190.29亿元，其中开盘价2697.29，收盘价2739.05，当日最高价2801.12，最低价2675.44。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-21,-20] [-18,-17] [-13,-12] [-11,-10] [-9,-8] [-7,-6] [-5,-4] [-3,-2] [-1,0] [1,2] [3,4] [5,6] [7,8] [9,10] [13,14] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-72.85点，非银金融,电子,计算机等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-44.76点，有色金属,煤炭,银行等板块对指数向上拉动明显，计算机,非银金融,电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨41.81点，银行,食品饮料,建筑装饰等板块对指数向上拉动明显，计算机,电子,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 10 0 -10 -20 -30 -40 上证50较前收盘价上涨58.34点，银行,食品饮料,建筑装饰等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 煤炭交通运输建筑装饰 银行农林牧渔公用事业 环保轻工制造 汽车建筑材料食品饮料 钢铁商贸零售有色金属社会服务纺织服饰石油石化国防军工 综合美容护理家用电器房地产基础化工机械设备 传媒通信 电力设备医药生物非银金融 电子 计算机 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 有色金属 煤炭 银行交通运输公用事业建筑装饰食品饮料 汽车环保钢铁 石油石化轻工制造农林牧渔 传媒纺织服饰建筑材料机械设备美容护理社会服务家用电器医药生物商贸零售基础化工房地产国防军工电力设备 通信计算机非银金融 电子 数据来源：Wind，光期研究所 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行食品饮料建筑装饰家用电器公用事业 煤炭有色金属交通运输 汽车石油石化国防军工机械设备农林牧渔 通信 钢铁基础化工建筑材料电力设备轻工制造纺织服饰社会服务商贸零售美容护理 传媒医药生物房地产计算机电子 非银金融 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 30 20 10 0 -10 -20 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差18.26，IM01日均基差5.93，IM02日均基差-10.13，IM03日均基差-81.22;IC00日均基差17.2，IC01日均基差12.5，IC02日均基差5.43，IC03日均基差-34.85; IF00日均基差16.03，IF01日均基差16.05，IF02日均基差17.57，IF03日均基差11.55;IH00日均基差13.28，IH01日均基差14.06，IH02日均基差17.43，IH03日均基差17.51; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 IM00_diff 000852.SH 100 80 60 40 20 0 -20 -40 5900 5850 5800 5750 5700 5650 5600 5550 5500 5450 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 5 0 -5 -10 -15 IC00_diff 000905.SH -20 5400 0 5500 20 5600 40 5700 60 5800 80 5900 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 50 40 30 20 10 0 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -2 -4 -6 -8 -10 IH00_diff 000016.SH 0 2600 5 2650 10 2700 15 2750 25 20 2800 30 2850 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01