股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月05日，上证综指涨跌幅0.14%，收于2788.31点，成交额2275.15亿元，深成指数涨跌幅0.28%，收于8249.66点，成交额3073.24亿元。中证1000指数涨跌幅0.79%，成交额1082.93亿元，其中开盘价4554.52，收盘价4586.78，当日最高价4614.75，最低价4554.52； 中证500指数涨跌幅0.41%，成交额801.49亿元，其中开盘价4585.17，收盘价4601.09，当日最高价4630.64，最低价4582.05；沪深300指数涨跌幅0.17%，成交额1346.18亿元，其中开盘价3252.96，收盘价3257.76，当日最高价3266.88，最低价3247.17；上证50指数涨跌幅0.15%，成交额391.46亿元，其中开盘价2272.98，收盘价2275.12，当日最高价2281.53，最低价2267.33。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1.5 1 0.5 0 -0.5 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-9,-8] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [9,10] [10,11] [17,18] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨36.01点，医药生物,计算机,电子等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨19.01点，医药生物,传媒,计算机等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨5.6点，非银金融,医药生物,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，煤炭,电子,家用电器等板块对指数向下拉动明显。 8 6 4 2 0 -2 -4 上证50较前收盘价上涨3.31点，非银金融,食品饮料,医药生物等板块对指数向上拉动明显，通信,煤炭,银行等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物计算机电子传媒汽车房地产通信 非银金融食品饮料商贸零售机械设备公用事业轻工制造 钢铁国防军工交通运输农林牧渔建筑材料建筑装饰 环保有色金属美容护理纺织服饰社会服务石油石化 综合银行 家用电器 煤炭基础化工电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 8 6 4 2 0 -2 -4 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物 传媒计算机非银金融国防军工 汽车食品饮料 通信家用电器 电子房地产商贸零售建筑材料社会服务 环保纺织服饰 钢铁轻工制造农林牧渔机械设备建筑装饰美容护理交通运输 银行石油石化有色金属公用事业 煤炭 电力设备基础化工 数据来源：Wind，光期研究所 5 4 3 2 1 0 -1 -2 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融医药生物食品饮料 汽车计算机房地产建筑装饰 传媒电力设备农林牧渔建筑材料国防军工商贸零售有色金属美容护理社会服务 钢铁轻工制造纺织服饰基础化工机械设备交通运输公用事业 通信银行 石油石化 煤炭电子 家用电器 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 4 3 2 1 0 -1 -2 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-12.89，IM01日均基差-47.25，IM02日均基差-115.29，IM03日均基差-203.2;IC00日均基差-11.01，IC01日均基差-31.82，IC02日均基差-74.69，IC03日均基差-127.9;IF00日均基差-1.95，IF01日均基差-6.35，IF02日均基差-11.83，IF03日均基差-19.6; IH00日均基差-2.04，IH01日均基差-4.17，IH02日均基差-4.05，IH03日均基差-1.05; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -5 -10 -15 -20 0 4620 4610 4600 4590 4580 4570 4560 4550 4540 4530 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IC00_diff 000905.SH 0 -5 -10 -15 -20 4640 4630 4620 4610 4600 4590 4580 4570 4560 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 3270 3265 3260 3255 3250 3245 3240 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 IH00_diff 000016.SH 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 2285 2280 2275 2270 2265 2260 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 11 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01