【基本面跟踪】
9月11日，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.29%报113.51元，10年期主力合约涨0.14%报106.70元，均盘中续创新高；5年期、2年期主力合约分别涨0.11%、0.07%。国债期货指数为0.46。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆策略近5日累加收益为0.09%，近20日为0.56%，近60日为1.00%，近120日为1.79%，近240日为2.61%。
市场方面，A股三大指数分化，沪指涨0.82%，深成指涨0.39%，创业板指涨1.19%，北证50涨0.03%，沪深京三市成交额5013亿元，较上日缩量281亿元，两市超3500只个股下跌。
资金方面，隔夜shibor报1.7730%（-18.20BP），7天shibor报1.7760%（-5.80BP），14天shibor报1.9200%（+9.40BP），1月shibor报1.8340%（+0.20BP），3月shibor持平。2年期活跃CTD券IRR为1.3076%，5年期为1.6159%，10年期为2.0462%，30年期为2.2424%，R007约1.9235%。
货币市场方面，银行间质押式回购成交21亿元（+7.35%），隔夜收于1.65%（+1BP），7天收于1.82%（-2BP），14天收于1.80%（-2BP），1个月收于2.00%（+10BP）。
现券方面，国债收益率曲线下移0.40-5.43BP（2Y、5Y、10Y、30Y分别下移5.43BP、3.22BP、0.99BP、0.40BP至1.33%、1.72%、2.10%、2.26%）；信用债收益率曲线涨跌不一（AAA中票6M、1Y分别上行0.57BP、0.89BP至2.01%、2.05%，3Y、5Y分别下移0.22BP、1.54BP至2.10%、2.19%）。
分机构类型净多头持仓：日度私募减少0.09%，外资减少10.26%，理财子减少11.91%；周度私募减少2.31%，外资减少10.99%，理财子减少12.06%。
【宏观及行业新闻】
央行进行2100亿元7天期逆回购（利率1.70%），公开市场净投放2093亿元。
【趋势强度】
国债期货趋势强度：0（[-2,2]区间中性）。
