公募基金周报：首批中证A500场外指数基金获批

首批中证A500场外指数基金获批。 金价迭创新高，黄金相关主题基金年内最高收益达30%。“双创”主题火爆！多家基金公司上报相关指数基金。 公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20241014-20241018，下同区间收益率中位数为1.38%，偏股混合型基金区间收益率中位数为1.41%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.69%，灵活配置型基金区间收益率中位数为1.28%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.45%，指数增强型基金区间收益率中位数为2.07%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.06%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.43%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.17%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.19%，一级债基区间收益率中位数为0.41%，二级债基区间收益率中位数为0.49%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20241014-20241017）区间收益率中位数为-1.89%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -3.24%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.66%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为1.70%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20241018）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、西藏东财基金以及国海富兰克林基金，累计收益率分别为11.23%、11.04%以及10.70%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为财通基金、红土创新基金以及天治基金，累计收益率分别为-1.87%、-2.27%以及-2.84%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20241014-20241020，下同）有26只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到23位基金经理，隶属于 18家基金管理人。有37只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到27位基金经理，隶属于18家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立12只公募基金，合并发行份额 合计达22.35亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金有21只 首次发行数量最多的基金类型为偏股混合型基金，数量为9只。待发行基金：截至上周日（20241020），共有25只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年10月20日 首批中证A500场外指数基金获批—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告ETF一周连破四大历史纪录 2024-10-13 —公募基金周报国内首只规模超过3100亿 2024-09-30 元的ETF诞生—公募基金周报沙特首只中国香港ETF获 2024-09-22 批—公募基金周报公募代销数据重磅出炉—公 2024-09-15 募基金周报首只科创板200ETF正式获 2024-09-08 批—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.首批中证A500场外指数基金获批4 1.2.金价迭创新高，黄金相关主题基金年内最高收益达30%4 1.3.获准参与互换便利操作的证券、基金公司已有20家4 1.4.公募机构踊跃自购股票型基金，年内净申购额合计近20亿元4 1.5.“双创”主题火爆！多家基金公司上报相关指数基金4 1.6.多家公募开启宽基ETF产品“降费行动”，指数化投资吸引力持续增强4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金20 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20241018近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20241018中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20241018本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20241018本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20241018本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20241018本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20241018本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20241018本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20241018本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20241018本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20241018本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20241017本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20241017本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20241020待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.首批中证A500场外指数基金获批 继首批中证A500ETF上市后，其场外指数基金也迎来开闸。首批中证A500场外指数基金再度获批，这将为投资者提供更加便捷布局A股核心资产利器。据悉，获批的首批中证A500场外指数基金超过20只，其中包括联接和发起式两类，如嘉实中证A500ETF联接基金，中欧中证A500指数发起式基金，招商中证A500ETF联接基金。（中国证券报） 1.2.金价迭创新高，黄金相关主题基金年内最高收益达30% 今年以来，国际金价累计上涨已超过30%，年内创新高的次数超过30次。金价一路狂飙，带动黄金相关主题基金业绩持续攀升。Wind数据显示，截至10月17日，带有“黄金”字样的基金产品年内平均收益达21%，其中，收益最高的是华夏中证沪深港黄金产业股票ETF，该基金成立于今年1月，今年以来回报高达30.08%。紧随其后的是易方达黄金主题A人民币、汇添富黄金及贵金属A，这两只产品年内收益分别为29.40%、28.41%。（证券时报） 1.3.获准参与互换便利操作的证券、基金公司已有20家 10月18日上午，中国人民银行公告称即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。此时距离10月10日SFISF宣布创设仅过去了一周时间，但获准参与互换便利操作的证券、基金公司已有20家，首批申请额度亦超2000亿元，具体包括中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司。（证券时报） 1.4.公募机构踊跃自购股票型基金，年内净申购额合计近20亿元 近期，多家公募机构发布自购公告，加大自购股票型基金力度，用实际行动看好权益市场的长期发展。截至10月18日，年内公募机构净申购股票型基金的金额合计近20亿元。（中国证券报） 1.5.“双创”主题火爆！多家基金公司上报相关指数基金 10月18日，证监会网站显示，富国基金、汇添富基金上报了上证科创板芯片ETF，华宝基金上报了创业板人工智能ETF，中欧基金上报了中欧恒生科技指数发起式基金（QDII）。近期，A股市场交易显著回暖，以“双创”为代表的科技主题标的成为市场上最为活跃、最受瞩目的板块，多只相关主题ETF显著“吸金”。（中国证券报） 1.6.多家公募开启宽基ETF产品“降费行动”，指数化投资吸引力持续增强 继国泰基金、华夏基金调低旗下ETF及联接基金等产品的管理费率、托管费率等费率后，10月14日，博时基金创业板ETF及联接基金官宣降费。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20241014-20241018，下同）A股市场主要宽基指数呈现上涨趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3261.56，上涨1.36%。沪深300指数收于3925.23，上涨0.98%。中证500指数收于5640.02，上涨3.09%。中证800指数收于4202.53，上涨1.50%。中证1000指数收于5749.43，上涨6.14%。创业板指数收于2195.10，上涨4.49%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20241014-20241018，下同 境外指数方面，富时新加坡海峡指数上周上涨1.86%，德国DAX上周上涨1.46%，加拿大S&P/TSX综合上周上涨1.44%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周计算机及国防军工行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为计算机（11.15%）、国防军工（9.01%）、电子（8.64%）、综合金融（8.63%）以及传媒（7.01%）。涨跌幅排名后五的行业分别为食品饮料（-3.21%）、石油石化（-1.61%）、煤炭（-0.97%）、电力及公用事业（-0.18%）以及家电（-0.02%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数呈现上涨趋势。如图3所示，中债-企业债总财富(1-3年)、中债-国债总财富(7- 10年)以及中债-国开行债券总财富(7-10年)在上周的收益率分别为0.34%、0.26%以及0.22%。转债指数整体上涨，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为3.29%、2.90%以及2.66%。 上周中短期中债国债到期收益率相比于前一周呈现下降趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.43%，比前一周下降0.01%，3年期中债国债到期收益率为1.61%，比前一周下降0.03%。5年期中债国债到期收益率为1.79%，比前一周下降0.03%。10年期中债国债到期收益率为2.12%，比前一周下降0.02%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20241018近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20231019-20241018，下同 上周权益市场表现优于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4889.40，上周上涨3.10%。而中证转债指数收于394.15，同期上涨2.90%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20241018中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为31.30%，相比于前一周下降0.50%。 从本年度以来（20240102-20241018，下同）来看，