根据提供的文字内容,本周的流动性跟踪报告总结如下:
流动性跟踪周报
主要关注因素
- 逆回购到期:2102亿元
- 政府债净缴款:5769亿元
- 同业存单到期:6016亿元
公开市场情况
- 9.2-9.6期间,公开市场净投放-11916亿元,其中7天逆回购投放2102亿元,到期14018亿元。
- 9.9-9.13期间,公开市场到期2102亿元,全部为7天逆回购。
货币市场利率变动
- DR001上行至1.72%,DR007下行至1.69%。
- R001上行至1.83%,R007上行至1.87%。
- CD利率:1M上行6.3BP至1.88%,3M上行3.5BP至1.93%,6M上行1.6BP至2.05%,9M(股份行)上行1.5BP至1.97%,1Y(股份行)上行2.9BP至1.98%。
同业存单一级市场
- 发行规模增加,净融资额增加。国有行发行规模最大,净融资额最高。1Y存单发行规模及净融资额最高。
- 发行成功率:国有行、3M、AAA级别发行成功率最高。
- 发行利率:各期限发行利率上行,1Y股份行发行利率变动至2%。
同业存单二级市场
- 各期限存单收益率分化,1M、3M、6M、9M、1Y收益率分别变动11.83BP、2BP、0BP、-0.24BP、-0.5BP至对应值。
- 各主体存单收益率下行,股份行、国有行、农商行1Y存单收益率变动至对应值。
- 各等级存单收益率下行,AAA、AA+、AA等级1年期存单收益率变动至对应值。
- 主体利差、等级利差、期限利差变动不一。
风险提示
结论
本周的流动性跟踪报告显示,公开市场操作呈现净投放减少趋势,货币市场利率整体呈现分化态势,尤其是DR001和DR007的变动,显示资金面有所收紧。同业存单市场发行规模和净融资额均有上升,不同期限和主体的存单利率表现出不同的变动趋势,反映出市场对于不同期限资金的需求变化。同时,风险提示指出政策不确定性以及基本面变化超预期可能对市场带来影响。