股指期货周报
免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-10-12 研究员：董原良 交易咨询从业证书号：Z0016129审核：唐韵Z0002422 地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员：董原良Z0016129审核员：唐韵Z0002422 2024/10/12 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2680 3887 5471 5417 主力指数期货周收盘 2689 3904 5485 5423 基差（现货-主力期货） -8.6 -17.2 -14.2 -6.2 主力基差百分比（%） -0.32 -0.44 -0.26 -0.12 指数一周变化点 -75.0 -130.7 -272.4 -292.1 指数一周变化率% -2.72 -3.25 -4.74 -5.12 主力合约一周变化点 -169.4 -256.2 -417.8 -390.4 主力合约一周变化率% -5.93 -6.16 -7.08 -6.72 品种持仓一周变化手 2548 3630 9862 33619 品种持仓一周变化率% 1.9 1.2 3.8 9.9 一周政策和基本面回顾 1、美国9月非农就业人口录得25.4万人，高于预期的14万人，为2024年3月以来最大增幅。失业率意外降至4.1%。交易员降低了11月美联储降息50个基点的押注；美联储古尔斯比：有一些迹象表明通胀可能低于目标水平；美联储传声筒：非农业报告或会关上美联储下个月再次降息50个基点的大门。2、当地时间10月5日凌晨，美英联军再次对也门西部荷台达省发动了3次空袭。3、以色列媒体：特朗普认为以色列应该打击伊朗的核设施，以回应伊朗最近的导弹袭击。4、黎真主党高级领导人、纳斯鲁拉潜在继任者哈希姆·萨菲丁被爆身亡，黎安全消息人士称自上周五以空袭以来与其失联。5、外媒：叙利亚驻俄大使称，叙利亚已申请加入金砖国家合作机制。6、阿联酋航空宣布禁止在航班上携带寻呼机和对讲机。7、日本东京核心6区二手公寓价格连涨19个月，均价达8.6万元/平米。8、美联储卡什卡利：认为中性利率接近3%；穆萨勒姆：进一步降息的可能性较大，个人利率预期高于美联储中位数。9、消息人士：以色列将很快对伊朗进行报复。10、据伊朗塔斯尼姆通讯社：伊朗已准备10种应对以色列潜在袭击的方案。11、美国国务院：根据美国的评估，以色列在黎巴嫩的地面行动迄今为止仍然有限。预计以色列将以符合国际人道主义法的方式打击黎巴嫩真主党。12、美国国家飓风中心：飓风“米尔顿”增强为5级飓风。13、美联储博斯蒂克：如果每月新增就业岗位降至10万个以下，将怀疑是否应考虑更快地降息；柯林斯：预计到明年年底左右实现2%的通胀目标。14、美国至10月4日当周API原油库存增加1095.8万桶，高于预期的192.5万桶。15、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国Q3GDP增速为3.2%，此前预计为2.5%。16、以总理称真主党领导接班人已死，以军称仍在调查。17、真主党首次公开支持在黎巴嫩停火，且不以停止加沙冲突为条件。18、美媒援引美国官员的话报道称，以色列正考虑袭击伊朗的能源设施。19、俄媒：俄罗斯石油公司正在讨论禁止柴油出口。20、位于美国墨西哥湾的飓风米尔顿强度升至5级。21、美联储会议纪要显示9月降息幅度有分歧；美联储洛根：倾向于以“更渐进的路径”回到正常利率水平；戴利：今年可能还会再降息一次或两次。22、美媒：美国官员认为以色列接受打击伊朗常规军事目标的论点。23、俄副总理诺瓦克：断言12月全球市场是否准备好消化欧佩克+的额外石油还为时过早。24、OpenAI预计2026年将面临至多140亿美元的亏损，2029年之前无法实现盈利。25、美国证交会：正在监测飓风米尔顿对资本市场的影响。26、美国9月未季调CPI年率录得2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，但高于市场预期的2.3%。27、美国至10月5日当周初请失业金人数录得25.8万人，高于前值的22.5万人，为2023年8月5日当周以来新高。28、美联储古尔斯比：通胀水平符合预期，住房市场有所改善。总体趋势显然是通胀已经大幅下降，就业市场已降温至充分就业水平；威廉姆斯：随着时间的推移，将政策转向中性是合适的；据华尔街日报，博斯蒂克对11月不降息持开放态度。29、欧洲央行会议纪要：预计通胀将在今年下半年再次上升，在明年下半年逐渐向目标回落。欧元区经济前景更加令人担忧。普遍认为欧元区出现衰退的可能性仍然较小。30、以安全内阁将召开会议，决定如何回应伊朗袭击。31、伊朗警告称，如果以色列袭击伊朗核设施，伊朗可能改变核原则。32、以色列10日袭击了联合国驻黎巴嫩临时部队营地。33、利比亚国家石油公司：石油产量接近正常水平，已达到122万桶/日。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线呈现高开低走，价格重心大幅下移，市场修正过于强势的技术。长假期间好消息不断导致大盘周二几乎涨停开盘，可惜没有守住。周3开始股指低开低走大幅调整，周4在创出调整新低后开启一波强势反弹可惜午后回调殆尽显示上方压力重重；周五再度开启分时低开全天没有持续的反弹，几乎单边下行，继续释放空头能量。周线收极短下影线的光头实体超大阴线，后续可能出现探底反弹走势。全周主力资金大幅净流出。一周下来综合金融、电子和银行指数较强；房地产、交通运输、建材等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 免责声明：以上内容及信息均来源于公开资料。文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述或期货品种的买卖出价或征价，在任何情况下，本公司不对客户因使用报告中内容所引致的一切损失负责任，客户需自行承担全部风险。 2024-09-18 2024-09-19 2024-09-20 2024-09-21 2024-09-22 2024-09-23 2024-09-24 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-27 2024-09-28 2024-09-29 2024-09-30 2024-10-01 2024-10-02 2024-10-03 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-06 2024-10-07 2024-10-08 2024-10-09 2024-10-10 2024/8/22 2024/8/24 2024/8/26 2024/8/28 2024/8/30 2024/9/1 2024/9/3 2024/9/5 2024/9/7 2024/9/9 2024/9/11 2024/9/13 2024/9/15 2024/9/17 2024/9/19 2024/9/21 2024/9/23 2024/9/25 2024/9/27 2024/9/29 2024/10/1 2024/10/3 2024/10/5 2024/10/7 2024/10/9 上海东亚期货|周报：资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额（亿元） 2,000 1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 -200.0 数据来源：Bloomberg，Wind，EAF 交易咨询业务：沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货服务问询电话：021-55275087（由交易咨询部统一受理）交易策略等投诉电话：021-55275065地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话：400-600-7299
