股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月25日，上证综指涨跌幅1.16%，收于2896.31点，成交额5166.98亿元，深成指数涨跌幅1.21%，收于8537.73点，成交额6406.73亿元。中证1000指数涨跌幅0.94%，成交额2283.96亿元，其中开盘价4688.39，收盘价4686.26，当日最高价4799.86，最低价4681.85； 中证500指数涨跌幅0.89%，成交额1822.1亿元，其中开盘价4743.63，收盘价4731.48，当日最高价4847.2，最低价4724.43；沪深300指数涨跌幅1.48%，成交额3568.63亿元，其中开盘价3403.7，收盘价3401.53，当日最高价3465.49，最低价3393.44； 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 4 3 2 1 0 上证50指数涨跌幅1.45%，成交额1121.78亿元，其中开盘价2391.28，收盘价2386.32，当日最高价2426.69，最低价2380.59。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [10,11] [11,12] [12,13] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨43.7点，计算机,医药生物,传媒等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨41.88点，非银金融,医药生物,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨49.62点，银行,非银金融等板块对指数向上拉动明显。 6 5 4 3 2 1 0 -1 上证50较前收盘价上涨34.18点，银行,食品饮料,非银金融等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 计算机医药生物 传媒非银金融电力设备国防军工基础化工交通运输 银行房地产建筑装饰 通信机械设备 环保商贸零售 电子有色金属 钢铁公用事业建筑材料纺织服饰轻工制造 综合汽车 社会服务 煤炭农林牧渔石油石化美容护理家用电器 食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 15 10 5 0 -5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融医药生物电力设备 银行国防军工计算机钢铁 商贸零售交通运输 传媒有色金属基础化工公用事业 汽车石油石化 环保房地产建筑装饰 煤炭纺织服饰建筑材料机械设备美容护理农林牧渔社会服务轻工制造 电子通信 食品饮料 家用电器 数据来源：Wind，光期研究所 10 8 6 4 2 0 -2 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行非银金融电力设备食品饮料家用电器建筑装饰医药生物 汽车有色金属 电子国防军工计算机机械设备交通运输 煤炭钢铁房地产 建筑材料农林牧渔石油石化 传媒商贸零售 通信公用事业美容护理轻工制造社会服务纺织服饰 基础化工 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 10 8 6 4 2 0 -2 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-3.91，IM01日均基差-35.18，IM02日均基差-66.85，IM03日均基差-155.91;IC00日均基差-1.49，IC01日均基差-19.02，IC02日均基差-33.06，IC03日均基差-77.09;IF00日均基差6.01，IF01日均基差5.88，IF02日均基差6.27，IF03日均基差0.51; IH00日均基差0.68，IH01日均基差2.23，IH02日均基差4.58，IH03日均基差6.9; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 8 76 5 4 3 2 1 0 IM00_diff 000852.SH -40 4600 -30 4650 -20 4700 -10 4750 10 0 4800 20 4850 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 5 4 3 2 1 0 -1 -2 IC00_diff 000905.SH 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 4900 4850 4800 4750 4700 4650 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 3480 3460 3440 3420 3400 3380 3360 3340 201 0 15 -1 10 -2 -3 5 -4 0 -5 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 IH00_diff 000016.SH 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 2430 2420 2410 2400 2390 2380 2370 2360 2350 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 1