股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年9月10日 IF行情概要 IF成交持仓 0.09% 4% 0.23% 3% 0.12% 成交量 9,729 58,914 6,780 22,839 6,943 +/- -10% 4% 成交额 1,336 563 65 217 66 +/- 3195.76 3188.20 3183.20 3173.20 3164.00 106,91448 14,8652,146 88,6253 30,1851 123 17 101 34 ,543 ,110 5% 5% 5% 6% 0.1 15% 16% -6,3 0.1 -9% 3% 沪深300IF2409IF2410IF2412IF2503 持仓保证金 +/- 持仓量 收盘价+/- 单位：点、手、亿元单位：手 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约上涨0.14%，报收3188.2点。 IF四合约总成交95476手，较前日增加4685手；总持仓240589手，较前日增加451手。 IF主力合约贴水7.56点，较前日下降3.81点；年化基差率为-7.86%。 IF四合约分红影响分别为1.35点、1.92点、5点和12.71点。 单位：点 3,220 3,200 3,180 3,160 3,140 3,120 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,195.76 当月 3,188.20 2024-09-20 10 1.35 -7.56 -0.2% -7.9% 下月 3,183.20 2024-10-18 38 1.92 -12.56 -0.4% -3.7% 季一 3,173.20 2024-12-20 101 5.00 -22.56 -0.7% -2.5% 季二 3,164.00 2025-03-21 192 12.71 -31.76 -1.0% -1.9% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2409主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 单位：手 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称成交量前上日增减 1 国泰君安 19,813 2,459 1 国泰君安 2,716 光大期货 2,942 国信期货 3,179 银河期货 3,510 海通期货 3,813 国投安信 5,494 华泰期货 5,815 东证期货 中信期货 2,369 中信建投 9 2,931 银河期货 8 3,010 华泰期货 7 3,826 广发期货 6 3,887 国信期货 5 7,823 海通期货 4 7,995 东证期货 3 18,373 中信期货 2 2 210 588 3 -18 4 -994 5 -784 6 7 132 445 8 40,624 2,713 9 98 10 招商期货 2,187 128 10 浙商期货 前五席位 57,891 2,245 前五席位 2,264 前二十席 89,309 3,145 前二十席 26 4 -1,29 3 10,524 14,978 -213 -2 6 50 49 -1 -2 -35 3 -36 7 -13 7 -25 1 -1,417 -2,775 -4,362 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 18,609 -2,242 2,979 招商期货 3,061 国信期货 3,430 银河期货 4,319 华泰期货 7,494 广发期货 7,523 东证期货 7,781 海通期货 13,449 国泰君安 2 65 3 -8 13 4 54 5 -41 4 6 -42 8 8 7 -28 9 -280 -29 10 中信建投 2,817 -39 0 -4,505 71,462 前十席位 55,684 前十席位 72,214 前十席位 74,713 54,856 前五席位 -3,350 前二十席 88,531 -4,745 IF2412主要席位 IF2503主要席位 单位：手单位：手 海通期货 国泰君安 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货8,928 2国泰君安7,382 3海通期货3,847 4东证期货3,189 5国信期货1,819 6银河期货1,114 7浙商期货1,068 8华闻期货1,005 9中信建投984 10华泰期货947 前五席位25,1 前十席 291 1,331 534 -69 -196 405 107 -323 光大期货 中金期货 94 1国泰君安20,313 2中信期货4,751 3国投安信4,564 4银河期货2,986 5东证期货2,770 6海通期货2,655 7华泰期货 8国信 1,194 -121 99 3 1中信期货21,043 2国泰君安 3瑞银期 1 中信期货 2,533 59 1 490 2 30 5 3 232 银河期货 9 239 中泰期货 8 247 华西期货 7 352 五矿期货 6 国信期货 5 1,781 国泰君安 4 1,942 东证期货 3 2,151 海通期货 2 5 572 4 480 -321 166 6 7 55 11 8 20 9 10 宝城期货 184 53 10 1,241 23,549 前十席位 10,233 前十席位 1,318 8,979 前五席位 1,013 4,469 509 1 890 国信期货 915 海通期货 招商期货 弘业期货 1,586 国富期货 1,593 中信期货 1,819 东证期货 3,183 国投安信 2 31 261 3 4 15 2 5 1,489 -34 6 7 1,098 -41 104 8 10 836 9 54 17,878 前十席位 前五席位 前五席位 0 12,650 818 901 6,801 325 857 瑞银期货 934 华泰期货 1,119 广发期货 1,127 国信期货 中泰期货 1,591 东证期货 2,281 国泰君安 6,568 中信期货 584 120 249 1,485 -122 18 25 32 0 786 10 18,726 1,156 前二十席 11,701 1,231 前二十席 22,504 1,158 前二十席 27,466 1,460 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500 IC2409IC2410IC2412IC2503 0.13% 9,853 67,033 9,245 23,151 9,436 7% 32% 12% 870 598 82 204 82 % 10% 18% 103,023313 20,176155 91,8865,899 41,085 111 22 98 43 534 2, 19% 40% 42% 6% 0.0 3, 0.13% 0.12% 31 6% 0.01% 4507.71 4493.00 4467.00 4425.40 4372.60 持仓保证金 持仓量+/- 成交额+/- 成交量+/- 收盘价+/- 400,000 350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨0.12%，报收4493点。IC四合约总成交108865手，较前日增加 手；总持仓256170手，较前日增加 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC日内走势 IC主力合约贴水14.71点化基差率为-10.86% IC四合约点和 单位：点 4,550 4,500 4,450 4,400 4,350 4,300 4,250 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 IC年化移仓成本 IC分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,507.71 当月 4,493.00 2024-09-20 10 1.69 -14.71 -0.3% -10.9% 下月 4,467.00 2024-10-18 38 1.69 -40.71 -0.9% -8.5% 季一 4,425.40 2024-12-20 101 1.69 -82.31 -1.8% -6.7% 季二 4,372.60 2025-03-21 192 7.41 -135.11 -3.0% -5.8% IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/29 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2409主要席位 15% 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 1中信期货27,226 名次会员名称持卖单量前上日增减 2国泰君安23,064 3海通期货9,706 4东证期货8,612 5国信期货4,610 6银河期货2,825 7广发期货2,812 8中信建投2,688 9光大期货2,620 10中泰期货2,390 前五席位73,218 前十席位86,553 前二十席103,772 1中信期货 62国泰君安 2,0403海通期货 1,7104华泰期货 3025中信建投 8336东证期货 4737国投安信 8528永安期货 9549国信期货 77210广发期货 17,447前五席位 21,331前十席位 25,207前二十席 14,566 12,