期权周度数据报告

期权周度数据报告 —2024.04.19 c 期货期权周度数据 数据来源：Wind，中辉期货研发中心 2024/4/19刘潇钰 指数期权（3）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/亿 成交额变化/亿 5日趋势 上证50 2445.20 6.57 6.52 41.79 沪深300 3569.80 -7.41 18.36 176.63 中证1000 5286.72 -23.12 21.70 211.47 2.期权市场情况 主力合约 剩余到期日 持仓量PCR 5日变化 成交额PCR 5日变化 上证50 HO2405 29 0.58 0.33 沪深300 IO2405 29 0.63 0.46 中证1000 MO2405 29 0.67 0.76 3.期权量化指标 合成指数 升贴水 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV变化 上证50 2447.40 -1.48 16.27 11.93 4.35 15.37 沪深300 3570.20 0.40 16.05 14.76 1.28 15.35 中证1000 5289.20 2.48 30.32 31.56 -1.24 18.06 说明：升贴水=合成-标的；5日趋势高点红色，低点绿色；IV-20HV变化高点红色，负点绿色，剩余日统指剩余交易日，下同； 沪深300指数期权PCR 1.40 80 1.20 60 1.00 40 0.80 20 0.60 0 0.40 -20 0.20 -40 0.00 -60 涨跌 成交量PCR 成交额PCR 20HV IV 收盘价 沪深300指数价格、IV、20HV趋势 4.数据图表 50.00 3620 45.00 3600 40.00 35803560 35.00 3540 30.00 3520 25.00 3500 20.00 34803460 15.00 3440 10.00 3420 5.00 3400 沪深300指数期权历史波动率锥VolatilityCone 30.0025.0020.0015.0010.005.000.00 102030405060708090100 110 120 906050302010 沪深300指数波动率偏度VolatilitySkew 沪深300指数期权期限结构 MaturityStructure 25.00 70.00 24.00 65.00 23.00 60.00 22.00 55.0050.00 21.00 45.00 20.00 40.00 19.00 35.00 18.00 30.00 17.00 25.00 16.00 20.00 15.00 15.00 14.00 10.00 13.00 130.00%120.00%110.00%105.00%102.50%100.00%97.50%95.00%90.00%80.00%60.00% 1MA2MA3MA6MA 9MA 1YA 2024-04-182024-04-17 2024-04-182024-04-17 农产品（10）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 豆粕 3322 -4 120.81 0.384 菜粕 2715 -12 78.32 -0.039 豆油 7500 -210 5.09 -1.0764 菜油 7500 -172 45.55 -1.0764 棕榈油 7452 -282 72.04 1.4858 豆一 4604 -135 2.10 0.0327 豆二 3795 -99 5.11 1.0676 花生 9132 -74 5.59 -0.1369 玉米 2432 -17 7.09 1.9744 白糖 6166 -117 43.85 1.3074 棉花 15935 -570 43.94 3.0755 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 豆粕 M2409.DCE 74 0.50 -0.03 0.60 0.05 菜粕 RM409.CZC 114 0.53 -0.20 0.55 -0.16 豆油 Y2405.DCE 112 1.18 -1.32 2.01 -1.20 菜油 OI409.CZC 80 0.61 -0.34 0.61 -0.23 棕榈油 P2409.DCE 74 0.67 -0.08 0.91 -0.31 豆一 A2409.DCE 108 1.10 -0.12 2.17 -0.56 豆二 B2409.DCE 112 0.67 0.10 0.56 -0.26 花生 PK410.CZC 143 0.78 -0.41 0.72 -0.50 玉米 C2409.DCE 112 1.13 -1.18 1.39 -0.68 白糖 SR409.CZC 118 0.90 0.03 1.49 0.26 棉花 CF409.CZC 118 0.91 -0.05 1.09 0.06 IV 20HV IV-20HV 50分位 IV变化 豆粕 17.69 20.73 -3.04 20.47 菜粕 22.01 27.24 -5.24 26.00 豆油 15.32 20.73 -5.41 20.47 菜油 16.47 13.94 2.52 21.38 棕榈油 21.80 30.59 -8.79 26.47 豆一 10.15 6.65 3.51 12.52 豆二 18.99 20.44 -1.46 23.41 花生 13.38 20.59 -7.21 17.50 玉米 10.16 6.87 3.29 11.79 白糖 14.48 12.95 1.53 11.83 棉花 13.42 8.07 5.34 15.12 3.期权量化指标 4.数据图表 豆粕期权标的价格&IV、20HV趋势 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 3400 3380 3360 3340 3320 3300 3280 3260 3240 3220 收盘价IV20HV 豆粕主力合约期权PCR 100.0000 80.0000 60.0000 40.0000 20.0000 0.0000 -20.0000 -40.0000 -60.0000 -80.0000 -100.0000 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 2024-03-04 2024-03-05 2024-03-06 2024-03-07 2024-03-08 2024-03-09 2024-03-10 2024-03-11 2024-03-12 2024-03-13 2024-03-14 2024-03-15 2024-03-16 2024-03-17 2024-03-18 2024-03-19 2024-03-20 2024-03-21 2024-03-22 2024-03-23 2024-03-24 2024-03-25 2024-03-26 2024-03-27 2024-03-28 2024-03-29 2024-03-30 2024-03-31 2024-04-01 2024-04-02 2024-04-03 2024-04-04 2024-04-05 2024-04-06 2024-04-07 2024-04-08 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2024-04-16 2024-04-17 2024-04-18 0.00 涨跌成交量PCR持仓量PCR成交额PCR 棕榈油期权标的价格&IV、20HV趋势 35.008100 30.00 25.00 8000 7900 7800 20.00 15.00 10.00 5.00 7700 7600 7500 7400 7300 7200 0.007100 收盘价IV20HV 能源化工（7）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 原油 642.4 -20.9 14.31 -0.0302 甲醇 2558 39 113.24 7.1166 PTA 5980 -92 95.10 -5.6419 聚丙烯 642.4 -20.9 120.81 0.384 PVC 5921 23 75.73 -0.6013 橡胶 14590 85 39.60 0.6362 塑料 8439 27 41.22 1.1673 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 原油 SC2406.INE 17 0.70 0.10 0.82 0.26 甲醇 MA409.CZC 80 0.64 -0.08 0.55 -0.17 PTA TA409.CZC 78 0.49 0.04 0.71 0.18 聚丙烯 PP2409.DCE 76 1.05 0.09 0.98 0.48 PVC V2409.DCE 74 0.14 -0.38 0.33 -0.97 橡胶 RU2409.SHF 89 0.32 -0.04 0.31 -0.12 塑料 L2409.DCE 76 0.38 0.06 0.40 0.09 IV 3. 20HV 期权量化指标 IV-20HV 50分位 IV-20HV变化 原油 29.01 17.82 11.19 35.59 甲醇 20.09 13.14 6.95 22.91 PTA 15.86 12.85 3.01 23.66 聚丙烯 10.54 6.40 4.13 13.52 PVC 14.12 12.56 1.57 18.11 橡胶 22.30 23.97 -1.68 17.83 塑料 10.62 7.09 3.53 13.14 4.数据图表 原油期权标的价格&IV、20HV趋势 35.0068030.0067025.00660 650 20.00 640 15.00 630 10.00620 5.006100.00600 收盘价IV20HV 原油主力合约期权PCR 20.0000 15.0000 10.0000 5.0000 0.0000 -5.0000 -10.0000 -15.0000 -20.0000 -25.0000 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 涨跌 成交量PCR 持仓量PCR 成交额PCR 原油期权波动率锥VolatilityCone 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 10HV 20HV 30HV 40HV 50HV 60HV 70HV 80HV 90HV 100HV 110HV 120HV 90 70 50 30 20 10 MIN 甲醇期权标的价格&IV、20HV趋势 25.00260020.002550 2500 15.00 2450 10.00 2400 5.0023500.002300 收盘价IV20HV 黑色&金属（9）1.标的情况 标的收盘价 涨跌 成交量变化/万 持仓量变化/万 5日趋势 铁矿石 874 26 53.46 -1.7029 螺纹钢 3682 43 186.37 -6.2391 沪金 565.52 -2.78 38.75 -1.0579 沪铜 78780 2140 18.06 1.3839 沪铝 20460 160 23.38 -0.1913 沪锌 22840 385 25.88 0.2889 沪银 7440 84 173.96 3.1541 工业硅 11655 -205 26.31 0.3101 碳酸锂 108400 -800 13.16 -0.0667 2.期权市场情况 主力合约 剩余日 持仓量PCR 变化 成交额PCR 变化 铁矿石 I2409.DCE 76 1.55 -0.10 0.80 -0.13 螺纹钢 RB2410 106 0.80 -0.21 0.67 -0.39