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公募股基持仓&债基久期跟踪测算周报：股票加仓银行煤炭，债基久期小幅下降

2024-08-31 于子洋国金证券 Elise

本周（2024/08/26-2024/08/30），沪深300下跌0.17%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降0.25%，至81.45%，与一季报相比下降6.77%。主动股票型基金仓位下降0.14%，至86.32%；偏股混合型基金仓位下降0.28%，至80.39%。整体加减仓幅度最多集中在[0%, 1%)，数量409只，其次为[-1%, 0%)，数量355只。100亿以上规模基金小幅加仓，其余规模基金小幅减仓。
基金持仓风格方面，成长股占比更高，本周价值股小幅减仓成长股小幅加仓；盘股占比相对较高，本周大盘股小幅加仓，中盘股小幅减仓，小盘股小幅减仓。
本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业：电子（14.30%）、电力设备（7.71%）、医药生物（7.39%）、通信（6.19%）、食品饮料（5.79%）。加仓前3大行业：银行(+0.37%)、煤炭(+0.26%)、通信(+0.24%)；减仓前3大行业：有色金属(-0.33%)、电力设备(-0.32%)、机械设备(-0.24%)。
本周中债10年期国开债到期收益率上行3bps，中长期纯债整体测算久期中位数下降0.11，至2.53年，位于近5年的98.80%分位数。久期分歧度有所下降，测算久期标准差下降0.07，至1.17年。短期纯债久期中位数上升0.02，至0.98年。
信用债基久期中位数下降0.03，至2.33年，操作积极基金占比10%，操作保守基金占比23%；利率债基久期中位数下降0.04，至3.26年，操作积极基金占比44%，操作保守基金占比8%。