股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年9月25日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约上涨1.71%，报收3404.6点。 IF四合约总成交198249手，较前日增加26768手；总持 仓270363手，较前日增加7136手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约升水3.07点，较前日下降4.82点；年化基差率为1.37%。 IF四合约分红影响分别为1.34点、3.42点、4.29点和11.19点。 单位：点 3,400 3,350 3,300 3,250 3,200 3,150 3,100 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 40.00 20.00 -(20.00) (40.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,401.53 当月 3,404.60 2024-10-18 23 1.34 3.07 0.1% 1.4% 下月 3,403.00 2024-11-15 51 3.42 1.47 0.0% 0.3% 季一 3,401.00 2024-12-20 86 4.29 -0.53 0.0% -0.1% 季二 3,394.20 2025-03-21 177 11.19 -7.33 -0.2% -0.4% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2410主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安31,9113,9351国泰君安11,604-1,5931国泰君安15,702 2中信期货31,2544,2972中信期货10,194-1,0192中信期货 3东证期货12,7241,0393东证期货4,930-5813广发期货 4海通期货12,331-3164海通期货4,350147 5国信期货9,0011,7485华泰期货3,604 6广发期货8,2391946国信期货3,336 7华闻期货4,9672787广发期货 8华泰期货4,904-1,2418光大 9银河期货4,879400 10中信建投4,188 前五席位97,2前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 6,006 1,785 1 国泰君安 6,960 242 1 海通期货 10,117 291 2 国泰君安 3,941 984 2 国投安信 3,539 180 2 中信期货 9,792 440 3 海通期货 3,596 580 3 中信期货 3,295 206 3 国泰君安 4,192 487 4 东证期货 3,526 537 4 东证期货 2,161 91 4 东证期货 2,160 115 5 国信期货 1,889 240 5 国信期货 1,742 114 5 华泰期货 1,691 279 6 中银期货 1,258 11 6 海通期货 1,571 427 6 瑞银期货 1,641 623 7 华泰期货 1,008 384 7 弘业期货 1,498 39 7 广发期货 1,454 170 8 华闻期货 1,005 276 8 招商期货 1,247 115 8 中泰期货 1,429 17 9 广发期货 995 16 9 广发期货 1,168 307 9 国信期货 1,297 57 10 光大期货 958 331 10 银河期货 1,086 210 10 国投安信 900 41 前五席位 18,958 4,126 前五席位 17,697 833 前五席位 27,952 1,612 前十席位 24,182 5,144 前十席位 24,267 1,931 前十席位 34,673 2,520 前二十席 29,869 7,335 前二十席 32,140 1,785 前二十席 40,534 2,711 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货21,5556,4391国泰君安28,2741,3651中信期货31,434 2国泰君安18,7294,5012中信期货10,7017392国泰君安 3海通期货8,3552,0413国投安信5,256-793广发期货 4东证期货7,4741,9624东证期货5,12394 5国信期货6,0531,1025永安期货4,166 6华闻期货4,4667106华泰期货4,113 7华泰期货3,9891,2287海通期货 8广发期货3,9484048银河 9银河期货2,911-1,039 10中信建投2,714 前五席位62,1前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500IC2410IC2411IC2412IC2503 收盘价+/-4731.480.89% 4732.001.31% 4713.001.30% 4699.201.39 成交量 20,459 83,625 4,900 +/- 15% -7% 成交额 1,822 800 +/- 14% 持仓量+/-持仓 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨1.31%，报收4732点。 IC日内走势 IC四合约总成交152730手，较前日下降6292手；总持仓258071手，较前日减少16847手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约升水0.52点，较前日下降15.48点；年化基差率为0.17%。 IC四合约分红影响分别为2.59点、2.7点、2.89点和7.61点。 单位：点 4,800 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 20.00 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) (120.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,731.48 当月 4,732.00 2024-10-18 23 2.59 0.52 0.0% 0.2% 下月 4,713.00 2024-11-15 51 2.70 -18.48 -0.4% -2.8% 季一 4,699.20 2024-12-20 86 2.89 -32.28 -0.7% -2.9% 季二 4,655.00 2025-03-21 177 7.61 -76.48 -1.6% -3.4% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2410主要席位 15% 单位：手 795 -850 -1,079 253 -290 -614 -874 53 -911 -295 -633 1,127 512 -1,898 -2,782 500 -2,039 -2,504 -658 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 10% 5% 0% -5% 1中信期货31,571 2国泰君安27,516 3东证期货11,239 4海通期货10,258 5国信期货6,558 6广发期货5,853 7银河期货4,477 8中泰期货4,172 9华泰期货3,437 10华闻期货2,915 1国泰君安11,716 2中信期货10,617 3海通期货6,997 4东证期货4,820 5永安期货3,490 6中信建投3,261 7华泰期货3,215 8国信期货2,671 9国投安信2,538 10兴证期货2,203 - -344 -1 -38 39 -575 119 - 1中信期货16,136 2国泰君安10,483 3东证期货6,388 4海通期货3,621 5银河期货2,874 6国信期货2,377 7华西期货1,900 8光大期货1,743 9华泰期货1,676 10国投安信1,653 -625 -170 -56 -232 149 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 前五席位87,142317 前十席位107,996-2,324 前二十席129,616-5,456 前五席位37,640-6,758 前十席位51,528-8,008 前二十席64,140-11,310 前五席位39,502-6,499 前十席位48,851-7,433 前二十席61,363-10,406 IC2412主要席位 IC2503主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 1中信期货17,3811国泰君安 2国泰君安15,7972中信期货 3海通期货6,6163国投安信 4东证期货4,8364中信建投 5国信期货4,5535华泰期货 6华闻期货3,2236东证期货 7华泰期货3,0277中金期货 8中信建投2,0798中泰期货 9光大期货2,0559兴证期货 10广发期货2,05010银河期货 16,772 16,078 12,855 5,999 5,171 4,258 3,722 3,464 3,428 3,399 174 966 344 -379 206 78 91 609 -790 109 177 -427 44 -177 128 -225