期权日度数据报告

期权日度数据报告 —2024.09.11 沪深300指数期权历史波动率锥VolatilityCone 全品种期货期权日度数据 数据来源：Wind，中辉期货研发中心 2024/9/11 指数期权 1.标的情况 收盘价 涨跌 成交量变化/亿 成交额变化/亿 5日趋势 上证50 2235.69 2.73 -4.07 -76.08 沪深300 3195.76 2.80 -11.38 -129.06 中证1000 4487.58 12.04 19.07 143.27 2.期权市场情况 主力合约 剩余到期日 成交量PCR 变化 成交额PCR 变化 上证50 HO2409 6 0.71 -0.12 1.31 -0.67 沪深300 IO2409 6 0.74 0.02 1.57 -0.05 中证1000 MO2409 6 0.81 -0.03 1.38 -0.11 3.期权量化指标 合成指数 升贴水 IV 20HV IV-20HV 20HV50分位 IV-20HV变化 上证50 2233.80 -1.88 16.65 11.08 5.56 13.90 沪深300 3190.00 -5.76 17.16 11.34 5.82 13.64 中证1000 4472.61 -14.97 24.28 17.94 6.34 17.34 说明：升贴水=合成-标的；5日趋势高点红色，低点绿色；IV-20HV变化高点红色，负点绿色，剩余日统指剩余自然日，下同； 4.数据图表 沪深300指数价格、IV、20HV趋势 3400 19.00 3350 17.00 3300 15.00 3250 13.00 3200 11.00 3150 9.00 3100 7.00 收盘价IV20HV 沪深300指数期权PCR 1.80601.60401.40 20 1.201.0000.80-200.60 -40 0.400.20-600.00-80 涨跌成交量PCR成交额PCR 21.00 19.0017.0015.0013.0011.00 9.00 7.00 10 20 30 40 50 6070 80 90 100 110 120 90 60503020 10 沪深300指数波动率偏度 沪深300指数期权期限结构 VolatilitySkew MaturityStructure 21.00 35.00 20.00 30.00 19.0018.00 25.00 17.00 20.00 16.0015.00 15.00 14.00 10.00 13.00 130.00%120.00%110.00%105.00%102.50%100.00%97.50%95.00%90.00%80.00%60.00% 1MA2MA3MA6MA9MA1YA 2024-09-102024-09-09 2024-09-102024-09-09 农产品1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 豆粕 3040 -6 155.83 1.3636 菜粕 2462 -37 383.37 -6.1852 豆油 7670 14 42.29 -0.2615 菜油 7670 14 42.29 -0.2615 棕榈油 7840 6 62.87 0.1925 豆一 4307 6 7.38 0.1186 豆二 3606 -51 0.93 0.0368 花生 8430 2 1.96 -0.4873 玉米 2208 -29 49.27 -0.3192 白糖 5647 28 27.77 0.1191 棉花 13335 5 27.10 -0.326 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 豆粕 M2501.DCE 63 1.04 0.36 1.08 0.56 菜粕 RM501.CZC 59 0.85 -0.05 0.85 -0.02 豆油 Y2501.DCE 63 1.45 -0.44 0.97 -0.51 菜油 OI501.CZC 59 1.07 -0.21 0.70 -0.10 棕榈油 P2501.DCE 63 0.99 -0.15 0.74 -0.33 豆一 A2501.DCE 63 1.38 0.37 1.40 0.28 豆二 B2501.DCE 63 1.35 -0.73 1.21 -0.97 花生 PK410.CZC 1 1.53 0.48 1.28 -1.27 玉米 C2411.DCE 17 1.10 -0.13 1.94 -0.34 白糖 SR501.CZC 59 0.82 0.15 0.96 0.01 棉花 CF501.CZC 59 0.83 -0.06 1.84 -0.24 3.期权量化指标 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV-20HV变化 豆粕 19.86 15.17 4.69 18.59 菜粕 32.96 31.33 1.63 23.72 豆油 18.67 15.17 3.50 18.59 菜油 22.53 27.28 -4.75 20.76 棕榈油 21.36 20.08 1.28 23.72 豆一 12.37 21.18 -8.81 11.91 豆二 19.72 19.52 0.19 21.24 花生 16.67 15.88 0.79 15.79 玉米 14.98 16.09 -1.11 11.01 白糖 14.98 22.71 -7.73 12.31 棉花 20.03 8.07 11.96 13.65 4.数据图表 豆粕期权标的价格&IV、20HV趋势 3150.0000 3100.0000 22.00 20.00 3050.0000 3000.0000 2950.0000 2900.0000 2850.0000 18.00 16.00 14.00 12.00 2800.000010.00 收盘价IV20HV 豆粕主力合约期权PCR 60.0000 40.0000 20.0000 0.0000 -20.0000 -40.0000 -60.0000 -80.0000 -100.0000 -120.0000 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 2024-07-29 2024-07-30 2024-07-31 2024-08-01 2024-08-02 2024-08-03 2024-08-04 2024-08-05 2024-08-06 2024-08-07 2024-08-08 2024-08-09 2024-08-10 2024-08-11 2024-08-12 2024-08-13 2024-08-14 2024-08-15 2024-08-16 2024-08-17 2024-08-18 2024-08-19 2024-08-20 2024-08-21 2024-08-22 2024-08-23 2024-08-24 2024-08-25 2024-08-26 2024-08-27 2024-08-28 2024-08-29 2024-08-30 2024-08-31 2024-09-01 2024-09-02 2024-09-03 2024-09-04 2024-09-05 2024-09-06 2024-09-07 2024-09-08 2024-09-09 2024-09-10 0.00 涨跌成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 棕榈油期权标的价格&IV、20HV趋势 8200.000027.00 8100.0000 8000.0000 25.00 7900.0000 7800.0000 23.00 7700.0000 7600.0000 21.00 7500.0000 7400.0000 7300.0000 7200.0000 19.00 17.00 7100.000015.00 收盘价IV20HV 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 原油 507.3 -3.1 4.40 0.1071 甲醇 2325 -35 67.07 4.1907 PTA 4750 -200 129.70 8.0463 聚丙烯 507.3 -3.1 155.83 1.3636 PVC 5339 -20 117.01 1.5102 橡胶 16780 175 55.66 -0.2057 塑料 7912 -5 28.31 0.3195 2.期权市场情况 能源化工（7）1.标的情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 原油 SC2411.INE 18 1.42 0.25 1.64 -0.15 甲醇 MA501.CZC 59 1.53 -0.07 2.39 -0.45 PTA TA501.CZC 59 1.44 0.06 3.29 0.36 聚丙烯 PP2501.DCE 63 1.52 -1.12 2.74 0.56 PVC V2501.DCE 63 0.62 -0.14 0.80 -0.44 橡胶 RU2501.SHF 69 0.30 -0.08 0.20 -0.10 塑料 L2501.DCE 63 2.89 1.74 3.80 2.11 3.期权量化指标 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV-20HV变化 原油 36.35 31.17 5.18 31.30 甲醇 23.78 16.92 6.86 19.83 PTA 30.79 26.91 3.88 19.98 聚丙烯 15.95 10.08 5.87 11.59 PVC 22.91 18.94 3.96 16.09 橡胶 25.11 17.05 8.06 17.74 塑料 12.48 11.45 1.04 11.58 4.数据图表 原油期权标的价格&IV、20HV趋势 580.000042.00570.0000560.000037.00550.0000540.000032.00530.0000 27.00 520.0000510.000022.00500.0000490.000017.00480.0000470.000012.00 收盘价IV20HV 原油主力合约期权PCR 涨跌 成交量PCR 持仓量PCR 成交额PCR 原油期权波动率锥VolatilityCone 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 10HV 20HV 30HV 40HV 50HV 60HV 70HV 80HV 90HV 100HV 110HV 120HV 90 70 50 30 20 10 MIN 20.0000 2.50 15.000010.0000 2.00 5.00000.0000 1.50 -5.0000 -10.0000 1.00 -15.0000-20.0000 0.50 -25.0000-30.0000 0.00 甲醇期权标的价格&IV、20HV趋势 2600.000026.00 2550.000024.00 2500.000022.002450.0000 20.00 2400.0000 18.00 2350.00002300.000016.00 2250.000014.00 2200.000012.00 收盘价IV20HV 黑色&金属（9）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 铁矿石 675 -0.5 56.89 1.6195 螺纹钢 3006 42 29.99 -3.2193 沪金 573.24 2.46 12.14 -0.1284 沪铜 73110 990 10.19 -0.0092 沪铝 19390 220 14.42 -0.5148 沪锌 22790 35 16.71 -0.5318 沪银 7030 20 3.86 -0.211 工业硅 9595 -30 27.11 0.233 碳酸锂 72150 800 19.62 0.2