金融工程动态跟踪：逾百只短债基金启动限购，首单水利设施公募REITs申报

逾百只短债基金启动限购，首单水利设施公募REITs申报 研究结论 基金公司密集调整ETF流动性服务商，首 2024-06-03 批绿债基金全部提前结募持有期权益类基金占比创历史新高，公募 2024-05-26 基金规模首次突破30万亿费率最低的上证综指ETF产生，港股通红 2024-05-19 利ETF申赎程序升级 基金市场热点跟踪：1.逾百只短债基金启动限购：2024年6月4日，易方达基金发布公告称旗下易方达安瑞短债债券基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务。近期，已有多只短债基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务。易方达基金上述公告显示，决定自2024年6月4日起暂停易方达安瑞短债债券基金机构客户在全部销售机构A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）该基金A类或C类或D类基金份额的金额不超过150万元（含）。同日，景顺长城基金发布关于景顺长城睿丰短债债券基金C类份额和F类份额暂停接受1000万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告。近期，已有金鹰基金、财通资管等多家基金管理人发布此类暂停大额申购公告。截至2024年6月4日，在全市场338只短期纯债基金中，有204只基金处于开放申购状 态，另有114只基金暂停大额申购，20只基金暂停申购。2.首单水利设施公募 REITs申报：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式申报，该基金是 市场首单水利设施公募REITs，也是银华基金管理股份有限公司的首单公募REITs，原始权益人为绍兴市原水集团有限公司、绍兴柯桥水务集团有限公司和绍兴市上虞区水务投资建设有限公司。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共34只，股票型基金12只，混合型基金8只，债券型基金14只。新基金共募集538.93亿元，较上期增加38.63亿元。其中，由颜昕管理的鑫元启丰规模最大，为79.95亿元。本期，国内新发行基金共25只，较上期减少4只。其中股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金11只，国际 （QDII）基金1只。上周共有79只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（9只）、易方达基金（5只）和招商证券（5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.67%，混合型基金为-0.52%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.90%，量化对冲产品为0.06%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.73%，混合型基金为-1.51%，债券型基金为2.01%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.53%，量化对冲产品为1.01%。 场内基金动态：截止2024年6月7日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5711亿元，其次为科创50规模1258亿元、上证50规模1200亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，证券公司资金净流入最多22亿元，中证短融、中证A50、SGE黄金9999其次，沪深300净流出最多13亿元；年初至今，沪深300净流入最多2539亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多90亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年06月10日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【逾百只短债基金启动限购】2024年6月4日，易方达基金发布公告称旗下易方达安瑞短债债券基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务。近期，已有多只短债基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务。易方达基金上述公告显示，决定自2024年6月4日起暂停易方达安瑞短债债券基金机构客户在全部销售机构A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）该基金A类或C类或D类基金份额的金额不超过150万元（含）。同日，景顺长城基金发布关于景顺长城睿丰短债债券基金C类份额和F类份额暂停接受1000万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告。近期，已有金鹰基金、财通资管等多家基金管理人 发布此类暂停大额申购公告。截至2024年6月4日，在全市场338只短期纯债基金中，有204 只基金处于开放申购状态，另有114只基金暂停大额申购，20只基金暂停申购。 【首单水利设施公募REITs申报】银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式申报，该基金是市场首单水利设施公募REITs，也是银华基金管理股份有限公司的首单公募REITs，原始权益人为绍兴市原水集团有限公司、绍兴柯桥水务集团有限公司和绍兴市上虞区水务投资建设有限公司。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1274只，共募集1.26万亿元；其中股票型基金新 成立417只，共募集1452.18亿元；混合型基金新成立307只，共募集917.06亿元；债券型基 金新成立415只，共募集9865.58亿元；FOF基金共成立81只，共募集137.24亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集243.24亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/06/11 23/07/11 23/08/11 23/09/11 23/10/1123/11/11 23/12/11 24/01/11 24/02/1124/03/11 24/04/11 0 24/05/11 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/06/1123/07/1123/08/1123/09/1123/10/1123/11/1123/12/1124/01/1124/02/1124/03/1124/04/1124/05/11 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/06/1123/07/1123/08/1123/09/1123/10/1123/11/1123/12/1124/01/1124/02/1124/03/1124/04/1124/05/11 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 0 单位(只) 7 6 5 4 3 2 1 0 23/06/1123/07/1123/08/1123/09/1123/10/1123/11/1123/12/1124/01/1124/02/1124/03/1124/04/1124/05/11 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共34只，股票型基金12只，混合型基金8只，债券型基金14只。新 基金共募集538.93亿元，较上期增加38.63亿元。其中，由颜昕管理的鑫元启丰规模最大，为 79.95亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了12只，共募集31.10亿元，其中10只被动指数型基金，普通股票型型基金2只。混合型基金成立了8只，共募集23.34亿元，均为偏股混合型基金。 债券型基金成立了14只，共募集484.49亿元，其中混合债券型二级基金3只，中长期纯债型基金9只，被动指数型债券基金2只。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021449.OF 鑫元启丰 79.95 2024-06-06 债券型基金 颜昕 2 021348.OF 嘉实中债绿色普惠主题金融优选指数A 79.92 2024-06-03 债券型基金 闵锐,祝杨 3 021325.OF 易方达中债1-5年政策性金融债A 79.70 2024-06-05 债券型基金 杨真 4 020924.OF 太平恒发三个月定开债 72.50 2024-06-06 债券型基金 赵岩 5 021335.OF 国联利率债A 61.50 2024-06-05 债券型基金 罗汇 6 020935.OF 国联益诚30天持有A 43.91 2024-06-04 债券型基金 韩正宇 7 021409.OF 平安元利90天持有A 32.56 2024-06-06 债券型基金 刘晓兰 8 021231.OF 工银中证A50联接A 19.95 2024-06-04 股票型基金 赵栩 9 021360.OF 国投瑞银和兴A 17.84 2024-06-04 债券型基金 杨枫 10 017230.OF 宝盈价值成长A 8.13 2024-06-04 混合型基金 杨思亮 11 020911.OF 银华月月鑫30天持有A 5.24 2024-06-06 债券型基金 魏昕宇 12 020979.OF 西部利得价值回报A 4.92 2024-06-04 混合型基金 陈元骅 13 020695.OF 海富通红利优选A 4.75 2024-06-04 混合型基金 江勇 14 020138.OF 永赢启鑫A 4.35 2024-06-04 混合型基金 许拓 15 020748.OF 国联智选先锋A 3.44 2024-06-04 股票型基金 陈薪羽,王喆 16 021443.OF 永赢安怡30天持有A 3.20 2024-06-05 债券型基金 王宇超,徐沛琳 17 020534.OF 国投瑞银恒扬30天持有A 2.88 2024-06-04 债券型基金 王侃 18 020746.OF 泰信添安增利九个月持有A 2.78 2024-06-07 债券型基金 郑宇光 19 019602.OF 鹏华精新添利A 2.38 2024-06-06 债券型基金 陈大烨 20 020014.OF 鹏华国证ESG300联接A 2.22 2024-06-07 股票型基金 罗英宇 21 159558.OF 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.16 2024-06-06 股票型基金 李栩 22 159322.OF 平安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.14 2024-06-05 股票型基金 王仁增 23 019610.OF 财通数字经济智选A