股指期货周报
免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-8-31 研究员：董原良 交易咨询从业证书号：Z0016129审核：唐韵Z0002422 地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员：董原良Z0016129审核员：唐韵Z0002422 2024/8/31 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2335 3321 4639 4629 主力指数期货周收盘 2337 3322 4628 4621 基差（现货-主力期货） -1.8 -1.0 10.7 8.3 主力基差百分比（%） -0.08 -0.03 0.23 0.18 指数一周变化点 -20.2 -5.8 102.0 134.0 指数一周变化率% -0.86 -0.17 2.25 2.98 主力合约一周变化点 -15.6 0.6 109.8 146.0 主力合约一周变化率% -0.66 0.02 2.43 3.26 品种持仓一周变化手 3523 23803 10953 30976 品种持仓一周变化率% 3.7 10.9 4.6 10.4 一周政策和基本面回顾 1、鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出“降息最强音”：政策调整的时机已经到来；对通胀回归2%的信心增强。并不寻求或欢迎进一步的劳动力市场降温。美联储9月降息50个基点的概率在鲍威尔讲话后上升，年末前近100个基点的降息幅度保持稳定。“美联储传声筒”称鲍威尔的转向政策已经完成。2、美联储博斯蒂克：已接近准备降息，可能赞成今年降息一次以上。预计长期联邦基金利率为3%；哈克：需要开始降息；中性利率大约在3%左右，失业率不会超过5%。古尔斯比：我们希望实现的所有降息条件都已满足。有充分理由认为美联储关于降息的预测将会实现。美联储现在需要关注就业任务。美联储降息的幅度不是最重要的，未来路径才是关键。3、日本央行行长植田和男：如果经济增长和通胀步入正轨，随时准备加息。日本财务大臣铃木俊一：不能排除日本经济重新陷入通缩的可能性。4、欧洲央行管委霍尔茨曼：9月降息并非“板上钉钉”；消息人士：欧洲央行内部关于9月降息的支持开始形成。5、伊朗外长：对以色列的回应将在正确时间以正确方式进行。6、也门胡塞武装官员阿提夫：已经做好充分准备，对以色列目标进行深入打击，并称胡塞武装已经对相关目标进行了密切监视和深入的情报分析，打击不可避免，将产生战略性和决定性的影响。7、两名埃及安全部门消息人士：开罗的加沙停火谈判未达成协议。哈马斯和以色列都不同意调解人提出的若干妥协方案。8、美联储巴尔金暗示9月将降息25个基点，并表示企业目前采取的"低招聘、低解雇"的方式不太可能持续下去；戴利表示，判断9月降息25或50个基点为时尚早，经通胀调整的中性利率可能达1%。9、市场消息：利比亚东部政府宣布将停止所有石油生产和出口。10、俄罗斯对乌克兰发动大规模导弹和无人机袭击，乌多地传出巨大爆炸声且全境实施紧急停电，基辅部分地区供水受影响。泽连斯基称乌克兰正在准备对俄袭击做出回应。11、伊朗武装部队总参谋长：伊将独立决定对以色列展开回应。12、Politico：美国官员表示，加沙停火谈判取得进展，但在“最后细节”上仍有工作要做。13、世界卫生组织8月26日启动了一项全球战略准备和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。14、美国能源部寻求在明年1-3月期间回补约360万桶石油以补充战储。15、利比亚El-Feel油田据悉将关闭。利比亚东部政府议会发言人表示，在央行行长恢复其法律职责之前，石油和天然气的供应将继续中断。16、美国国家安全委员会发言人柯比：伊朗“已做好准备，随时可能”对以色列发起攻击。如果伊朗发动袭击，美国将保卫以色列。17、乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基：乌克兰在俄罗斯库尔斯克地区持续推进，目前已控制100个定居点。18、伊朗国防部副部长库雷希：伊朗将决定对威胁作出反应的时间和程度。就目前而言，以色列政权必须继续处于精神焦虑和恐慌之中，可以肯定的是，伊朗的回应将是不可预测的。19、美国能源部：将拨款5.21亿美元，以继续建设国家电动汽车充电网络。20、据TheInformation：OpenAI加速推出“草莓”推理人工智能模型，以推动聊天机器人业务。其目标是最早在今年秋天推出该模型。21、市场消息：世界卫生组织需要在未来6个月内获得8740万美元以控制当前的猴痘疫情。22、英伟达营收指引众口难调，盘后一度大跌8%。该公司周三表示，第三财季营收将达到325亿美元左右。它正在努力解决备受期待的下一代Blackwell芯片的生产障碍。它正在努力解决备受期待的下一代Blackwell芯片的生产障碍。23、美国至8月23日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2024年6月21日当周以来最大，为连续第37周录得增加；至8月23日当周EIA战略石油储备库存为2022年12月16日当周以来最高。24、市场消息：据悉利比亚瓦哈油田的产量已从32万桶/日降至17.5万桶/日。利比亚石油产量预计将进一步下降至45万桶/日。25、以色列总理办公室否认了此前媒体称以方同意加沙地带全面人道主义停火的报道。26、一架美军飞机在叙利亚代尔祖尔省穆赫森市被击落，当时这架飞机正试图攻击当地与伊朗相关的军事据点。目前尚无伤亡报告。27、美国上周初请失业金人数录得23.1万人，小幅低于预期；第二季度实际GDP年化季率修正值录得3%，好于市场预期。28、日本政府15个月来首次上调经济展望。同时自2023年5月以来首次上调消费预期，自2022年6月以来首次上调住房建设预期。29、以色列与哈马斯同意暂时停火为儿童接种脊灰疫苗，世卫称停火接种区域为三个，次数为三次，每次三天，接种起始日期为9月1日。30、伊拉克计划在九月份开始削减石油产量，以弥补在1-7月期间总计140万桶/日的欧佩克+的超额配额。31、据悉利比亚将停止5个出口码头的石油装载。利比亚国家石油公司表示周三平均产量为59.1万桶/日。机构测算该国有约70万桶/日的石油停产。32、苹果据称正洽谈在投资OpenAI，英伟达也有意跟投。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线总体平开低走，幸而周五强力反弹，重心仍然下移。周线收出带较长下影线的下跌阴线，本周高低点依次下行，量能有所放大，周K线见到新的低点预示下周行情从5个日线级别来看还可能有反复，但较长探针意味价格遇到支撑。全周主力资金出现也连续流出。一周下来基础化工、传媒和电新偏强；银行、建筑、电力等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 免责声明：以上内容及信息均来源于公开资料。文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述或期货品种的买卖出价或征价，在任何情况下，本公司不对客户因使用报告中内容所引致的一切损失负责任，客户需自行承担全部风险。 2024-08-05 2024-08-06 2024-08-07 2024-08-08 2024-08-09 2024-08-10 2024-08-11 2024-08-12 2024-08-13 2024-08-14 2024-08-15 2024-08-16 2024-08-17 2024-08-18 2024-08-19 2024-08-20 2024-08-21 2024-08-22 2024-08-23 2024-08-24 2024-08-25 2024-08-26 2024-08-27 2024-08-28 2024-08-29 上海东亚期货|周报：资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额（亿元） 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 数据来源：Bloomberg，Wind，EAF 交易咨询业务：沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货服务问询电话：021-55275087（由交易咨询部统一受理）交易策略等投诉电话：021-55275065地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话：400-600-7299
