股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月23日，上证综指涨跌幅0.44%，收于2748.92点，成交额2352.15亿元，深成指数涨跌幅0.1%，收于8083.38点，成交额3157.87亿元。中证1000指数涨跌幅0.13%，成交额1136.78亿元，其中开盘价4462.72，收盘价4469.13，当日最高价4513.97，最低价4445.99； 中证500指数涨跌幅-0.08%，成交额851.05亿元，其中开盘价4495.78，收盘价4494.69，当日最高价4545.54，最低价4483.13；沪深300指数涨跌幅0.37%，成交额1438.76亿元，其中开盘价3200.87，收盘价3212.76，当日最高价3230.16，最低价3198.02；上证50指数涨跌幅0.44%，成交额457.0亿元，其中开盘价2233.86，收盘价2243.02，当日最高价2254.16，最低价2232.28。 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1.5 1 0.5 0 -0.5 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [9,10] [10,11] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨5.77点，计算机,通信,电子等板块对指数向上拉动明显，有色金属,机械设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-3.7点，公用事业,银行,国防军工等板块对指数向上拉动明显，电子,电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨11.71点，银行,公用事业,家用电器等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。 6 4 2 0 -2 -4 -6 上证50较前收盘价上涨9.76点，银行,煤炭,石油石化等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 计算机通信电子煤炭房地产 交通运输 银行国防军工 传媒 公用事业 环保美容护理 综合商贸零售家用电器纺织服饰石油石化建筑材料社会服务基础化工 钢铁食品饮料轻工制造建筑装饰电力设备农林牧渔非银金融 汽车有色金属机械设备 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 公用事业 银行国防军工 煤炭计算机轻工制造 钢铁纺织服饰 环保交通运输社会服务 通信建筑材料家用电器建筑装饰石油石化 汽车美容护理商贸零售机械设备房地产有色金属基础化工 传媒非银金融农林牧渔食品饮料 电子 电力设备医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 8 6 4 2 0 -2 -4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行公用事业家用电器 煤炭机械设备石油石化食品饮料非银金融 通信交通运输建筑装饰 钢铁建筑材料轻工制造计算机房地产纺织服饰国防军工基础化工美容护理商贸零售社会服务 传媒有色金属电力设备农林牧渔 汽车医药生物 电子 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 8 6 4 2 0 -2 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-30.82，IM01日均基差-66.8，IM02日均基差-106.8，IM03日均基差-203.67;IC00日均基差-19.05，IC01日均基差-37.48，IC02日均基差-57.46，IC03日均基差-108.0;IF00日均基差-6.34，IF01日均基差-12.51，IF02日均基差-17.89，IF03日均基差-28.85;IH00日均基差-3.73，IH01日均基差-2.7，IH02日均基差-2.76，IH03日均基差-2.92; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 4520 4500 4480 4460 4440 4420 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IC00_diff 000905.SH -30 4440 -25 4460 -20 4480 -15 4500 -10 4520 -5 4540 0 4560 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH -12 3180 -10 3190 -8 3200 -6 3210 -4 3220 -2 3230 0 3240 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2260 2255 2250 2245 2240 2235 2230 2225 2220 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 2.5 2 1.5 1 0.5 0 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336