股指期货日度数据跟踪2024-07-31

一、指数走势 07月30日，上证综指涨跌幅-0.43%，收于2879.3点，成交额2694.77亿元，深成指数涨跌幅-0.54%，收于8468.58点，成交额3300.0亿元。中证1000指数涨跌幅0.36%，成交额1121.28亿元，其中开盘价4674.92，收盘价4702.49，当日最高价4716.21，最低价4637.41； 中证500指数涨跌幅-0.2%，成交额861.81亿元，其中开盘价4694.52，收盘价4699.28，当日最高价4712.04，最低价4650.56；沪深300指数涨跌幅-0.63%，成交额1654.43亿元，其中开盘价3380.69，收盘价3369.38，当日最高价3380.69，最低价3352.8； 1 0.5 0 -0.5 -1 35 30 25 20 15 10 5 0 -1.5 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 上证50指数涨跌幅-0.56%，成交额541.47亿元，其中开盘价2341.91，收盘价2335.31，当日最高价2341.91，最低价2321.5。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨16.84点，电子,计算机,房地产等板块对指数向上拉动明显，医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-9.56点，非银金融,国防军工,电子等板块对指数向上拉动明显，家用电器,公用事业,有色金属等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-21.36点，石油石化,食品饮料,家用电器等板块对指数向下拉动明显。 8 6 4 2 0 -2 -4 上证50较前收盘价上涨-13.17点，电子等板块对指数向上拉动明显，煤炭,石油石化,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子计算机房地产通信 交通运输农林牧渔国防军工建筑装饰基础化工 传媒非银金融 汽车建筑材料食品饮料美容护理商贸零售有色金属 环保轻工制造公用事业社会服务家用电器 银行综合 石油石化 钢铁纺织服饰电力设备机械设备 煤炭 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 3 2 1 0 -1 -2 -3 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 非银金融国防军工 电子房地产钢铁 交通运输 环保商贸零售农林牧渔社会服务建筑装饰美容护理建筑材料轻工制造计算机传媒 基础化工纺织服饰 通信银行 机械设备食品饮料石油石化 煤炭电力设备 汽车医药生物家用电器公用事业 有色金属 数据来源：Wind，光期研究所 2 1 0 -1 -2 -3 -4 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 农林牧渔非银金融房地产通信 国防军工机械设备建筑装饰社会服务美容护理建筑材料 钢铁纺织服饰轻工制造商贸零售 传媒交通运输计算机电力设备医药生物 电子 基础化工 煤炭有色金属 银行汽车 公用事业石油石化食品饮料 家用电器 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-41.11，IM01日均基差-94.16，IM02日均基差-200.59，IM03日均基差-285.53;IC00日均基差-23.74，IC01日均基差-48.81，IC02日均基差-113.6，IC03日均基差-166.73;IF00日均基差-6.65，IF01日均基差-12.51，IF02日均基差-18.94，IF03日均基差-22.9; IH00日均基差0.68，IH01日均基差-0.98，IH02日均基差2.12，IH03日均基差5.41; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -60 4600 -50 4620 -40 4640 -30 4660 -20 4680 -10 4700 0 4720 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:44 09:57 10:10 10:23 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 13:11 13:24 13:37 13:50 14:03 14:16 14:29 14:42 14:55 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 4720 4700 4680 4660 4640 4620 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IF00_diff 000300.SH 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 3380 3375 3370 3365 3360 3355 3350 3345 3340 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 IH00_diff 000016.SH 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 2345 2340 2335 2330 2325 2320 2315 2310 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:30 4652.428 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21