股指期货日度数据跟踪2024-08-02

一、指数走势 08月01日，上证综指涨跌幅-0.22%，收于2932.39点，成交额3525.86亿元，深成指数涨跌幅-0.92%，收于8673.58点，成交额4296.63亿元。中证1000指数涨跌幅-0.22%，成交额1502.11亿元，其中开盘价4894.81，收盘价4878.29，当日最高价4933.06，最低价4850.63； 中证500指数涨跌幅-0.68%，成交额1197.66亿元，其中开盘价4893.87，收盘价4852.97，当日最高价4928.24，最低价4834.65；沪深300指数涨跌幅-0.66%，成交额2060.38亿元，其中开盘价3443.14，收盘价3419.27，当日最高价3448.34，最低价3419.19； 1 50 0.5 40 0 30 -0.5 20 -110 0 -1.5 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 上证50指数涨跌幅-0.63%，成交额583.67亿元，其中开盘价2373.47，收盘价2360.42，当日最高价2375.79，最低价2360.05。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-10.79点，电子,国防军工,交通运输等板块对指数向上拉动明显，电力设备,基础化工,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-33.44点，电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-22.81点，电力设备,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-14.97点，基础化工,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 4 2 0 -2 -4 -6 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子国防军工交通运输机械设备 汽车计算机建筑装饰家用电器 综合通信 社会服务石油石化 环保非银金融 银行建筑材料美容护理 钢铁轻工制造商贸零售纺织服饰农林牧渔食品饮料 传媒房地产煤炭 公用事业有色金属电力设备基础化工 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 2 0 -2 -4 -6 -8 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 通信电子 社会服务建筑装饰交通运输美容护理国防军工农林牧渔 环保商贸零售有色金属石油石化 银行机械设备纺织服饰非银金融计算机钢铁 建筑材料公用事业 传媒煤炭房地产 轻工制造家用电器 汽车食品饮料基础化工电力设备 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行公用事业建筑装饰交通运输石油石化社会服务国防军工机械设备 钢铁纺织服饰 通信家用电器美容护理有色金属轻工制造 电子商贸零售 传媒建筑材料 煤炭农林牧渔房地产非银金融计算机医药生物 汽车基础化工电力设备 食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-13.69，IM01日均基差-54.43，IM02日均基差-152.76，IM03日均基差-233.16;IC00日均基差-11.21，IC01日均基差-30.3，IC02日均基差-89.71，IC03日均基差-142.99;IF00日均基差-1.43，IF01日均基差-4.37，IF02日均基差-8.23，IF03日均基差-11.97; IH00日均基差2.02，IH01日均基差0.72，IH02日均基差4.47，IH03日均基差9.75; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 4940 4920 4900 4880 4860 4840 4820 4800 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 7 6 5 4 3 2 1 0 IC00_diff 000905.SH 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 4940 4920 4900 4880 4860 4840 4820 4800 4780 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 IF00_diff 000300.SH -6 3400 -4 3410 -2 3420 0 3430 4 2 3440 6 3450 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 IH00_diff 000016.SH 0 2350 1 2355 2 2360 3 2365 4 2370 5 2375 6 2380 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 10 9 8 7 6 5 4 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 -119.878 -64.7979 -144.194 -8