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公募股基持仓&债基久期跟踪测算周报：股票加仓医药生物，债基久期小幅下降

2024-08-18 于子洋国金证券 ShenLM

本周（2024/08/12-2024/08/16），沪深300上涨0.42%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升0.28%，至82.46%，较一季报下降5.76%。主动股票型基金仓位上升0.00%，至86.84%；偏股混合型基金仓位上升0.34%，至81.51%。整体加减仓幅度最多集中在[0%, 1%)，数量699只，其次为[-1%, 0%)，数量567只。20亿以下、20-50亿、50-80亿、80-100亿规模基金小幅加仓，其余规模基金小幅减仓。
基金持仓风格方面，成长股占比更高，本周价值股小幅加仓，成长股小幅减仓；盘股占比相对较高，本周大盘股、中盘股小幅加仓，小盘股小幅减仓。前五大行业为电子（14.73%）、电力设备（7.92%）、医药生物（7.38%）、机械设备（6.04%）、通信（6.01%）。加仓前三大行业为医药生物(+0.25%)、美容护理(+0.18%)、基础化工(+0.15%)；减仓前三大行业为计算机(-0.20%)、传媒(-0.17%)、房地产(-0.17%)。
债券基金方面，中债10年期国开债到期收益率上行1bps，中长期纯债整体测算久期中位数下降0.03，至2.57年，位于近5年的99.70%分位数。近4周平均久期中位数为2.51年，久期分歧度下降，标准差下降0.05，至1.10年。短期纯债久期中位数下降0.05，至0.99年。信用债基久期中位数上升0.04，至2.37年，操作积极基金占比13%，操作保守基金占比24%；利率债基久期中位数下降0.13，至2.99年，操作积极基金占比35%，操作保守基金占比8%。信用债基久期集中在[2.5, 3)，利率债基久期集中在[2.5, 3)。信用债基中，久期操作积极基金占比13.17%，操作保守基金占比23.78%；利率债基中，久期操作积极基金占比35.42%，操作保守基金占比8.46%。中债1年期国开债到期收益率上行3bps，短期纯债整体测算久期中位数下降0.05，至0.99年，久期分歧度上升，标准差上升0.03，至0.43年。被动型政策性银行债券基金整体测算久期下降0.02，至2.98年。