股指期货日度数据跟踪2024-08-27

一、指数走势 08月26日，上证综指涨跌幅0.04%，收于2855.52点，成交额2168.07亿元，深成指数涨跌幅0.16%，收于8194.65点，成交额3097.19亿元。中证1000指数涨跌幅0.39%，成交额975.19亿元，其中开盘价4492.71，收盘价4512.89，当日最高价4531.17，最低价4476.24； 中证500指数涨跌幅0.16%，成交额843.65亿元，其中开盘价4542.86，收盘价4544.36，当日最高价4558.59，最低价4523.73；沪深300指数涨跌幅-0.09%，成交额1390.71亿元，其中开盘价3330.72，收盘价3324.22，当日最高价3336.53，最低价3311.57；上证50指数涨跌幅-0.13%，成交额393.8亿元，其中开盘价2356.79，收盘价2352.27，当日最高价2361.88，最低价2341.23。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1 0.5 0 -0.5 -1 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-12,-11] [-11,-10] [-10,-9] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨17.55点，基础化工,有色金属,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨7.27点，电力设备,有色金属,基础化工等板块对指数向上拉动明显，国防军工,通信,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-2.97点，电力设备,有色金属,石油石化等板块对指数向上拉动明显，电子,医药生物,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-3.11点，石油石化,有色金属,银行等板块对指数向上拉动明显，公用事业,电子,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 5 4 3 2 1 0 -1 -2 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 基础化工有色金属电力设备 汽车机械设备 电子农林牧渔建筑装饰家用电器建筑材料房地产商贸零售轻工制造 银行综合 石油石化 钢铁公用事业非银金融社会服务 传媒 纺织服饰 煤炭美容护理交通运输 通信食品饮料 环保计算机医药生物 国防军工 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备有色金属基础化工非银金融 钢铁农林牧渔公用事业 银行 汽车交通运输建筑装饰房地产传媒 计算机商贸零售美容护理纺织服饰社会服务 煤炭家用电器机械设备建筑材料 电子 轻工制造 环保石油石化食品饮料国防军工 通信 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 -6 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 电力设备有色金属石油石化家用电器房地产银行 煤炭非银金融农林牧渔 钢铁传媒 商贸零售纺织服饰社会服务交通运输建筑材料建筑装饰轻工制造基础化工美容护理计算机汽车 国防军工公用事业机械设备 通信电子 医药生物 食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 4 2 0 -2 -4 -6 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-20.53，IM01日均基差-56.01，IM02日均基差-118.99，IM03日均基差-204.42;IC00日均基差-17.41，IC01日均基差-37.54，IC02日均基差-72.91，IC03日均基差-125.63;IF00日均基差-5.51，IF01日均基差-9.44，IF02日均基差-13.68，IF03日均基差-19.44; IH00日均基差-3.4，IH01日均基差-7.73，IH02日均基差-8.74，IH03日均基差-5.5; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 4540 4530 4520 4510 4500 4490 4480 4470 4460 4450 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 21 0 IC00_diff 000905.SH -25 4500 -20 4510 -15 4530 4520 -10 4540 -5 4550 0 4560 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH 0 -2 -4 -6 -8 -10 3335 3330 3325 3320 3315 3310 3305 3300 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2360 2355 2350 2345 2340 2335 2330 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 0 3.5 -1 3 -2 2.5 -3 2 -4 1.5 -5 1 -6 0.5 -7 0 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 12 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.