股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月11日，上证综指涨跌幅-0.82%，收于2721.8点，成交额2197.56亿元，深成指数涨跌幅0.39%，收于8105.38点，成交额2798.0亿元。中证1000指数涨跌幅-0.03%，成交额1019.75亿元，其中开盘价4469.01，收盘价4486.01，当日最高价4500.68，最低价4453.2； 中证500指数涨跌幅0.16%，成交额817.08亿元，其中开盘价4490.19，收盘价4514.92，当日最高价4529.35，最低价4479.03；沪深300指数涨跌幅-0.3%，成交额1415.14亿元，其中开盘价3187.05，收盘价3186.13，当日最高价3197.34，最低价3174.03；上证50指数涨跌幅-0.67%，成交额452.37亿元，其中开盘价2228.83，收盘价2220.8，当日最高价2228.83，最低价2213.82。 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-10,-9] [-8,-7] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [17,18] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-1.57点，电力设备,医药生物,机械设备等板块对指数向上拉动明显，煤炭,交通运输,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨7.21点，电力设备,汽车,机械设备等板块对指数向上拉动明显，电子,公用事业,银行等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-9.63点，电力设备,家用电器,汽车等板块对指数向上拉动明显，电子,公用事业,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-14.89点，医药生物等板块对指数向上拉动明显，石油石化,公用事业,银行等板块对指数向下拉动明显。 60 40 20 0 -20 -40 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备医药生物机械设备有色金属基础化工 汽车 非银金融 综合钢铁 美容护理石油石化轻工制造纺织服饰建筑材料社会服务食品饮料房地产家用电器建筑装饰 传媒环保 农林牧渔 通信银行 国防军工计算机商贸零售公用事业 煤炭交通运输 电子 数据来源：Wind，光期研究所 15 10 5 0 -5 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备 汽车机械设备医药生物有色金属家用电器食品饮料基础化工轻工制造 通信房地产非银金融建筑材料社会服务美容护理 传媒环保计算机 农林牧渔商贸零售 钢铁纺织服饰建筑装饰石油石化国防军工交通运输 煤炭电子 公用事业 银行 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 -15 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备家用电器 汽车医药生物有色金属基础化工机械设备计算机食品饮料房地产轻工制造建筑材料 传媒美容护理纺织服饰国防军工商贸零售社会服务 钢铁农林牧渔 通信非银金融建筑装饰 煤炭交通运输石油石化 电子公用事业 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-14.38，IM01日均基差-53.7，IM02日均基差-120.44，IM03日均基差-209.22;IC00日均基差-10.23，IC01日均基差-36.9，IC02日均基差-81.77，IC03日均基差-137.85;IF00日均基差-2.88，IF01日均基差-10.06，IF02日均基差-18.31，IF03日均基差-27.81; IH00日均基差0.1，IH01日均基差-6.01，IH02日均基差-3.98，IH03日均基差-1.65; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 4500 4490 4480 4470 4460 4450 4440 4430 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 0 -5 -10 -15 -20 4530 4520 4510 4500 4490 4480 4470 4460 4450 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 5 4 3 2 1 0 IF00_diff 000300.SH 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 3200 3195 3190 3185 3180 3175 3170 3165 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 5 4 3 2 1 0 -1 IH00_diff 000016.SH -3 2205 -2 2210 -1 2215 0 2220 1 2225 2 2230 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4