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资金跟踪与市场结构周观察（第三十五期）：政策发力，情绪高涨

金融 2024-10-01 国信证券 Z.zy

核心观点：政策发力推动市场情绪高涨，市场成交量、赚钱效应、行业换手率均显著提升，资金面呈现净流入态势，但需关注限售解禁风险。
市场成交量：上周全市场成交量大幅增加，沪深两市成交额位于2024年至今的94.7%分位数水平。深交所成交额为3.09万亿，上交所成交额为2.20万亿；科创板成交额为0.23万亿，创业板成交额为1.36万亿。
行业成交额及占比：电子、计算机、电力设备行业成交额居前，综合、美容护理、纺织服饰行业成交额居后。
集中度与分化度：行业层面成交额集中度上升，个股层面成交额集中度下降；行业层面涨跌幅分化度上升，个股层面涨跌幅分化度也转为上升趋势。
赚钱效应：Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅差为8.54%，全A涨跌中位数为12.99%，赚钱效应明显改善。
换手情况：社会服务、计算机、传媒行业换手率最高，石油石化、银行、交通运输行业换手率最低。多个行业换手率处于历史高位。
机构调研：机械设备、电子、医药生物行业调研强度最高，沪深300调研强度最大。中证100调研强度绝对变化最大，降低了2.93。
股市流动性：上周股市资金净流入3238.49亿元，ETF净流入最多为2794.61亿元。
资金供给：融资余额增加243.40亿元，ETF流入2833.23亿元，新发偏股基金197.26亿元。
资金需求：新增IPO1家，募资金额3.87亿元；无定向增发。
资金流出风险：上周限售解禁家数为102家，市值为426.69亿元，预计本周和下周限售解禁市值为163.91亿元。