首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格

首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批中证A500ETF上报：9月5日，首批10只中证A500ETF正式上报，9月6日就传出获批的好消息，从上报到获批仅1日，可谓基金获批史上最快速度。这也意味着，包括摩根、富国、华泰柏瑞、招商、泰康在内的5家基金公司旗下在上交所上市的中证A500ETF，以及包括南方、嘉实、景顺长城、国泰、银华在内的5家基金公司旗下在深交所上市的中证A500ETF，即将进入发行期，为 投资者提供布局A股核心资产全新的投资利器。2.睿远基金获批QDII资格：8月29 首只科创200ETF上报，中证A500指数即将发布 2024-09-01 公募基金总规模再创历史新高，美债QDII 2024-08-25 基金密集升级限购公募扎堆成立ETF联接基金，兴华基金再 2024-08-18 次自购旗下基金 日，证监会核准睿远基金作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，要求该公司据此办理变更业务范围手续。睿远基金成立于2018年，截至今年6月末，公司管理规模为403.78亿元，相较于一季度末微增2%。近年来，随着投资者对海外资产配置需求的增加，以及QDII产品良好的业绩表现，基金公司申请QDII业务资格的积极性不减。证监会官网显示，截至目前，共有9家公司正在排队申请QDII资格，分别为方正富邦基金、中金基金、信达澳亚基金、安信基金、诺德基金、财通资管、博道基金、鹏扬基金、泓德基金。其中，博道基金、鹏扬基金、泓德基金均在今年提交了QDII业务资格申请，并分别于3月、5月和6月对资料进行补正。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共23只，股票型基金9只，混合型基金7只，债券型基金5只，FOF基金1只，REITs基金1只。新基金共募集194.46亿元，较上期增加123.70亿元。其中，由蒋磊管理的银河CFETS0-3年期政金债指数A规模最大，为54.18亿元。本期，国内新发行基金共22只，较上期增加11只。其中股票型基金8只，混合型基金4只，债券型基金10只。上周共有73只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国寿安保基金 （10只）、南方基金（4只）和天弘基金（3只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-2.56%，混合型基金为-2.12%，债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.22%，量化对冲产品为0.24%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-12.91%，混合型基金为-10.03%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-13.75%，量化对冲产品为-0.04%。 场内基金动态：截止2024年9月6日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7829亿元，其次为上证50规模1371亿元、科创50规模1307亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多296亿元，中证1000、中证500指数其次，中证短融净流出最多20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4960亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多81亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年09月09日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【首批中证A500ETF上报】9月5日，首批10只中证A500ETF正式上报，9月6日就传出获批的好消息，从上报到获批仅1日，可谓基金获批史上最快速度。这也意味着，包括摩根、富国、华泰柏瑞、招商、泰康在内的5家基金公司旗下在上交所上市的中证A500ETF，以及包括南方、嘉实、景顺长城、国泰、银华在内的5家基金公司旗下在深交所上市的中证A500ETF，即将进入发行期，为投资者提供布局A股核心资产全新的投资利器。 【睿远基金获批QDII资格】8月29日，证监会核准睿远基金作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，要求该公司据此办理变更业务范围手续。睿远基金成立于2018年，截至 今年6月末，公司管理规模为403.78亿元，相较于一季度末微增2%。近年来，随着投资者对海外资产配置需求的增加，以及QDII产品良好的业绩表现，基金公司申请QDII业务资格的积极性不减。证监会官网显示，截至目前，共有9家公司正在排队申请QDII资格，分别为方正富邦基金、中金基金、信达澳亚基金、安信基金、诺德基金、财通资管、博道基金、鹏扬基金、泓德基金。其中，博道基金、鹏扬基金、泓德基金均在今年提交了QDII业务资格申请，并分别于3月、5月和6月对资料进行补正。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1247只，共募集1.26万亿元；其中股票型基金新 成立433只，共募集1338.40亿元；混合型基金新成立299只，共募集830.61亿元；债券型基 金新成立406只，共募集9900.34亿元；FOF基金共成立56只，共募集134.47亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立53只，共募集390.84亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/09/10 23/10/1023/11/10 23/12/10 24/01/1024/02/1024/03/10 24/04/10 24/05/10 24/06/10 0 24/07/1024/08/10 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/09/1023/10/1023/11/1023/12/1024/01/1024/02/1024/03/1024/04/1024/05/1024/06/1024/07/1024/08/10 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/09/1023/10/1023/11/1023/12/1024/01/1024/02/1024/03/1024/04/1024/05/1024/06/1024/07/10 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 6 5 4 3 2 1 0 23/09/1023/10/1023/11/1023/12/1024/01/1024/02/1024/03/1024/04/1024/05/1024/06/1024/07/1024/08/10 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共23只，股票型基金9只，混合型基金7只，债券型基金5只，FOF 基金1只，REITs基金1只。新基金共募集194.46亿元，较上期增加123.70亿元。其中，由蒋磊管理的银河CFETS0-3年期政金债指数A规模最大，为54.18亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了9只，共募集22.53亿元，其中8只被动指数型基金、1只增强指数型基金。混合型基金成立了7只，共募集14.22亿元，均为偏股混合型基金。 债券基金成立了5只，共募集124.38亿元，其中4只被动指数型债券基金，1只混合债券型一级基金。FOF基金成立了1只，共募集0.10亿元。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021567.OF 银河CFETS0-3年期政金债指数A 54.18 2024-09-04 债券型基金 蒋磊 2 021423.OF 易方达悦丰稳健A 27.29 2024-09-03 债券型基金 张雅君 3 021748.OF 西部利得同业存单指数7天持有 25.58 2024-09-03 债券型基金 刘心峰 4 020613.OF 尚正中债0-3年政金债指数A 10.50 2024-09-04 债券型基金 段吉华 5 180603.SZ 华夏大悦城购物中心REIT 33.23 2024-09-03 REITs 苗晓霖,吴文婷,燕莉 6 021527.OF 鑫元同业存单指数7天持有 6.82 2024-09-03 债券型基金 刘丽娟 7 561930.OF 招商沪深300ETF 5.86 2024-09-06 股票型基金 苏燕青 8 560890.OF 新华中证红利低波动ETF 4.26 2024-09-02 股票型基金 邓岳 9 530000.OF 天弘上证50ETF 3.55 2024-09-04 股票型基金 陈瑶 10 020558.OF 工银健康产业A 3.51 2024-09-06 混合型基金 丁洋,谭冬寒 11 021273.OF 摩根均衡精选A 3.23 2024-09-03 混合型基金 梁鹏 12 520890.OF 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 3.08 2024-09-04 股票型基金 李茜 13 021847.OF 国泰沪深300增强策略联接A 2.78 2024-09-06 股票型基金 麻绎文 14 021981.OF 安联中国精选A 2.50 2024-09-03 混合型基金 程彧 15 020830.OF 东兴医药生物量化选股A 2.43 2024-09-03 混合型基金 李兵伟 16 159337.OF 东财中证500ETF 2.12 2024-09-02 股票型基金 吴逸 17 020779.OF 湘财新能源量化选股A 2.08 2024-09-04 混合型基金 包佳敏,车广路,徐亦达 18 021399.OF 广发中证红利联接A 0.66 2024-09-03 股票型基金 曹世宇 19 019587.OF 兴业弘远回报A 0.38 2024-09-03 混合型基金 邹慧 20 021770.OF 南方中证全指汽车指数A 0.11 2024-09-03 股票型基金 潘水洋 21 021090.OF 鹏华中证云计算与大数据主题联接A 0.11 2024-09-03 股票型基金 罗英宇 22 020389.OF 英大福鑫稳健养老一年持有 0.10 2024-09-03 FOF基金 申恒亮 23 022038.OF 兴银