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股指期货日度数据跟踪

2024-08-21光大期货C***
股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 08月20日,上证综指涨跌幅-0.93%,收于2866.66点,成交额2373.08亿元,深成指数涨跌幅-1.24%,收于8252.87点,成交额3204.75亿元。中证1000指数涨跌幅-1.81%,成交额1078.72亿元,其中开盘价4663.78,收盘价4579.3,当日最高价4665.63,最低价4563.86; 中证500指数涨跌幅-1.73%,成交额813.52亿元,其中开盘价4684.29,收盘价4602.01,当日最高价4686.36,最低价4590.39;沪深300指数涨跌幅-0.72%,成交额1379.11亿元,其中开盘价3361.64,收盘价3332.7,当日最高价3362.33,最低价3321.64; 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 上证50指数涨跌幅-0.44%,成交额404.74亿元,其中开盘价2361.18,收盘价2346.64,当日最高价2361.3,最低价2337.51。图表1:中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势(%)图表2:四大指数个股涨跌幅比例(%)统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-11,-10] [-10,-9] [-9,-8] [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [7,8] [9,10] 数据来源:Wind,光期研究所数据来源:Wind,光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-84.31点,计算机,电子,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-80.95点,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-24.27点,等板块对指数向下拉动明显。 5 0 -5 -10 -15 -20 上证50较前收盘价上涨-10.39点,银行等板块对指数向上拉动明显,电力设备,煤炭,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3:中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 传媒综合 石油石化 银行社会服务美容护理 钢铁轻工制造纺织服饰 环保建筑材料家用电器商贸零售非银金融建筑装饰 通信食品饮料房地产农林牧渔公用事业交通运输 煤炭有色金属国防军工基础化工 汽车电力设备机械设备计算机电子 医药生物 数据来源:Wind,光期研究所 0 -2 -4 -6 -8 -10 图4:中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 美容护理家用电器农林牧渔 环保 银行建筑装饰商贸零售石油石化房地产轻工制造社会服务建筑材料 通信 纺织服饰 钢铁食品饮料交通运输 传媒 公用事业 汽车基础化工国防军工 煤炭非银金融机械设备有色金属计算机电子 电力设备 医药生物 数据来源:Wind,光期研究所 2 1 0 -1 -2 -3 图5:沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行家用电器纺织服饰社会服务轻工制造 钢铁美容护理商贸零售 通信房地产传媒 建筑材料建筑装饰公用事业基础化工机械设备交通运输 汽车有色金属国防军工石油石化农林牧渔 煤炭电子计算机 电力设备食品饮料医药生物 非银金融 数据来源:Wind,光期研究所 图6:上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 3 2 1 0 -1 -2 -3 数据来源:Wind,光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-45.63,IM01日均基差-81.86,IM02日均基差-150.51,IM03日均基差-238.32;IC00日均基差-32.2,IC01日均基差-51.76,IC02日均基差-90.23,IC03日均基差-143.75;IF00日均基差-12.02,IF01日均基差-15.18,IF02日均基差-18.52,IF03日均基差-23.66; IH00日均基差-3.26,IH01日均基差-4.98,IH02日均基差-4.74,IH03日均基差-1.15; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 4680 4660 4640 4620 4600 4580 4560 4540 4520 4500 图7:中证1000指数与主力合约基差图8:IM对冲开仓成本(%) 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源:Wind、光期研究所数据来源:Wind、光期研究所 4700 4680 4660 4640 4620 4600 4580 4560 4540 000905.SH IC00_diff IC01_cost IC02_cost IC03_cost 图9:中证500指数与主力合约基差图10:IC对冲开仓成本(%) 0 10 -10 8 -20 6 -30 4 -40 2 -50 0 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源:Wind、光期研究所数据来源:Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 5 4 3 2 1 0 IF00_diff 000300.SH -20 3310 3300 -15 3320 -10 3340 3330 -5 3350 0 3360 图11:沪深300指数与主力合约基差图12:IF对冲开仓成本(%) 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源:Wind、光期研究所数据来源:Wind、光期研究所 2360 2355 2350 2345 2340 2335 2330 2325 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13:上证50指数与主力合约基差图14:IH对冲开仓成本(%) 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源:Wind,光期研究所数据来源:Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 12 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15:IM换月点数差折算年化成本(%)图16:IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:

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