期权周度数据报告

期权周度数据报告 —2024.04.26 c 期货期权周度数据 数据来源：Wind，中辉期货研发中心 2024/4/23刘潇钰 指数期权（3）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/亿 成交额变化/亿 5日趋势 上证50 2424.75 -26.12 -9.02 -77.93 沪深300 3530.90 -59.18 -33.04 -400.59 中证1000 5246.08 -69.03 -50.32 -331.74 2.期权市场情况 主力合约 剩余到期日 持仓量PCR 5日变化 成交额PCR 5日变化 上证50 HO2405 25 0.48 0.54 沪深300 IO2405 25 0.57 0.78 中证1000 MO2405 25 0.61 1.37 3.期权量化指标 合成指数 升贴水 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV变化 上证50 2431.41 4.95 15.54 12.11 3.43 15.36 沪深300 3534.18 3.28 16.21 15.01 1.20 15.28 中证1000 5188.49 -57.59 28.91 31.20 -2.30 18.06 说明：升贴水=合成-标的；5日趋势高点红色，低点绿色；IV-20HV变化高点红色，负点绿色，剩余日统指剩余交易日，下同； 沪深300指数期权PCR 1.40 80 1.20 60 1.00 40 0.80 20 0.60 0 0.40 -20 0.20 -40 0.00 -60 涨跌 成交量PCR 成交额PCR 20HV IV 收盘价 沪深300指数价格、IV、20HV趋势 4.数据图表 50.00 3620 45.00 3600 40.00 35803560 35.00 3540 30.00 3520 25.00 3500 20.00 34803460 15.00 3440 10.00 3420 5.00 3400 沪深300指数期权历史波动率锥VolatilityCone 30.0025.0020.0015.0010.005.000.00 102030405060708090100 110 120 906050302010 沪深300指数波动率偏度VolatilitySkew 沪深300指数期权期限结构 MaturityStructure 25.00 70.00 24.00 65.00 23.00 60.00 22.00 55.0050.00 21.00 45.00 20.00 40.00 19.00 35.00 18.00 30.00 17.00 25.00 16.00 20.00 15.00 15.00 14.00 10.00 13.00 130.00%120.00%110.00%105.00%102.50%100.00%97.50%95.00%90.00%80.00%60.00% 1MA2MA3MA6MA 9MA 1YA 2024-04-222024-04-19 2024-04-222024-04-19 农产品（10）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 豆粕 3338 76 118.71 2.2203 菜粕 2734 68 83.91 1.0805 豆油 7480 126 4.88 -1.3762 菜油 7480 364 46.27 -1.3762 棕榈油 7346 -16 85.95 1.4808 豆一 4606 -55 1.76 0.0542 豆二 3827 111 5.29 0.5552 花生 9180 56 4.93 -0.1395 玉米 2430 1 8.41 -0.2587 白糖 6212 -70 35.43 1.4804 棉花 15870 -260 36.54 0.1766 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 豆粕 M2409.DCE 72 0.67 0.19 0.59 0.20 菜粕 RM409.CZC 112 0.59 0.10 0.49 0.08 豆油 Y2405.DCE 108 0.84 -0.32 1.43 -0.27 菜油 OI409.CZC 78 0.48 -0.17 0.49 -0.19 棕榈油 P2409.DCE 72 0.50 -0.04 0.69 0.08 豆一 A2409.DCE 106 0.73 -0.11 1.23 -0.27 豆二 B2409.DCE 108 0.46 0.02 0.37 -0.15 花生 PK410.CZC 141 1.24 0.40 1.17 0.34 玉米 C2409.DCE 108 0.52 -0.35 0.52 -0.34 白糖 SR409.CZC 114 0.61 0.09 0.77 -0.01 棉花 CF409.CZC 114 0.95 -0.05 0.98 -0.35 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV变化 豆粕 18.24 19.57 -1.33 20.45 菜粕 23.08 27.11 -4.03 25.99 豆油 15.93 19.57 -3.63 20.45 菜油 17.09 13.11 3.98 21.26 棕榈油 23.96 28.93 -4.97 26.47 豆一 10.51 7.02 3.49 12.49 豆二 18.37 18.77 -0.41 23.37 花生 13.93 12.32 1.60 17.50 玉米 10.06 8.98 1.08 11.79 白糖 13.80 12.74 1.06 11.83 棉花 13.95 8.07 5.88 15.05 3.期权量化指标 4.数据图表 豆粕期权标的价格&IV、20HV趋势 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 3400 3380 3360 3340 3320 3300 3280 3260 3240 3220 收盘价IV20HV 豆粕主力合约期权PCR 80.0000 60.0000 40.0000 20.0000 0.0000 -20.0000 -40.0000 -60.0000 -80.0000 -100.0000 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 2024-03-06 2024-03-07 2024-03-08 2024-03-09 2024-03-10 2024-03-11 2024-03-12 2024-03-13 2024-03-14 2024-03-15 2024-03-16 2024-03-17 2024-03-18 2024-03-19 2024-03-20 2024-03-21 2024-03-22 2024-03-23 2024-03-24 2024-03-25 2024-03-26 2024-03-27 2024-03-28 2024-03-29 2024-03-30 2024-03-31 2024-04-01 2024-04-02 2024-04-03 2024-04-04 2024-04-05 2024-04-06 2024-04-07 2024-04-08 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2024-04-16 2024-04-17 2024-04-18 2024-04-19 2024-04-20 2024-04-21 2024-04-22 0.00 涨跌成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 棕榈油期权标的价格&IV、20HV趋势 35.008200 30.008000 25.007800 20.007600 15.007400 10.007200 5.007000 0.006800 收盘价IV20HV 能源化工（7）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 原油 633.2 -17.8 15.69 -0.1489 甲醇 2558 -21 105.42 2.0157 PTA 5970 -28 59.76 0.4605 聚丙烯 633.2 -17.8 118.71 2.2203 PVC 5915 13 79.67 -2.0463 橡胶 14415 -160 55.61 0.3838 塑料 8462 -16 32.44 -0.3918 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 原油 SC2406.INE 15 0.61 -0.06 0.70 0.09 甲醇 MA409.CZC 78 0.52 -0.03 0.57 0.05 PTA TA409.CZC 76 0.56 0.08 0.69 0.12 聚丙烯 PP2409.DCE 74 0.33 0.05 0.35 -0.07 PVC V2409.DCE 72 0.31 -0.08 0.78 0.25 橡胶 RU2409.SHF 87 0.35 0.05 0.28 0.02 塑料 L2409.DCE 74 0.50 0.02 0.65 0.26 IV 3. 20HV 期权量化指标 IV-20HV 50分位 IV-20HV变化 原油 29.74 21.18 8.56 35.49 甲醇 19.95 13.29 6.66 22.78 PTA 16.13 10.91 5.22 23.53 聚丙烯 10.41 6.44 3.98 13.43 PVC 15.03 11.71 3.32 18.07 橡胶 23.26 21.98 1.28 17.83 塑料 10.44 7.02 3.43 13.13 4.数据图表 原油期权标的价格&IV、20HV趋势 35.0068030.0067025.00660 650 20.00 640 15.00 630 10.00620 5.006100.00600 收盘价IV20HV 原油主力合约期权PCR 20.0000 15.0000 10.0000 5.0000 0.0000 -5.0000 -10.0000 -15.0000 -20.0000 -25.0000 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 涨跌 成交量PCR 持仓量PCR 成交额PCR 原油期权波动率锥VolatilityCone 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 10HV 20HV 30HV 40HV 50HV 60HV 70HV 80HV 90HV 100HV 110HV 120HV 90 70 50 30 20 10 MIN 甲醇期权标的价格&IV、20HV趋势 25.00260020.002550 2500 15.00 2450 10.00 2400 5.0023500.002300 收盘价IV20HV 黑色&金属（9）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 铁矿石 866.5 -0.5 46.28 0.0743 螺纹钢 3670 -8 147.96 -4.1195 沪金 558.42 -9.28 23.58 0.1017 沪铜 79550 570 23.73 -0.3443 沪铝 20520 140 36.60 0.0892 沪锌 22535 -70 30.23 0.2082 沪银 7178 -228 141.86 -4.1668 工业硅 11695 85 18.12 0.3149 碳酸锂 108550 400 13.42 0.1568 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 铁矿石 I2409.DCE 74 1.53 -0.22 1.16 -0.09 螺纹钢 RB2410 104 0.67 -0.23 0.57 -0.27 沪金 AU240