股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年8月22日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约下跌0.34%，报收3301.8点。 IF四合约总成交70258手，较前日增加6712手；总持仓 220416手，较前日增加2410手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水11.34点，较前日下降2.1点；年化基差率为-4.18%。 IF四合约分红影响分别为4.6点、5.02点、11.76点和13.8点。 单位：点 3,330 3,320 3,310 3,300 3,290 3,280 3,270 3,260 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/1 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,313.14 当月 3,301.80 2024-09-20 29 4.60 -11.34 -0.3% -4.2% 下月 3,297.00 2024-10-18 57 5.02 -16.14 -0.5% -3.1% 季一 3,291.40 2024-12-20 120 11.76 -21.74 -0.7% -2.0% 季二 3,282.40 2025-03-21 211 13.80 -30.74 -0.9% -1.6% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2409主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/1 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货16,5921,0251国泰君安20,758-5231中信期货27,191 2国泰君安16,2982,3582中信期货12,273-7532国泰君安 3海通期货6,9613523东证期货6,4763783广发期货 4东证期货6,7424434华泰期货6,42281 5国信期货4,5741,0965海通期货4,654 6华泰期货3,0395046银河期货4,354 7银河期货2,7498587国投安信 8中信建投2,4122548国信 9中泰期货2,357246 10广发期货2,275 前五席位51,1前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 1,264 142 1 国投安信 2,612 95 1 海通期货 4,695 123 2 东证期货 1,070 127 2 国泰君安 2,278 -5 2 中信期货 2,897 142 3 海通期货 1,037 94 3 东证期货 1,119 342 3 国泰君安 1,219 67 4 国泰君安 540 8 4 弘业期货 1,039 1 4 东证期货 1,121 282 5 国信期货 309 -30 5 国富期货 930 0 5 中泰期货 943 -27 6 华闻期货 141 4 6 中信期货 884 -188 6 光大期货 757 3 7 国投安信 122 -45 7 招商期货 804 -15 7 国信期货 724 -77 8 广发期货 103 7 8 中金期货 756 0 8 瑞银期货 705 0 9 浙商期货 102 31 9 海通期货 497 118 9 广发期货 683 2 10 申银万国 98 50 10 方正中期 494 9 10 华泰期货 599 25 前五席位 4,220 341 前五席位 7,978 433 前五席位 10,875 587 前十席位 4,786 388 前十席位 11,413 357 前十席位 14,343 540 前二十席 5,499 631 前二十席 14,059 464 前二十席 16,535 561 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安4,6814061国泰君安12,4718971中信期货10,884 2中信期货4,338-4852国投安信4,18782国泰君安 3海通期货2,2354443中信期货3,339-3553海通期货 4东证期货1,953764国信期货2,527-64 5国信期货1,8633075银河期货2,069 6华闻期货720966东证期货1,806 7广发期货4831417华泰期货 8银河期货4471608申银 9中泰期货368-11 10华泰期货301 前五席位15,0前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500IC2409IC2410IC2412IC2503 收盘价+/-4533.37-1.17% 4514.60-1.20% 4493.00-1.24% 4456.60-1.24 成交量+/- 8,5863% 49,42837% 3,965 成交额+/-7825% 448 持仓量+/-持仓 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌1.2%，报收4514.6点。 IC日内走势 IC四合约总成交75108手，较前日增加19240手；总持仓246866手，较前日增加12349手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约贴水18.77点，较前日下降2.25点；年化基差率为-5.06%。 IC四合约分红影响分别为0.83点、0.83点、0.83点和3.54点。 单位：点 4,650 4,600 4,550 4,500 4,450 4,400 4,350 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) (120.00) (140.00) (160.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,533.37 当月 4,514.60 2024-09-20 29 0.83 -18.77 -0.4% -5.1% 下月 4,493.00 2024-10-18 57 0.83 -40.37 -0.9% -5.7% 季一 4,456.60 2024-12-20 120 0.83 -76.77 -1.7% -5.2% 季二 4,403.80 2025-03-21 211 3.54 -129.57 -2.9% -5.1% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2409主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货20,1861中信期货 2国泰君安15,6384172国泰君安 3东证期货7,8181,7043海通期货 4海通期货7,2052,1484国投安信 5国信期货4,0831,5355华泰期货 6广发期货2,2185566中信建投 7中信建投2,1969277东证期货 8华泰期货2,0914708兴证期货 9银河期货1,7613499永安期货 10光大期货1,73620310银河期货 前五席位54,93014,824前五席位 前十席位64,93217,329前十席位 前二十席77,03820,552前二十席 19,960 14,679 9,585 9,441 6,279 6,189 6,128 4,292 3,837 3,493 59,944 83,883 104,068 1,025 249 -397 226 -45 -38 -180 67 1,862 2,757 3,914 1中信期货26,113 2国泰君安16,787 3海通期货9,415 4东证期货8,836 5银河期货5,015 6华泰期货4,625 7国信期货4,248 8国投安信3,765 9永安期货3,248 10招商期货3,218 前五席位66,166 前十席位85,270 前二十席106,167 75 380 323 -114 187 423 -282 36 -80 3,975 4,259 4,298 1,091 1,3 3, 2,011 9 75 6,020 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 IC2412主要席位 IC2503主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减1中信期货7,6102,688 2国泰君安6,2292,075 3海通期货2,878799 4东证期货2,230102 5国信期货1,627427 名次会员名称持买单量前上日增减1国投安信10,095-284 2中信期货9,8581,382 3国泰君安9,0041,341 4华泰期货5,29711 5中信建投3,909163 名次会员名称持卖单量前上日增减1中信期货12,5461,346 2国泰君安9,659952 3海通期货6,617611 4华泰期货4,7754 5中信建投3,63827 名次会员名称成交量前上日增减1东证期货2,005 1,108 1,187 1,262 前五席位17,570 前十席位20,814 前二十席24,548 775 907 793 前五席位7,293 前十席位8,790 前二十席9,965 49 706 584 -7 541 名次会员名称持买单量前上日增减 2海通期货1,67