股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年8月21日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约下跌0.13%，报收3312.4点。 IF四合约总成交63546手，较前日下降14360手；总持仓 218006手，较前日减少3091手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水9.24点，较前日上升3.46点；年化基差率为-3.28%。 IF四合约分红影响分别为4.67点、5.09点、11.87点和13.92点。 单位：点 3,360 3,340 3,320 3,300 3,280 3,260 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/1 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,321.64 当月 3,312.40 2024-09-20 30 4.67 -9.24 -0.3% -3.3% 下月 3,309.80 2024-10-18 58 5.09 -11.84 -0.4% -2.2% 季一 3,303.20 2024-12-20 121 11.87 -18.44 -0.6% -1.7% 季二 3,298.60 2025-03-21 212 13.92 -23.04 -0.7% -1.2% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2409主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/1 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 7 0 8 0 0 0 8 9 0 0 0 10 0 0 前五席位 前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量 前上日增 前十席 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 前五席位 0 0 前五席位 0 0 前五席位 0 0 前十席位 0 0 前十席位 0 0 前十席位 0 0 前二十席 0 0 前二十席 0 0 前二十席 0 0 单位：手单位：手 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 7 0 8 0 0 0 8 9 0 0 0 10 0 0 前五席位 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500 收盘价+/-4587.122% 成交量 8,353 -0.3 +/- -36% -9% 成交额 748 +/- -8% 持仓量+/-持仓 400,000 350,000 IC2409IC2410IC2412IC2503 4570.600.09% 4550.800.12% 4515.000.16 36,116 2,334 330 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨0.09%，报收4570.6点。 IC日内走势 IC四合约总成交55868手，较前日下降28286手；总持仓234517手，较前日减少8427手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约贴水16.52点，较前日上升13.49点；年化基差率为-4.26%。 IC四合约分红影响分别为0.83点、0.83点、0.83点和2.85点。 单位：点 4,650 4,600 4,550 4,500 4,450 4,400 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) (120.00) (140.00) (160.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,587.12 当月 4,570.60 2024-09-20 30 0.83 -16.52 -0.4% -4.3% 下月 4,550.80 2024-10-18 58 0.83 -36.32 -0.8% -4.9% 季一 4,515.00 2024-12-20 121 0.83 -72.12 -1.6% -4.8% 季二 4,462.00 2025-03-21 212 2.85 -125.12 -2.7% -4.8% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2409主要席位 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 单位：手 IC2412主要席位 IC2503主要席位 名次 会员名称成交量 前上日增减 名次 会员名称持买单量 前上日增减 名次 会员名称 持卖单量 前上日增减 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 前五席位 0 0 前五席位 0 0 前五席位 0 0 前十席位 0 0 前十席位 0 0 前十席位 0 0 前二十席 0 0 前二十席 0 0 前二十席 0 0 名次 会员名称成交量 前上日增减 名次 会员名称持买单量 前上日增减 名次 会员名称 持卖单量 前上日增减 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 前五席位 0 0 前五席位 0 0 前五席位 0 0 前十席位 0 0 前十席位 0 0 前十席位 0 0 前二十席 0 0 前二十席 0 0 前二十席 0 0 名次 会员名称成交量 前上日增减 名次 会员名称持买单量 前上日增减 名次 会员名称 持卖单量 前上日增减 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 前五席位 0 0 前五席位 0 0 前五席位 0 0 前十席位 0 0 前十席位 0 0 前十席位 0 0 前二十席 0 0 前二十席 0 0 前二十席 0 0 单位：手单位：手 IM行情概要 IM成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 500,000350,000 400,000300,000 300,000250,000 200,000200,000 100,000150,000 IM主力合约下跌0.22%，报收4522点。 IM日内走势 IM四合约总成交106552手，较前日下降30212手；总持仓260554手，较前日减少7705手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IM成交IM持仓（右轴） 100,000 IM主力合约贴水26.26点，较前日上升16.04点；年化基差率为-6.84%。 单位：点 中证1000IM当月IM当季 IM四合约分红影响分别为1.4点、1.4点、1.4点和4.88点 。 4,650 4,600 4,550 4,500 4,450 4,400 4,350 4,300 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:00