流动性跟踪周报（2024年08月31日）
1. 资金面关注因素
- 逆回购到期：14,018亿元
- 政府债净缴款：-1,460亿元
- 同业存单到期：1,638亿元
2. 公开市场操作情况
- 8月19日至8月23日：
- 公开市场净投放：-3,471亿元
- 7天逆回购投放：11,978亿元
- MLF/TMLF投放：3,000亿元
- 8月26日至8月30日：
- 公开市场到期：12,028亿元
- 7天逆回购到期：11,978亿元
3. 货币市场利率变动
- DR001：下行28.2BP至1.53%
- DR007：下行14.8BP至1.70%
- R001：下行23.1BP至1.66%
- R007：下行8.1BP至1.84%
4. 同业存单一级市场跟踪
- 发行总额：4,118亿元
- 净融资额：-349亿元
- 主体发行情况：
- 城商行发行规模最高，净融资额最高
- 国有行、股份行、城商行、农商行分别发行1,417亿元、841亿元、1,629亿元、231亿元
- 期限发行情况：
- 1Y存单发行规模最高，6M存单净融资额最高
- 1M、3M、6M、9M、1Y期限发行规模分别为599亿元、682亿元、1,167亿元、197亿元、1,490亿元
- 发行成功率：
- 国有行发行成功率最高，城商行、股份行、国有行、农商行发行成功率分别为72%、90%、100%、82%
- 发行利率：
- 各期限发行利率分化，1M、3M、6M、9M（股份行）、1Y（股份行）发行利率分别变动-5.7BP、1.7BP、6.1BP、-4BP、-2.1BP至1.8%、1.9%、2.1%、2%、2%
5. 同业存单二级市场跟踪
- 收益率：
- 1M、3M、6M、9M、1Y存单收益率分别变动-10.48BP、-0.5BP、1.75BP、1.24BP、1.25BP至1.74%、1.86%、1.96%、1.97%、1.97%
- 收益率差异：
- 股份行、国有行、农商行1Y存单收益率分别变动1.46BP、1BP、2.45BP至1.98%、1.97%、2.04%
风险提示
