期权周度数据报告

期权周度数据报告 —2024.03.15 c 期货期权周度数据 数据来源：Wind，中辉期货研发中心 2024/3/15刘潇钰 指数期权（3） 本周震荡运行，成交量与成交额皆较上周减。指数PCR数据处于较低分位数，且持续走低，体现市场以持有看涨期权为主，谨慎参与驻底操作。从波动率表现来看，各股指期权IV略有上升，市场后期指数走势分歧增强，IV整体处于历史中位数附近，可轻仓布局买方策略，短线滚动操作，等待市场对上市公司业绩情况披露。 1.标的 情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/亿 成交额变化/亿 5日趋势 上证50 2423.86 -19.25 -34.91 -574.96 沪深300 3562.22 -27.04 -125.79 -2253.79 中证1000 5486.65 20.00 -139.13 -1475.32 2.期权市 场情况 主力合约 剩余到期日 持仓量PCR 5日变化 成交额PCR 5日变化 上证50 HO2404 36 0.64 0.56 沪深300 IO2404 36 0.78 0.70 中证1000 MO2404 36 0.82 0.69 3.期权量 化指标 合成指数 升贴水 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV变化 上证50 2426.20 2.34 16.45 12.71 3.74 15.68 沪深300 3566.20 3.98 16.87 13.52 3.34 15.73 中证1000 5483.60 -3.05 25.03 29.14 -4.11 18.06 说明：升贴水=合成-标的；5日趋势高点红色，低点绿色；IV-20HV变化高点红色，负点绿色，剩余日统指剩余交易日，下同； 4.数据图表 沪深300指数价格、IV、20HV趋势 50.00365045.00360040.00355035.00350030.00345025.00340020.00335015.00330010.003250 5.003200 收盘价IV20HV 沪深300指数期权PCR 0.90800.80600.70 40 0.600.50200.4000.30 -20 0.200.10-400.00-60 涨跌成交量PCR成交额PCR 沪深300指数期权历史波动率锥VolatilityCone 30.0025.0020.0015.0010.005.000.00 102030405060708090100 110 120 906050302010 沪深300指数波动率偏度VolatilitySkew 沪深300指数期权期限结构 MaturityStructure 20.00 80.0075.00 19.00 70.00 65.0060.00 18.00 55.0050.00 17.00 45.0040.00 16.00 35.0030.00 15.00 25.0020.00 14.00 15.0010.00 13.00 130.00%120.00%110.00%105.00%102.50%100.00%97.50%95.00%90.00%80.00%60.00% 1MA2MA3MA6MA 9MA 1YA 2024-03-142024-03-13 2024-03-142024-03-13 农产品（10）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 豆粕 3266 52 182.12 -2.2385 菜粕 2647 40 110.55 -1.6661 豆油 7770 156 62.43 1.53 菜油 7770 158 47.86 1.53 棕榈油 8132 364 98.49 1.2515 豆一 4760 88 8.23 -0.2367 豆二 3852 90 18.71 0.5081 花生 9260 206 2.54 0.5305 玉米 2425 -3 47.74 1.0456 白糖 6491 185 42.04 -0.4252 棉花 15930 -50 24.84 -0.5884 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 豆粕 M2405.DCE 26 0.39 -0.05 0.22 -0.06 菜粕 RM405.CZC 29 0.45 -0.10 0.38 -0.01 豆油 Y2405.DCE 26 0.73 -0.31 0.30 -0.47 菜油 OI405.CZC 18 0.56 -0.23 0.57 -0.03 棕榈油 P2405.DCE 16 1.03 0.09 0.37 -0.11 豆一 A2405.DCE 26 0.78 0.14 0.36 -0.02 豆二 B2405.DCE 26 0.78 0.19 0.53 0.16 花生 PK410.CZC 181 0.41 -0.15 0.48 0.10 玉米 C2405.DCE 26 1.36 0.53 1.40 0.63 白糖 SR405.CZC 28 0.75 0.27 0.58 0.16 棉花 CF405.CZC 28 0.81 -0.07 0.84 0.12 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV变化 豆粕 21.16 16.20 4.96 21.16 菜粕 23.28 15.53 7.76 26.76 豆油 18.27 16.20 2.07 21.16 菜油 19.20 13.17 6.03 21.97 棕榈油 23.11 14.80 8.30 26.82 豆一 12.38 14.32 -1.94 12.80 豆二 22.35 22.69 -0.34 24.27 花生 12.39 17.76 -5.37 17.36 玉米 11.98 9.50 2.48 11.79 白糖 13.93 13.60 0.33 11.71 棉花 14.53 8.07 6.45 15.25 3.期权量化指标 4.数据图表 豆粕期权标的价格&IV、20HV趋势 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 3300 3250 3200 3150 3100 3050 3000 2950 2900 2850 收盘价IV20HV 豆粕主力合约期权PCR 120.0000 100.0000 80.0000 60.0000 40.0000 20.0000 0.0000 -20.0000 -40.0000 -60.0000 -80.0000 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 2024-01-23 2024-01-24 2024-01-25 2024-01-26 2024-01-27 2024-01-28 2024-01-29 2024-01-30 2024-01-31 2024-02-01 2024-02-02 2024-02-03 2024-02-04 2024-02-05 2024-02-06 2024-02-07 2024-02-08 2024-02-09 2024-02-10 2024-02-11 2024-02-12 2024-02-13 2024-02-14 2024-02-15 2024-02-16 2024-02-17 2024-02-18 2024-02-19 2024-02-20 2024-02-21 2024-02-22 2024-02-23 2024-02-24 2024-02-25 2024-02-26 2024-02-27 2024-02-28 2024-02-29 2024-03-01 2024-03-02 2024-03-03 2024-03-04 2024-03-05 2024-03-06 2024-03-07 2024-03-08 2024-03-09 2024-03-10 2024-03-11 2024-03-12 2024-03-13 2024-03-14 0.00 涨跌成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 棕榈油期权标的价格&IV、20HV趋势 25.008200 8000 20.00 7800 15.00 7600 10.00 7400 7200 5.00 7000 0.006800 收盘价IV20HV 能源化工（7）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 原油 618.5 12 3.78 0.1433 甲醇 2536 28 106.76 3.3767 PTA 5898 100 95.09 -6.4857 聚丙烯 618.5 12 182.12 -2.2385 PVC 5860 -49 74.05 1.1998 橡胶 14380 200 44.87 -0.1907 塑料 8165 12 29.08 -1.4166 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 原油 SC2405.INE 19 1.12 -0.01 0.71 -0.06 甲醇 MA405.CZC 18 0.74 -0.52 0.66 -0.50 PTA TA405.CZC 18 0.62 -0.31 0.71 -0.51 聚丙烯 PP2405.DCE 16 0.17 -0.18 0.29 -0.20 PVC V2405.DCE 16 0.34 0.09 0.38 0.15 橡胶 RU2405.SHF 27 0.23 0.06 0.21 0.00 塑料 L2405.DCE 16 0.86 0.03 1.09 0.22 3.期权量化指标 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV-20HV变化 原油 25.05 22.80 2.25 36.34 甲醇 19.99 14.09 5.90 23.89 PTA 15.43 13.13 2.29 24.75 聚丙烯 11.97 10.28 1.69 14.16 PVC 16.42 12.77 3.65 18.73 橡胶 22.05 17.08 4.97 17.86 塑料 12.05 8.48 3.57 13.58 4.数据图表 原油期权标的价格&IV、20HV趋势 40.0063035.0062030.0061025.0060020.0059015.0058010.00570 5.005600.00550 收盘价IV20HV 原油主力合约期权PCR 30.00002.5025.0000 2.00 20.000015.00001.5010.0000 5.00001.000.0000 0.50 -5.0000 -10.00000.00 涨跌成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 原油期权波动率锥VolatilityCone 70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00 0.00 10HV20HV30HV40HV50HV60HV70HV80HV90HV100HV110HV120HV 907050302010MIN 甲醇期权标的价格&IV、20HV趋势 25.002560 2540 20.00 2520 15.002500 2480 10.002460 2440 5.00 2420 0.002400 收盘价IV20HV 黑色&金属（9）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 铁矿石 798 -21.5 43.81 -0.7404 螺纹钢 3506 -107 249.90 4.2621 沪金 506.34 1.36 16.56 0.1707 沪铜 71570 1540 20.81 3.1481 沪铝 19150 -55 13.86 -1.6235 沪锌 21410 70 10.23 -0.8621 沪银 6283 156 4.39 -1.7829 工业硅 13230 -55 11.50 0.4072 碳酸锂 112100 -8450 43.31 -1.6029 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓