期权周度数据报告

期权周度数据报告 —2024.05.10 c 期货期权周度数据 数据来源：Wind，中辉期货研发中心 2024/5/10刘潇钰 指数期权（3）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/亿 成交额变化/亿 5日趋势 上证50 2501.73 12.81 -6.29 -82.41 沪深300 3664.56 8.40 -40.58 -529.44 中证1000 5626.83 -32.61 -16.53 -156.90 2.期权市场情况 主力合约 剩余到期日 持仓量PCR 5日变化 成交额PCR 5日变化 上证50 HO2405 8 0.52 0.31 沪深300 IO2405 8 0.62 0.39 中证1000 MO2405 8 0.75 0.51 3.期权量化指标 合成指数 升贴水 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV变化 上证50 2506.20 -2.37 15.27 12.35 2.92 15.22 沪深300 3665.11 0.55 15.15 15.25 -0.09 14.99 中证1000 5617.11 -9.72 22.85 29.29 -6.43 18.06 说明：升贴水=合成-标的；5日趋势高点红色，低点绿色；IV-20HV变化高点红色，负点绿色，剩余日统指剩余交易日，下同； 沪深300指数期权PCR 1.40 80 1.20 60 1.00 40 0.80 20 0.60 0 0.40 -20 0.20 -40 0.00 -60 涨跌 成交量PCR 成交额PCR 20HV IV 收盘价 3700 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 沪深300指数价格、IV、20HV趋势 4.数据图表 沪深300指数期权历史波动率锥VolatilityCone 30.0025.0020.0015.0010.005.000.00 102030405060708090100 110 120 906050302010 沪深300指数波动率偏度VolatilitySkew 沪深300指数期权期限结构 MaturityStructure 25.00 70.00 24.00 65.00 23.00 60.00 22.00 55.0050.00 21.00 45.00 20.00 40.00 19.00 35.00 18.00 30.00 17.00 25.00 16.00 20.00 15.00 15.00 14.00 10.00 13.00 130.00%120.00%110.00%105.00%102.50%100.00%97.50%95.00%90.00%80.00%60.00% 1MA2MA3MA6MA 9MA 1YA 2024-05-092024-05-08 2024-05-092024-05-08 农产品（10）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 豆粕 3571 48 203.79 2.3109 菜粕 2893 15 84.66 -1.9176 豆油 7730 -200 0.02 0 菜油 7730 37 60.36 0 棕榈油 7406 -122 68.50 0.8981 豆一 4675 -60 1.87 0.0583 豆二 4111 5 14.82 -0.2246 花生 9008 -186 7.09 0.6127 玉米 2467 46 16.53 1.0936 白糖 6300 162 35.13 -0.2749 棉花 15310 -355 55.50 6.3779 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 豆粕 M2409.DCE 63 0.46 0.00 0.26 0.00 菜粕 RM409.CZC 96 0.46 0.02 0.40 0.03 豆油 Y2405.DCE 91 0.56 -0.35 0.56 -0.24 菜油 OI409.CZC 68 0.67 -0.02 0.41 0.07 棕榈油 P2409.DCE 63 0.82 0.27 0.71 0.25 豆一 A2409.DCE 90 0.28 0.00 0.36 0.14 豆二 B2409.DCE 91 0.46 -0.02 0.14 -0.32 花生 PK410.CZC 125 0.68 -0.03 0.82 0.07 玉米 C2409.DCE 91 0.48 0.02 0.32 0.03 白糖 SR409.CZC 97 0.51 -0.01 0.41 0.01 棉花 CF409.CZC 97 0.80 0.41 1.33 0.74 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV变化 豆粕 20.82 20.34 0.47 20.33 菜粕 23.27 25.93 -2.67 25.77 豆油 17.01 20.34 -3.33 20.33 菜油 20.30 19.86 0.44 20.82 棕榈油 19.81 24.46 -4.65 26.47 豆一 11.04 9.76 1.28 12.29 豆二 19.82 27.01 -7.19 23.28 花生 13.53 13.38 0.15 17.25 玉米 10.77 9.57 1.20 11.79 白糖 13.31 11.79 1.51 11.85 棉花 15.15 8.07 7.07 14.83 3.期权量化指标 4.数据图表 豆粕期权标的价格&IV、20HV趋势 25.00 20.00 15.00 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350 10.00 33003250 5.00 32003150 0.00 3100 收盘价IV20HV 豆粕主力合约期权PCR 150.0000 1.20 100.0000 1.00 50.0000 0.80 0.0000 0.60 -50.0000 0.40 -100.0000 0.20 -150.0000 0.00 2024-03-20 2024-03-21 2024-03-22 2024-03-23 2024-03-24 2024-03-25 2024-03-26 2024-03-27 2024-03-28 2024-03-29 2024-03-30 2024-03-31 2024-04-01 2024-04-02 2024-04-03 2024-04-04 2024-04-05 2024-04-06 2024-04-07 2024-04-08 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2024-04-16 2024-04-17 2024-04-18 2024-04-19 2024-04-20 2024-04-21 2024-04-22 2024-04-23 2024-04-24 2024-04-25 2024-04-26 2024-04-27 2024-04-28 2024-04-29 2024-04-30 2024-05-01 2024-05-02 2024-05-03 2024-05-04 2024-05-05 2024-05-06 2024-05-07 2024-05-08 2024-05-09 涨跌成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 棕榈油期权标的价格&IV、20HV趋势 35.008000 30.00 25.00 7900 7800 7700 20.00 15.00 10.00 5.00 7600 7500 7400 7300 7200 7100 0.007000 收盘价IV20HV 能源化工（7）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 原油 617 1.9 7.80 -0.0874 甲醇 2564 -1 70.92 2.8198 PTA 5820 -22 49.77 5.0981 聚丙烯 617 1.9 203.79 2.3109 PVC 6018 -26 81.67 -2.2328 橡胶 14240 -80 29.82 0.0331 塑料 8436 -79 34.20 -3.8615 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 原油 SC2406.INE 5 0.60 0.05 0.85 -0.02 甲醇 MA409.CZC 68 0.63 0.07 0.64 0.09 PTA TA409.CZC 67 1.05 0.19 1.24 0.10 聚丙烯 PP2409.DCE 64 0.86 0.23 0.56 0.12 PVC V2409.DCE 63 0.17 0.00 0.21 0.02 橡胶 RU2409.SHF 77 0.31 0.04 0.38 0.05 塑料 L2409.DCE 64 0.22 -0.19 0.39 -0.04 IV 3. 20HV 期权量化指标 IV-20HV 50分位 IV-20HV变化 原油 25.29 24.80 0.50 35.17 甲醇 17.07 14.50 2.57 22.55 PTA 13.06 9.84 3.22 22.88 聚丙烯 10.84 8.27 2.57 13.05 PVC 14.21 11.67 2.54 17.63 橡胶 18.82 14.58 4.23 17.76 塑料 11.30 9.73 1.57 12.97 4.数据图表 原油期权标的价格&IV、20HV趋势 35.00680670 30.00 660 25.0065020.00640 630 15.0062010.00610 600 5.00 5900.00580 收盘价IV20HV 原油主力合约期权PCR 涨跌 成交量PCR 持仓量PCR 成交额PCR 20.0000 2.50 15.000010.0000 2.00 5.00000.0000 1.50 -5.0000-10.0000 1.00 -15.0000-20.0000 0.50 -25.0000-30.0000 0.00 原油期权波动率锥VolatilityCone 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 10HV 20HV 30HV 40HV 50HV 60HV 70HV 80HV 90HV 100HV 110HV 120HV 90 70 50 30 20 10 MIN 甲醇期权标的价格&IV、20HV趋势 25.00260020.00255015.00250010.002450 5.0024000.002350 收盘价IV20HV 黑色&金属（9）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 铁矿石 865.5 -14.5 32.10 -0.1296 螺纹钢 3669 -33 129.62 4.0956 沪金 546.18 -1.14 3.30 -1.1595 沪铜 79630 -540 8.50 -0.1573 沪铝 20600 110 13.65 -0.3257 沪锌 23185 -125 14.22 -0.3924 沪银 7159 52 40.10 -0.3339 工业硅 12060 140 26.78 -1.0667 碳酸锂 111700 -850 13.61 0.2426 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 铁矿石 I2409.DCE 64 1.16 0.00 0.93 -0.14 螺纹钢 RB2410 95 0.94 0.14 0.74 -0.07 沪金 AU2406.SHF 13 0.47 0.03