股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月10日，上证综指涨跌幅0.28%，收于2744.19点，成交额2264.08亿元，深成指数涨跌幅0.13%，收于8073.83点，成交额3012.4亿元。中证1000指数涨跌幅0.27%，成交额1145.55亿元，其中开盘价4481.49，收盘价4487.58，当日最高价4507.15，最低价4400.78； 中证500指数涨跌幅0.01%，成交额870.12亿元，其中开盘价4509.32，收盘价4507.71，当日最高价4528.67，最低价4432.91；沪深300指数涨跌幅0.09%，成交额1336.1亿元，其中开盘价3193.46，收盘价3195.76，当日最高价3205.1，最低价3171.79；上证50指数涨跌幅0.12%，成交额401.91亿元，其中开盘价2232.83，收盘价2235.69，当日最高价2240.59，最低价2223.9。 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-11,-10] [-10,-9] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨12.05点，计算机,电子,通信等板块对指数向上拉动明显，电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨0.52点，计算机,电子,通信等板块对指数向上拉动明显，基础化工,非银金融,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨2.81点，银行,电子,计算机等板块对指数向上拉动明显，交通运输,医药生物,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 上证50较前收盘价上涨2.73点，银行,石油石化,电子等板块对指数向上拉动明显，公用事业,电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 计算机电子通信 机械设备 传媒国防军工 汽车家用电器有色金属 银行美容护理商贸零售食品饮料社会服务 钢铁煤炭 纺织服饰石油石化建筑材料 综合基础化工轻工制造 环保公用事业交通运输建筑装饰农林牧渔房地产非银金融电力设备 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 计算机电子通信 国防军工 传媒机械设备电力设备有色金属家用电器 银行食品饮料轻工制造 汽车美容护理纺织服饰建筑装饰 环保 煤炭建筑材料石油石化房地产钢铁 商贸零售农林牧渔社会服务公用事业交通运输基础化工非银金融 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行电子计算机通信 机械设备石油石化 煤炭食品饮料 传媒建筑装饰社会服务美容护理国防军工纺织服饰轻工制造 钢铁商贸零售家用电器有色金属农林牧渔建筑材料 汽车公用事业房地产基础化工非银金融交通运输医药生物 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 3 2 1 0 -1 -2 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-16.65，IM01日均基差-54.28，IM02日均基差-121.13，IM03日均基差-209.32;IC00日均基差-16.32，IC01日均基差-41.79，IC02日均基差-82.71，IC03日均基差-138.58;IF00日均基差-5.59，IF01日均基差-12.31，IF02日均基差-20.39，IF03日均基差-30.02; IH00日均基差-2.37，IH01日均基差-8.49，IH02日均基差-7.67，IH03日均基差-5.59; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 4520 4500 4480 4460 4440 4420 4400 4380 4360 4340 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 4540 4520 4500 4480 4460 4440 4420 4400 4380 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 5 4 3 2 1 0 IF00_diff 000300.SH 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 3210 3200 3190 3180 3170 3160 3150 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 5 4 3 2 1 0 IH00_diff 000016.SH 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 2245 2240 2235 2230 2225 2220 2215 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 12 11 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106