股指期货日度数据跟踪2024-08-15

一、指数走势 08月14日，上证综指涨跌幅-0.6%，收于2850.65点，成交额2074.58亿元，深成指数涨跌幅-1.17%，收于8311.0点，成交额2699.96亿元。中证1000指数涨跌幅-1.03%，成交额887.73亿元，其中开盘价4698.0，收盘价4649.28，当日最高价4698.15，最低价4649.28； 中证500指数涨跌幅-1.37%，成交额683.08亿元，其中开盘价4729.81，收盘价4667.07，当日最高价4730.24，最低价4667.07；沪深300指数涨跌幅-0.75%，成交额1181.82亿元，其中开盘价3332.79，收盘价3309.24，当日最高价3332.79，最低价3309.1； 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 -1.5 -1 -0.5 0 上证50指数涨跌幅-0.5%，成交额346.92亿元，其中开盘价2317.89，收盘价2306.12，当日最高价2317.89，最低价2305.47。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [9,10] [10,11] [13,14] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-48.31点，电子,电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-64.77点，医药生物,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-25.15点，食品饮料,医药生物,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 上证50较前收盘价上涨-11.53点，公用事业,通信等板块对指数向上拉动明显，电子,非银金融,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 传媒社会服务纺织服饰 综合银行 建筑装饰石油石化家用电器公用事业建筑材料商贸零售 通信美容护理计算机轻工制造 环保非银金融房地产钢铁 煤炭农林牧渔交通运输食品饮料国防军工 汽车有色金属基础化工机械设备 电子 电力设备医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 5 0 -5 -10 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 传媒公用事业美容护理 环保建筑装饰纺织服饰商贸零售房地产农林牧渔 银行轻工制造建筑材料家用电器社会服务交通运输 通信石油石化计算机煤炭 钢铁非银金融食品饮料 汽车机械设备有色金属国防军工基础化工 电子 医药生物 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 公用事业 通信传媒 纺织服饰社会服务 银行建筑装饰轻工制造美容护理商贸零售房地产煤炭 国防军工建筑材料 钢铁石油石化交通运输计算机汽车 农林牧渔家用电器机械设备有色金属基础化工非银金融 电子食品饮料医药生物 电力设备 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-3.65，IM01日均基差-54.52，IM02日均基差-157.28，IM03日均基差-241.93;IC00日均基差-7.13，IC01日均基差-33.06，IC02日均基差-92.73，IC03日均基差-146.39;IF00日均基差-3.29，IF01日均基差-11.55，IF02日均基差-18.38，IF03日均基差-24.24; IH00日均基差-1.34，IH01日均基差-4.69，IH02日均基差-4.43，IH03日均基差-0.11; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 4 2 0 -2 -4 -6 -8 4700 4690 4680 4670 4660 4650 4640 4630 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 10 8 6 4 2 0 IC01_cost IC02_cost IC03_cost IC00_diff 000905.SH 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 4740 4720 4700 4680 4660 4640 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 5 4 3 2 1 0 IF00_diff 000300.SH 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 3335 3330 3325 3320 3315 3310 3305 3300 3295 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 IH00_diff 000016.SH 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 2316 2314 2312 2310 2308 2306 2304 2302 2300 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41