股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 10月09日，上证综指涨跌幅-6.62%，收于3258.86点，成交额12643.11亿元，深成指数涨跌幅-8.15%，收于10557.81点，成交额16755.11亿元。中证1000指数涨跌幅-7.65%，成交额5611.79亿元，其中开盘价6052.67，收盘价5727.38，当日最高价6105.03，最低价5706.05； 中证500指数涨跌幅-6.82%，成交额5294.48亿元，其中开盘价6013.7，收盘价5735.64，当日最高价6088.08，最低价5704.48；沪深300指数涨跌幅-7.05%，成交额10290.32亿元，其中开盘价4168.84，收盘价3955.98，当日最高价4197.6，最低价3942.51； 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 0 -2 -4 -6 -8 -10 上证50指数涨跌幅-6.04%，成交额2913.87亿元，其中开盘价2813.96，收盘价2680.71，当日最高价2825.74，最低价2674.25。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-20,-19] [-19,-18] [-18,-17] [-17,-16] [-16,-15] [-15,-14] [-14,-13] [-13,-12] [-12,-11] [-11,-10] [-10,-9] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-474.61点，医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-419.94点，医药生物,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-300.12点，银行,食品饮料,电力设备等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-172.43点，银行,非银金融,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 0 -20 -40 -60 -80 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 综合石油石化社会服务美容护理纺织服饰 钢铁建筑材料轻工制造家用电器 环保银行煤炭 建筑装饰商贸零售农林牧渔房地产非银金融食品饮料 通信公用事业交通运输计算机汽车 国防军工 传媒有色金属基础化工机械设备电力设备 电子 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 美容护理轻工制造农林牧渔建筑装饰纺织服饰 环保建筑材料商贸零售石油石化房地产社会服务 钢铁 银行 公用事业 汽车 食品饮料 煤炭 通信交通运输家用电器计算机国防军工 电子 传媒基础化工机械设备有色金属非银金融医药生物 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 0 -10 -20 -30 -40 -50 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 社会服务纺织服饰轻工制造 钢铁商贸零售建筑材料美容护理 传媒房地产煤炭 国防军工农林牧渔公用事业石油石化基础化工计算机建筑装饰 通信电子 机械设备交通运输 汽车家用电器有色金属医药生物非银金融 银行食品饮料 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差21.17，IM01日均基差9.31，IM02日均基差-8.98，IM03日均基差-66.9;IC00日均基差21.09，IC01日均基差12.32，IC02日均基差2.04，IC03日均基差-32.49;IF00日均基差11.54，IF01日均基差15.12，IF02日均基差20.93，IF03日均基差25.49;IH00日均基差3.53，IH01日均基差6.92，IH02日均基差9.36，IH03日均基差13.35; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 IM00_diff 000852.SH 210 160 110 60 10 -40 6200 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 5 0 -5 -10 -15 -20 IC00_diff 000905.SH 120 100 80 60 40 20 0 -20 6200 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 IF00_diff 000300.SH 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 4250 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 IH00_diff 000016.SH 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 2850 2800 2750 2700 2650 2600 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373