首批中证A500ETF募资超60亿，首单水利设施公募REITs落地

首批中证A500ETF募资超60亿，首单水利设施公募REITs落地 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批中证A500ETF募资超60亿：自9月10日起，首批10只中证A500ETF的发行便备受市场瞩目。经过几天的发行，10只中证A500ETF募集金额已超过60亿元。首批中证A500ETF的募集跑出“加速度”。9月13日，嘉实基金发布公告，宣布决定于当日即提前5个交易日结束嘉实中证A500ETF基金的 募集。据悉，该ETF发行已触及20亿元的募资上限。2.首单水利设施公募REITs落 地：9月14日，市场迎来全国首单水利设施公募REITs。银华绍兴原水水利封闭式 基础设施证券投资基金正式获批，力争为投资者提供投资优质水利项目的低门槛工具，同时也助力于公募基金更好地服务实体经济发展。据悉，银华绍兴原水水利REIT原始权益人均为地方国企。根据公开报道显示，绍兴市拟将银华绍兴原水水利REIT建成市级唯一涉水REITs平台。银华绍兴原水水利REIT的获批将有助于更好地激活水利资源的市场活力，形成存量资产和新增投资的良性循环，推动水利产业高质量发展。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共14只，股票型基金3只，混合型基金1只，债券型基金8只，FOF基金1只，REITs基金1只。新基金共募集320.43亿元，较上期增加125.97亿元。其中，由任祺管理的东兴兴诚利率债A规模最大，为 79.91亿元。本期，国内新发行基金共23只，较上期增加1只。其中股票型基金16只，混合型基金5只，国际（QDII）基金1只，REITs基金1只。上周共有76只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：天弘基金 （9只）、浙商基金（8只）和南方基金（5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-1.35%，混合型基金为-0.96%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.67%，量化对冲产品为-0.26%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-14.09%，混合型基金为-10.88%，债券型基金为2.28%，量化产品中主动量化产品平均收益为-15.22%，量化对冲产品为-0.30%。 场内基金动态：截止2024年9月13日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7616亿元，其次为上证50规模1319亿元、科创50规模1246亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多47亿元，中证1000、创业板指其次，中证银行净流出最多6亿元；年初至今，沪深300净流入最多5128亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年09月18日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 首批中证A500ETF上报，睿远基金获批 QDII资格 首只科创200ETF上报，中证A500指数即将发布 公募基金总规模再创历史新高，美债QDII 基金密集升级限购 2024-09-09 2024-09-01 2024-08-25 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更5 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【首批中证A500ETF募资超60亿】自9月10日起，首批10只中证A500ETF的发行便备受市场瞩目。经过几天的发行，10只中证A500ETF募集金额已超过60亿元。首批中证A500ETF的募集跑出“加速度”。9月13日，嘉实基金发布公告，宣布决定于当日即提前5个交易日结束嘉实中证A500ETF基金的募集。据悉，该ETF发行已触及20亿元的募资上限。 【首单水利设施公募REITs落地】9月14日，市场迎来全国首单水利设施公募REITs。银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式获批，力争为投资者提供投资优质水利项目的低门槛工具，同时也助力于公募基金更好地服务实体经济发展。据悉，银华绍兴原水水利REIT原始权益人均为地方国企。根据公开报道显示，绍兴市拟将银华绍兴原水水利REIT建成市级唯一涉水REITs平台。银华绍兴原水水利REIT的获批将有助于更好地激活水利资源的市场活力，形成存量资产和新增投资的良性循环，推动水利产业高质量发展。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1233只，共募集1.26万亿元；其中股票型基金新 成立422只，共募集1245.65亿元；混合型基金新成立294只，共募集817.77亿元；债券型基 金新成立408只，共募集10016.07亿元；FOF基金共成立55只，共募集133.48亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集403.03亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 150 100 50 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/09/1723/10/1723/11/1723/12/1724/01/1724/02/1724/03/1724/04/1724/05/1724/06/1724/07/1724/08/1724/09/17 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/09/1723/10/1723/11/1723/12/1724/01/1724/02/1724/03/1724/04/1724/05/1724/06/1724/07/1724/08/1724/09/17 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/09/1723/10/1723/11/1723/12/1724/01/1724/02/1724/03/1724/04/1724/05/1724/06/1724/07/17 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 6 5 4 3 2 1 0 23/09/1723/10/1723/11/1723/12/1724/01/1724/02/1724/03/1724/04/1724/05/1724/06/1724/07/1724/08/1724/09/17 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共14只，股票型基金3只，混合型基金1只，债券型基金8只，FOF 基金1只，REITs基金1只。新基金共募集320.43亿元，较上期增加125.97亿元。其中，由任祺管理的东兴兴诚利率债A规模最大，为79.91亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了3只，共募集4.98亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了1 只，共募集2.65亿元，均为偏股混合型基金。 债券基金成立了8只，共募集300.26亿元，其中6只中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金。FOF基金成立了1只，共募集0.34亿元。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 020833.OF 东兴兴诚利率债A 79.9125 2024/9/9 债券型基金 任祺 2 021677.OF 国投瑞银启晨利率债 59.9861 2024/9/12 债券型基金 敬夏玺 3 021835.OF 东方红益恒纯债A 55.0061 2024/9/11 债券型基金 高德勇,李晴 4 022056.OF 嘉实季季惠享3个月持有纯债A 47.8762 2024/9/10 债券型基金 李宇昂,李卓锴 5 015433.OF 金元顺安泓泽 41.4943 2024/9/10 债券型基金 苏利华 6 180303.SZ 华泰紫金宝湾物流仓储REIT 12.186 2024/9/13 REITs 国石,王璐,王雨川,魏蓉蓉 7 021345.OF 永赢汇享A 10.0016 2024/9/10 债券型基金 陶毅 8 021824.OF 东海鑫兴30天持有A 3.9852 2024/9/11 债券型基金 邢烨,张浩硕 9 021826.OF 国投瑞银磐睿量化选股A 2.6505 2024/9/10 混合型基金 殷瑞飞 10 520700.OF 万家中证港股通创新药ETF 2.5208 2024/9/13 股票型基金 杨坤 11 560620.OF 万家中证全指公用事业ETF 2.3137 2024/9/11 股票型基金 贺方舟 12 022094.OF 恒生前海恒源昭利A 2.0016 2024/9/12 债券型基金 吕程 13 021166.OF 财通颐享稳健养老目标一年持有 0.3422 2024/9/10 FOF基金 陈曦 14 021971.OF 南方中证国新港股通央企红利联接A 0.1496 2024/9/12 股票型基金 罗文杰,潘水洋 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共23只，较上期增加1只。其中股票型基金16只，混合型基金5只， 国际（QDII）基金1只，REITs基金1只。 新发行16只股票型基金，均为被动指数型基金。新发行的5只混合型基金，其中4只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。新发行的1只国际（QDII）基金，均为国际(QDII)股票型基金。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 认购起始日期 投资类型 基金经理 1 022119.OF 平安产业趋势A 2024-09-13 混合型基金 神爱前 2 021191.OF 东方鑫裕稳健一年持有A 2024-09-13 混合型基金 杨贵宾 3 021161.OF 天弘北证50成份指数A 2024-09-13 股票型基金 张戈 4 018802.OF 华泰保兴吉年晟一年持有A 2024-09-13 混合型基金 尚烁徽 5 520503.OF 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2024-09-12 国际(QDII)基金 李茜 6 021812.OF 东兴宸泰量化选股A 2024-09-11 混合型基金 李兵伟 7 159353.OF 景顺长城中证A500ETF 2024-09-10 股票型基金 龚丽丽,张晓南 8 159352.OF 南方中证A500ETF 2024-09-10 股票型基金 朱恒红