股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月12日，上证综指涨跌幅-0.17%，收于2717.12点，成交额2185.71亿元，深成指数涨跌幅-0.63%，收于8054.24点，成交额2969.96亿元。中证1000指数涨跌幅-0.38%，成交额1061.36亿元，其中开盘价4490.52，收盘价4468.74，当日最高价4542.28，最低价4468.74； 中证500指数涨跌幅-0.41%，成交额809.17亿元，其中开盘价4518.99，收盘价4496.59，当日最高价4568.75，最低价4496.59；沪深300指数涨跌幅-0.43%，成交额1363.87亿元，其中开盘价3189.43，收盘价3172.47，当日最高价3201.55，最低价3171.88；上证50指数涨跌幅-0.51%，成交额422.69亿元，其中开盘价2220.9，收盘价2209.56，当日最高价2227.73，最低价2208.25。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-10,-9] [-9,-8] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [8,9] [9,10] [10,11] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-17.27点，计算机等板块对指数向上拉动明显，电子,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-18.33点，国防军工,电子,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-13.66点，银行等板块对指数向上拉动明显，医药生物,电子,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-11.24点，银行,煤炭等板块对指数向上拉动明显，通信,电子,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 计算机建筑材料 通信房地产建筑装饰公用事业交通运输 煤炭非银金融石油石化 银行轻工制造电力设备社会服务 综合环保 美容护理农林牧渔有色金属纺织服饰 钢铁家用电器商贸零售机械设备国防军工 传媒汽车 食品饮料基础化工 电子 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 2 0 -2 -4 -6 -8 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 煤炭公用事业 银行通信 交通运输计算机环保 农林牧渔建筑装饰房地产钢铁 商贸零售美容护理石油石化非银金融纺织服饰建筑材料 汽车社会服务有色金属家用电器轻工制造基础化工机械设备电力设备 传媒食品饮料国防军工 电子 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行电力设备 煤炭石油石化公用事业交通运输机械设备 钢铁纺织服饰社会服务房地产建筑材料美容护理家用电器商贸零售建筑装饰轻工制造基础化工有色金属国防军工 通信传媒 非银金融农林牧渔 汽车计算机医药生物 电子 食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 5 0 -5 -10 -15 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-6.35，IM01日均基差-44.61，IM02日均基差-113.96，IM03日均基差-203.22;IC00日均基差-6.59，IC01日均基差-32.41，IC02日均基差-77.89，IC03日均基差-133.65;IF00日均基差-1.28，IF01日均基差-8.44，IF02日均基差-16.11，IF03日均基差-25.12; IH00日均基差0.02，IH01日均基差-6.07，IH02日均基差-3.8，IH03日均基差-1.56; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 4560 4540 4520 4500 4480 4460 4440 4420 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 4580 4560 4540 4520 4500 4480 4460 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 3210 3200 3190 3180 3170 3160 3150 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 IH00_diff 000016.SH 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 2230 2225 2220 2215 2210 2205 2200 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.20