股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 10月08日，上证综指涨跌幅4.59%，收于3489.78点，成交额15105.13亿元，深成指数涨跌幅9.17%，收于11495.1点，成交额19414.26亿元。中证1000指数涨跌幅8.64%，成交额6375.21亿元，其中开盘价6437.11，收盘价6201.99，当日最高价6437.11，最低价5861.32； 中证500指数涨跌幅7.18%，成交额5792.63亿元，其中开盘价6417.81，收盘价6155.58，当日最高价6417.81，最低价5868.85；沪深300指数涨跌幅5.93%，成交额11303.87亿元，其中开盘价4450.37，收盘价4256.1，当日最高价4450.37，最低价4094.35； 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 14 12 10 8 6 4 2 0 上证50指数涨跌幅3.55%，成交额3322.53亿元，其中开盘价3016.87，收盘价2853.14，当日最高价3016.87，最低价2780.03。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [10,11] [11,12] [12,13] [13,14] [14,15] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨493.16点，电子,计算机,医药生物等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨412.36点，电子,电力设备,医药生物等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨238.25点，电力设备,电子,非银金融等板块对指数向上拉动明显。 120 100 80 60 40 20 0 上证50较前收盘价上涨97.74点，非银金融,电子,银行等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子计算机医药生物电力设备机械设备国防军工 传媒 基础化工 通信有色金属 汽车非银金融公用事业建筑装饰商贸零售交通运输家用电器 环保食品饮料农林牧渔房地产建筑材料 银行轻工制造纺织服饰美容护理 钢铁社会服务 综合煤炭 石油石化 数据来源：Wind，光期研究所 80 60 40 20 0 -20 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电子电力设备医药生物非银金融计算机国防军工 通信机械设备基础化工 传媒 汽车家用电器有色金属 钢铁社会服务公用事业 银行环保房地产 商贸零售 石油石化 煤炭建筑材料食品饮料农林牧渔美容护理交通运输纺织服饰建筑装饰 轻工制造 数据来源：Wind，光期研究所 50 40 30 20 10 0 -10 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备 电子非银金融医药生物计算机银行 家用电器 机械设备 通信汽车 国防军工建筑装饰 传媒石油石化食品饮料有色金属美容护理基础化工农林牧渔商贸零售房地产钢铁 建筑材料社会服务纺织服饰交通运输轻工制造 煤炭 公用事业 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 40 30 20 10 0 -10 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差85.7，IM01日均基差80.26，IM02日均基差66.04，IM03日均基差9.71;IC00日均基差62.11，IC01日均基差62.5，IC02日均基差60.29，IC03日均基差38.48;IF00日均基差78.07，IF01日均基差97.92，IF02日均基差105.42，IF03日均基差116.67;IH00日均基差48.48，IH01日均基差59.95，IH02日均基差73.89，IH03日均基差87.03; 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 5700 5600 10 5 -40 -35 -40 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 210 0 160 -5-10 110 -15 60 -20-25 10 -30 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 20 10 0 -10 -20 -30 -40 IC00_diff 000905.SH 250 200 150 100 50 0 -50 -100 6600 6400 6200 6000 5800 5600 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:44 09:57 10:10 10:23 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 13:11 13:24 13:37 13:50 14:03 14:16 14:29 14:42 14:55 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 0 -10 -20 -30 -40 -50 IF00_diff 000300.SH 0 4000 3900 50 4100 100 4300 4200 150 4400 200 4500 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 IH00_diff 000016.SH 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 3050 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10: