股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 08月05日，上证综指涨跌幅-1.54%，收于2860.7点，成交额3568.63亿元，深成指数涨跌幅-1.85%，收于8395.05点，成交额4336.2亿元。中证1000指数涨跌幅-2.73%，成交额1474.9亿元，其中开盘价4776.18，收盘价4678.78，当日最高价4854.59，最低价4678.74； 中证500指数涨跌幅-1.98%，成交额1234.87亿元，其中开盘价4756.08，收盘价4693.85，当日最高价4846.54，最低价4693.82；沪深300指数涨跌幅-1.21%，成交额2236.31亿元，其中开盘价3362.11，收盘价3343.32，当日最高价3409.03，最低价3343.32； 2 1 0 -1 -2 35 30 25 20 15 10 5 0 -3 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 上证50指数涨跌幅-0.63%，成交额631.04亿元，其中开盘价2334.59，收盘价2328.92，当日最高价2362.31，最低价2327.75。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-131.11点，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-94.77点，电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-41.07点，食品饮料等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。 10 0 -10 -20 -30 -40 上证50较前收盘价上涨-14.8点，食品饮料等板块对指数向上拉动明显，银行,石油石化,电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 综合商贸零售社会服务石油石化纺织服饰美容护理食品饮料轻工制造建筑材料非银金融 银行农林牧渔 钢铁 家用电器 煤炭建筑装饰 环保房地产传媒 交通运输公用事业 通信 基础化工 汽车国防军工有色金属医药生物电力设备机械设备计算机 电子 数据来源：Wind，光期研究所 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 社会服务 医药生物 传媒食品饮料美容护理轻工制造纺织服饰建筑材料农林牧渔建筑装饰 环保房地产商贸零售 煤炭 钢铁石油石化交通运输家用电器非银金融 银行公用事业基础化工机械设备有色金属计算机汽车 通信国防军工电力设备 电子 数据来源：Wind，光期研究所 10 5 0 -5 -10 -15 -20 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 食品饮料农林牧渔 传媒轻工制造房地产美容护理社会服务纺织服饰商贸零售建筑材料 钢铁医药生物非银金融交通运输电力设备 煤炭建筑装饰基础化工机械设备家用电器 汽车国防军工公用事业石油石化 通信有色金属计算机银行 电子 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-16.7，IM01日均基差-59.18，IM02日均基差-159.7，IM03日均基差-240.58;IC00日均基差-10.72，IC01日均基差-31.82，IC02日均基差-96.55，IC03日均基差-150.45;IF00日均基差-5.03，IF01日均基差-11.54，IF02日均基差-16.86，IF03日均基差-21.62;IH00日均基差0.31，IH01日均基差-3.42，IH02日均基差-1.09，IH03日均基差4.0; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 4900 4850 4800 4750 4700 4650 4600 4550 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 21 0 IC00_diff 000905.SH -20 4600 -15 4650 -10 4750 4700 -5 4800 0 4850 5 4900 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 5 4 3 2 1 0 IF00_diff 000300.SH -10 3300 -8 3320 -6 3340 -4 3360 -2 3380 0 3400 2 3420 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2370 2360 2350 2340 2330 2320 2310 53 42.5 32 21.5 11 00.5 -10 -2-0.5 -3-1 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 11 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 -119.878 -64.7979 -