分析师谢怡伦指出,今日两市股指窄幅震荡,ETF期权及股指期权市场成交量微涨,其中上交所中证500ETF期权成交量最高(133万张),50ETF和300ETF期权成交量均超90万张;中金所中证1000股指期权成交量显著降低(9万张)。成交量PCR多数低于1,显示认购期权热度大于认沽期权。
各期权隐波走势平稳:上交所ETF期权隐波指数普遍下降,中证500ETF(跌幅超4%)和沪深300ETF(跌幅超2%)跌幅较大;深交所ETF期权隐波同样下降;中金所股指隐波分化,中证1000(下跌超4%)与上证50(上涨近2%)走势不一。
基于当前市场波动率低、短期内上涨预期疲弱,推荐构建上交所ETF期权的熊市价差策略。
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